Коефициент на печалба / загуба

Каква е съотношението печалба / загуба?

Съотношението печалба / загуба действа като показател за активния търговец, чийто основен мотив е да увеличите печалбите от търговията. Съотношението печалба / загуба е средната печалба от спечелени сделки, разделена на средната загуба от загубени сделки за определен период от време.

Обяснено съотношение на печалба / загуба

Съотношението печалба / загуба измерва ефективността на търговската стратегия или система. Очевидно е, че колкото по-високо е съотношението, толкова по-добре. Много търговски книги изискват поне съотношение 2: 1. Например, ако една система имаше средно печалба от 750 долара на търговия и средна загуба за същото време от 250 долара на търговия, тогава съотношението печалба / загуба би било 3: 1. Постоянно солидното съотношение на печалба / загуба може да насърчи търговец да използва залози за същата стратегия в опит да генерира по-голяма абсолютна печалба. Обратно, неприемливо съотношение печалба / загуба би довело до разглеждане на използваната стратегия или система за намиране на слаби връзки. Може би търговецът ще реши изцяло да изостави стратегия или система, ако съотношението не доведе до достатъчна печалба или дори причинява капиталови загуби.

Мислене отвъд съотношението

Коефициентът на печалба / загуба може да бъде прекалено опростен начин за гледане на резултатите, тъй като не отчита вероятностите от печалби или загуби за сделките. Концепция, наречена средна рентабилност на търговия (APPT), може да бъде по-проницателна. APPT е средната сума, която един търговец може да очаква да спечели или загуби за търговия. APPT е разликата между а) произведението на вероятността за печалба и средната печалба; и б) произведението на вероятността от загуба и средна загуба. Като пример вземете 10 сделки, три от които са печеливши, а седем са губещи. Следователно вероятността за печалба е 30%, а вероятността за загуба е 70%. Освен това, приемете, че средната спечелена търговия е била $ 600, а средната загубена търговия е $ 300. APPT е (30% x $ 600) по-малко (70% x 300), или - 30 $. По този начин, въпреки че съотношението печалба / загуба беше 2: 1 ($ 600: $ 300), стратегията за търговия всъщност е губеща по отношение на вероятността.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как работи съотношението печалба / загуба Коефициентът печалба / загуба е съотношението на общия брой спечелени сделки към общия брой загубени сделки. Не се взема предвид колко е спечелено или загубено, а просто ако са победители или губещи. повече Разбиране на съотношението на CAPE Съотношението CAPE е измерване, което коригира доходите на компанията от инфлация, за да представи кратка снимка на достъпността на фондовите пазари в даден момент от време. повече Как работи анализът на съотношението Анализът на съотношението се отнася до метод за анализ на ликвидността, оперативната ефективност и рентабилността на дружеството чрез сравняване на позиции във финансовите му отчети. повече Определение на индекса на волатилността на CBOE (VIX) Индексът за волатилност на CBOE, или VIX, е индекс, създаден от Чикагската борса за опции на борда (CBOE), която показва очакванията на пазара за 3-дневна нестабилност. повече Как биковите инвеститори могат да спечелят пари с обратно съотношение на обажданията Коефициентът на обратно повишаване е опционална стратегия, която бичи инвеститори използват, ако вярват, че основните ценни книжа или акции ще се повишат със значителна сума. Стратегията съчетава покупките и продажбите на опции за създаване на спред с ограничен потенциал за загуба и смесен потенциал за печалба. повече Определение за къса продажба Късата продажба се случва, когато инвеститор вземе назаем ценна книга, продаде я на открития пазар и очаква да я купи обратно по-късно за по-малко пари. повече партньорски връзки