Определено тегло на портфейла

Теглото на портфейла е процентният състав на определено участие в портфейл. Теглото на портфейла може да се изчисли, като се използват различни подходи; най-основният тип тегло се определя чрез разделяне на стойността на ценната книга на ценната книга на общата стойност на долара на портфейла. Друг подход е да се раздели броят дялове на дадена ценна книга на общия брой акции, държани в портфейла.

Разбиване на теглото на портфейла

Теглото на портфейла не се прилага задължително само върху конкретни ценни книжа. Инвеститорите могат да изчислят теглото на своите портфейли по сектори; географски регион; експозиция на индекс; къси и дълги позиции; вид ценна книга, като например облигации или компании с технологични технологии с малка капачка; или друг вид еталон. По същество теглото на портфейла се определя въз основа на конкретната инвестиционна стратегия. Теглата на портфейла, свързани с пазарните стойности, са течни, защото пазарните стойности се променят ежедневно. Еднопретеглените портфейли трябва често да се пребалансират, за да се поддържа относително еднакво тегло на въпросните ценни книжа.

Пример за теглото на портфейла

SPDR S&P 500 ETF е инвестиционен инструмент, който проследява представянето на S&P 500. Това прави, като държи теглата на всяка акция в индекса по отношение на общата пазарна капитализация на всяка акция, разделена на общата пазарна капитализация на S&P 500. Например, например, Apple Inc. представлява 3% от S&P 500, а Microsoft Corporation представлява 2%; Тогава ETF има 3% в Apple и 2% в Microsoft, по отношение на пазарната капитализация за възпроизвеждане на S&P 500. Тези тегла могат да бъдат променени и съответно такъв ETF се балансира.

Тъй като всеки отделен запас има тегло в ETF според теглото му според пазарната капитализация в S&P 500, съответните тегла на всеки сектор също са представени в ETF. Ако запасите от технологии притежават най-голяма тежест в S&P 500 при 20%, тогава копиращият се ETF също притежава 20% в технологията.

Теглата могат да бъдат изчислени за индустрии, сектори, географии и класове активи според желаната инвестиционна стратегия. Общото тегло на портфейла трябва да е равно на 100%. Късите позиции и заеми се считат за отрицателни стойности и носят отрицателни тегла.

Изчисляване на теглото на портфейла

За да получите пазарната стойност на позиция на акции, умножете цената на акциите по броя на акциите, които са останали. Ако Apple се търгува на 100 долара, а 5, 48 милиарда акции са неизплатени, то общата пазарна капитализация на Apple е 548 милиарда долара. Ако общата пазарна капитализация на S&P 500 е 18, 3 трилиона долара, тогава теглото на Apple по пазарна капитализация в S&P 500 е 3%, или 548 милиарда / 18, 3 трилиона долара х 100 = 3%.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как работи индексът с тежест на капитализацията работи и запасите влияе върху него Индексът, претеглян с капитализация, е вид пазарен индекс с отделни компоненти, които се претеглят според тяхната обща пазарна капитализация. повече Индекс S&P 500 - Определение на индекса на Standard & Poor's 500 Индексът S&P 500 или индексът Standard & Poor's 500 е индекс на претеглена пазарна капитализация на 500-те най-големи американски публично търгувани компании. Индексът се счита за най-добрият показател за акции с големи капитали в САЩ. повече наднорменото тегло може да бъде полезно за вас - вашето портфолио, което е с наднормено тегло, се отнася до прекомерно количество актив в портфейл - или общо присъствие, по-голямо от обикновено, или, както при индексния фонд, определени ценни книжа, които заемат по-голямо пространство в портфейла, отколкото в индекса за сравнение. повече Как Smart Beta ETF работят, ползи и рискове Умният Beta ETF е вид фондова борса, която използва система, базирана на правила, за избор на инвестиции, които да бъдат включени във фонда. още Най-популярните американски композитни индекси - обновител Композитният индекс е групиране на акции или други ценни книжа, които дават статистическа мярка за относителната ефективност на пазара или сектора във времето. още Дефиниция на бенчмарк Бенчмарк е стандарт, спрямо който може да се измери работата на ценни книжа, инвестиционен фонд или инвестиционен мениджър. повече партньорски връзки