Autotrading
Автотрейдингът е търговски план, базиран на поръчки за покупка и продажба, които се поставят автоматично въз основа на базирана система или програма. Поръчките за покупка или продажба се поставят, когато са изпълнени условията за търговия в основната система или програма.
Ключови заведения
- Автотрейдингът е, когато поръчките за покупка и продажба се поставят автоматично въз основа на програмирана стратегия.
- Усъвършенстваната автоматична търговия, която ограничава човешката намеса в търговската програма, изисква сложна и добре написана програма за търговия. Програмата все още изисква човешки мониторинг, за да се увери, че работи правилно.
- Автотрейдингът позволява бързо изпълнение на поръчки, веднага щом са изпълнени условията на програмирана стратегия.
- Програмите за автоматично търговия могат да се основават на почти всяка стратегия, но стратегията трябва да бъде програмируема, а в идеалния случай стратегията трябва да бъде внимателно тествана за рентабилност, преди да се опита да я програмира.
Разбиране на автоматичната търговия
Автотрейдингът е вид търговски план, който позволява на инвеститорите да се възползват от пазарните възможности в реално време. Обикновено включва сложно програмиране и в някои случаи сложни платформи за търговия, които поддържат външно програмиране или плъгини.
Търговците могат да програмират търговския софтуер или да свържат програма към софтуера за търговия, за да извършват автоматизирани сделки въз основа на персонализирана стратегия за търговия.
Основните форми на автоматична търговия също могат да бъдат използвани от всички видове инвеститори на дребно. Например, задаването на поръчки, които ще се изпълняват в бъдеще, когато са изпълнени определени критерии, е най-основната форма на автоматична търговия. На по-напреднало ниво, автоматичната търговия може потенциално да елиминира човешкия принос изцяло. След като софтуерът е програмиран, той ще продължи да работи без нужда от човешка намеса или въвеждане. В усъвършенствания случай търговците на програми ще продължат да следят отблизо своите програми, за да се уверят, че функционират според очакванията.
Като цяло системите за автоматично търговия се използват в широк спектър от пазари, включително акции, фючърси, опции и валута.
Възможности за автоматична търговия
Автотрейдингът изисква предварително определена стратегия за търговия. Стратегията е основата на програмата за автоматично търговия, определяща кога и защо ще търгува. Тя може да бъде структурирана по различни начини за всички видове инвеститори. Инвеститорите на дребно могат да разгърнат основни планове за автоматична търговия, които купуват инвестиции през редовни интервали през годината или поставят условни поръчки в акции, които отговарят на определени параметри. Условните поръчки позволяват на инвеститора да сключва сделки на определени нива за автоматично изпълнение при достигане на цена.
Институционалните инвеститори и техническите търговци ще използват сложни системи за търговия, които позволяват условни поръчки и стратегии, като търговия с мрежи, търговия с тенденции, скалпиране или избледняване.
Много търговци за технически ден ще работят само с брокери, които позволяват плъгини или външни програми да се свързват към тяхната платформа или които предлагат кодираща програма в самата платформа за създаване на индикатори и програми за автоматично търговия.
Брокерските платформи като TD Ameritrade и Interactive Brokers например предлагат възможности за кодиране и автоматична търговия. Институционалните инвеститори обикновено имат свои собствени платформи за търговия, които позволяват автоматична търговия чрез алгоритмично програмиране.
Стратегии за автоматична търговия
Институционалните инвеститори могат да използват сложни алгоритми, които се стремят да предлагат сделки за инвестиционни портфейли въз основа на определени критерии, управлявани от целта на портфейла. Това може да включва автоматично купуване или продажба на ценни книжа, за да се поддържа определен процент или разпределение в долари за всяка акция или съпоставяне на дяловете в портфейла с индекс.
