мултиколинеарност

Какво е мултиколинеарност

Мултиколинеарността е появата на високи взаимовръзки между независими променливи в модела на множествена регресия. Мултиколинеарността може да доведе до изкривени или подвеждащи резултати, когато изследовател или анализатор се опита да определи доколко всяка независима променлива може да се използва най-ефективно за прогнозиране или разбиране на зависимата променлива в статистически модел. Като цяло мултиколинеарността може да доведе до по-големи интервали на доверие и по-малко надеждни стойности на вероятността (P стойности) за независимите променливи.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛ Мултиколинеарност

Статистическите анализатори използват множество регресионни модели, за да предскажат стойността на определена зависима променлива въз основа на стойностите на две или повече независими променливи. Зависимата променлива понякога се нарича променлива на резултата, целта или критерия. Мултиколинеарността в модела на множествена регресия показва, че колинеарните независими променливи са свързани по някакъв начин, въпреки че връзката може да бъде или да не е случайна.

Един от най-често срещаните начини за премахване на проблема с мултиколинеарността в едно проучване е първо да се идентифицират колинеарни независими променливи и след това да се премахнат всички, освен една. Възможно е също да се елиминира мултиколинеарността чрез комбиниране на две или повече колинеарни променливи в една променлива. След това може да се проведе статистически анализ, за ​​да се проучи връзката между определената зависима променлива и само една независима променлива.

Мултиколинеарност в инвестирането

За инвестирането мултиколинеарността е често срещано значение при извършване на технически анализ, за ​​да се предскаже вероятното бъдещо движение на цените на ценната книга, като акция или стоково бъдеще. Пазарните анализатори искат да избегнат използването на технически показатели, които са колинеарни, тъй като се основават на много сходни или свързани с тях данни; те са склонни да разкриват подобни прогнози по отношение на зависимата променлива от движението на цените. Вместо това те искат да извършат анализ на пазара въз основа на подчертано различни независими променливи, които се отнасят до различни технически показатели, за да гарантират, че те анализират пазара от различни независими аналитични гледни точки.

Изтъкнатият технически анализатор Джон Болингер, създател на индикатора на Bollinger Bands, отбелязва, че „едно кардинално правило за успешното използване на техническия анализ изисква избягване на мултиколинеарност на фона на показателите“.

За да избегнат проблема с мултиколинеарността, анализаторите избягват да използват два или повече технически индикатора от същия тип. Вместо това те анализират защита, използвайки един тип индикатор, като например индикатор за импулс, и след това правят отделен анализ, използвайки различен тип индикатор, като индикатор за тенденция. Пример за потенциален проблем с мултиколинеарността е извършването на технически анализ само с помощта на няколко подобни индикатора, като стохастика, индексът на относителната якост (RSI) и Уилямс% R, които са всички индикатори на инерция, които разчитат на сходни входове и е вероятно да произведат подобни резултати.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как работи методът с най-малки квадрати Методът с най-малко квадратчета е статистическа техника за определяне на линията, която е най-подходяща за модел, определена чрез уравнение с определени параметри към наблюдаваните данни. повече R-Squared R-квадрат е статистическа мярка, която представлява пропорцията на дисперсията за зависима променлива, която се обяснява с независима променлива. повече Как се прилагат серийните корелации към движението на запасите Серийната корелация е връзката между променлива и изоставаща версия на себе си през различни времеви интервали. Често се използва от финансови анализатори, за да определят колко добре миналата цена на ценната книга предсказва бъдещата цена. повече Как работи множествената линейна регресия Множествената линейна регресия (MLR) е статистическа техника, която използва няколко обяснителни променливи, за да прогнозира резултата от променлива на отговора. повече Коефициент на инфлация на вариацията Коефициентът на инфлация на дисперсията е мярка за размера на мултиколинеарност в набор от множество променливи на регресия. повече Как статистическата статистика на работа е вид математически анализ, представляващ количествено измерими модели и обобщения за даден набор от емпирични данни или наблюдения в реалния свят. повече партньорски връзки