Анализ на обема
Анализът на обема е изследването на броя акции или договори на ценна книга, които са търгувани в даден период от време. Анализът на обема се използва от техническите анализатори като един от много фактори, които информират техните търговски решения. Анализирайки тенденциите в обема във връзка с движението на цените, инвеститорите могат да определят значението на промените в цената на ценната книга.
НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Анализ на обема
Анализът на обема се извършва от всички видове анализатори, следващи специфични ценни книжа на финансовите пазари. Като цяло, обемът се отнася до броя на сключените сделки на ден. Разбирането на обема на търговията на целия пазар спрямо обема на един холдинг може да бъде едно важно сравнение, което помага на анализаторите да открият тенденциите в обема.
Обемни заключения
Често големият обем на търговия може да направи много информация за перспективите на инвеститорите върху пазара или ценната книга. Значителното увеличение на цените, заедно със значително увеличение на обема, например, може да бъде достоверно признак за продължаваща възходяща тенденция или бичия промяна. Обратно, значителното понижаване на цените със значително увеличение на обема може да бъде знак за продължителен мечешки тренд или мечешки обрат. (Вижте също: Как да използвате обема за подобряване на търговията си)
Като цяло за техническите анализатори може да бъде важно да включват обемни диаграми в дневните диаграми. Обемните диаграми обикновено са налични под стандартна графика за свещи. Тези диаграми обикновено ще показват също и движещи се средни тенденции. Включването на обем в търговско решение може да помогне на инвеститора да има по-балансиран поглед върху всички широки пазарни фактори, които биха могли да повлияят на цената на ценната книга, което помага на инвеститора да вземе по-информирано решение.
Индикатори за обем
В техническия анализ има два показателя, създадени специално за подпомагане на инвеститорите, които включват обема в своите търговски решения. Индексът на положителния обем (PVI) и отрицателният индекс на обема (NVI) са разработени от Пол Дайсарт през 30-те години. Тези индекси нараснаха с популярност през 1975 г., когато бяха обсъдени в книга от 1976 г., озаглавена „Логика на фондовия пазар“ от Норман Фосбак.
PVI и NVI са базирани на обема на търговията за предходния ден и пазарната цена на ценната книга. Когато обемът на търговията се увеличава от предния ден, PVI се коригира. Когато обемът на търговията намалява спрямо предния ден, NVI се коригира. Тези основни изчисления на индекса показват как обемът влияе върху цената. Когато PVI се увеличава или намалява, това означава, че промените в цените се движат от големи обеми. И обратно, когато NVI се увеличава или намалява, това означава, че цените се колебаят с малък ефект от обема.
Индекс на положителния обем:
Ако текущият обем е по-голям от обема за предишния ден:
PVI = PVIprevious + (CPtoday − CPy ВчераCPy Вчера) I PVIpreviouswhere: PVIprevious = предишният PVICPtoday = Днешната цена на затварянеCPprevious = Предишната цена на затваряне \ започва {подравнен} & \ текст {PVI} = \ текст {PVI} _ {предишен} + \ наляво (\ frac {\ text {CP} _ {днес} - \ text {CP} _ {вчера}} {\ текст {CP} _ {вчера}} \ вдясно) * \ текст {PVI} _ {предишен} \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {PVI} _ {предишен} = \ текст {предишния PVI} \\ & \ текст {CP} _ {днес} = \ текст {Днешната цена на затваряне} \\ & \ текст {CP} _ {предишен} = \ текст {Предишната цена на затваряне} \\ \ край {подравнен} PVI = PVIprevious + (CPy вчера CPtoday −CPy Вчера) ∗ PVIprevious където: PVIprevious = The предишен PVICPtoday = Днешната цена на затварянеCPprevious = Предишната цена на затваряне
Ако текущият обем е по-нисък от обема за предходния ден, PVI е непроменен.
Индекс на отрицателния обем:
Ако текущият обем е по-малък от обема за предишния ден:
NVI = NVIprevious + (CPtoday − CPy ВчераCPy Вчера) vious NVIpreviouswhere: NVIprevious = Предишният NVICPtoday = Днешната цена на затварянеCPprevious = Предишната цена на затваряне \ започва {подравнен} & \ текст {NVI} = \ текст {NVI} _ {предишен} + \ наляво (\ frac {\ text {CP} _ {днес} - \ text {CP} _ {вчера}} {\ текст {CP} _ {вчера}} \ право) * \ текст {NVI} _ {предишен} \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {NVI} _ {предишен} = \ текст {предишния NVI} \\ & \ текст {CP} _ {днес} = \ текст {Днешната цена на затваряне} \\ & \ текст {CP} _ {предишен} = \ текст {Предишната цена на затваряне} \\ \ край {подравнен} NVI = NVIprevious + (CPy Вчера CPtoday --CPy Вчера) ∗ NVIprevious къде: NVIprevious = The предишен NVICPtoday = Днешната цена на затварянеCPprevious = Предишната цена на затваряне
Ако текущият обем е по-голям от обема за предходния ден, NVI е непроменен.
Много инвеститори смятат, че търговията с шум е важен фактор за индекса на положителния обем. Следователно, индексът на отрицателния обем често се следва, за да се запознае с пазарната активност на професионалните търговци.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.