Търговците за технически ден ще използват автоматична търговия, за да инвестират въз основа на технически сигнали на пазара. Те обикновено използват сложни условни поръчки за автоматична търговия. Тези видове поръчки позволяват на инвеститора да определи входна цена и да изгради яка около търговията, за да установи предварително определени нива на печалба и загуба за управление на риска. Програмите за автоматична търговия могат да бъдат изградени така, че да се възползват от тенденциите, които се развиват, търгуват пропуски, търговски обхвати или скалпира разпространението на оферта / търсене. Има безброй стратегии. Използването им е ограничено само от способността на търговеца да излезе с печеливши стратегии и ефективно да ги програмира.
Автотрейдингът също е популярен за инвеститорите на валутния пазар. Повечето брокери предлагат платформа, която се предлага оборудвана с възможност за инсталиране на програми, предоставени от други търговци и фирми. Широкото използване на програми за автоматична търговия на валутния пазар означава, че има множество автоматичен софтуер за търговия, който по същество е нежелана, непроверена на условия за търговия на живо и нерентабилна. Когато купувате програма за търговия, стъпвайте внимателно, тъй като арената е изпълнена с измамници, предлагащи надеждите за богатство за малка (или голяма) такса.
Форекс трейдърите също могат да създават свои собствени програми за търговия, като използват например кодиращ език MetaTrader4 или MetaTrader5, наречен MQL4 и MQL5.
Примерни критерии за разглеждане за стратегия за автоматично търговия
Автотрейдингът може да звучи просто, но програмирането дори на обикновена стратегия за търговия изисква много мисли. Правилата трябва да бъдат достатъчно прости, за да бъдат кодирани и не могат да включват субективност, тъй като компютърът се нуждае от определени правила, които да следва.
Нещата, които трябва да вземете предвид, включват, но не се ограничават до:
- Размер на позицията и как ще бъде определен.
- Как ще бъдат въведени сделки и какви конкретни параметри ще задействат търговия.
- Как ще бъдат затворени сделките и какво задейства закриването на сделка.
- Програмистът също така ще иска да мисли за ограничения в системата, например когато не трябва или трябва да търгува.
- Те могат също да пожелаят да включат някои предпазни мерки.
Тези теми са разгледани по-подробно по-долу.
Размер на позицията и как ще се определи
Може да се определи като размер на позицията е равен на 10% от собствения капитал, например. Или може да бъде по-напреднал, първо да се определи разликата между входната цена и стоп загубата, да се зададе максимален риск, като например 1% от капитала на сметката, и след това да се определи размерът на позицията въз основа на 1% риск и разстоянието между спиране на загубата и навлизане на конкретната търговия. Този по-усъвършенстван подход за оразмеряване на позицията понякога се нарича оптимално оразмеряване на позицията, тъй като размерът на позицията се променя въз основа на данните на дадена сделка.
Как ще бъдат въведени търговските сделки и какви конкретни параметри задействат търговия
Например, за да бъде вписана търговия на кросоувър с подвижна средна стойност (МА), цената първо трябва да бъде от едната страна на УО, а след това - от другата. Източникът на данни също трябва да бъде посочен. Как се определя цената: последната цена? офертната цена? цената на запитване?
Как търговията ще бъдат затворени и какво предизвиква закриването на сделка
Това може да се постигне чрез поставяне на лимитни поръчки и стоп поръчки за загуба в началото на търговията. Тези поръчки ще затворят търговията по цените на поръчките, независимо дали търговията е печеливша или нерентабилна. По-сложна стратегия би могла да бъде да се програмира крайна загуба.
Програмистът също ще иска да мисли за ограниченията в системата
Това включва неща като например, когато програмистът не трябва или трябва да търгува. Например, програмистът може да не иска програмата да се стартира до пет минути след отваряне на фондовата борса. Следователно те ще трябва да поставят ограничение във времето в програмния код.
Те могат също да пожелаят да включат някои защитни мерки
Например, ако е загубен повече от 5% собствен капитал или откритата търговия губи повече от определена сума, програмата затваря всички сделки и / или имейл се изпраща на администратор, за да провери програмата.
Това са основни критерии, които трябва да се вземат предвид при изготвяне на автоматизирана програма за търговия. Колкото по-сложна е системата, толкова повече критерии и фактори трябва да бъдат взети предвид.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.