Използвайте седмични стохастики, за да прекарате времето на пазара

Купуването и продажбата на цикли разкриват скрити намерения на най-големите играчи на пазара, тъй като те участват в макро стратегии, които влияят върху ценовата посока. Инвеститорите и търговците могат да идентифицират тези цикли чрез технически инструменти, които измерват устойчивостта на натискането на тези цикли и могат да използват тези измервания, за да предскажат кога такива цикли ще преобърнат от покупка до продажба и обратно. Тези естествени ритми показват най-голямата си сила в основните индекси и фючърсни договори, които ръководят хиляди базови акции, облигации и валутни кръстове.

S&P-500, Nasdaq-100 и Russell-2000 служат на тази цел за широка кошница от акции, смилащи се чрез лесно наблюдавани цикли, които казват на участниците колко агресивни или защитни трябва да бъдат, когато влизат в пазарния ден. (Вижте също: Въведение в индексите на фондовия пазар .)

Популярни инструменти за анализ като стохастика и Wilders RSI измерват тези импулси, често с поразителна точност. От своя страна, инвеститорите и търговците могат да използват тези измервания за стратегии за влизане, излизане и управление на риска, независимо дали са фокусирани върху периодите на държане в рамките на деня, всеки ден, седмица или дори месечно. (Вижте също: Стохастика: Точен индикатор за покупка и продажба .)

Stochastics

Търговецът с ценни книжа Джордж Лейн популяризира показателя за стохастика през 50-те години. Това е измамно проста формула, която сравнява текущата ценова граница с предварително зададен избор от максимуми и минимуми. Може би поради своята простота, много техници от 21 век не успяват да разберат неговата огромна сила при предсказването на цикличните завои на индекси и отделни инструменти. Това го прави почти идеален инструмент за деконструиране на скрити сили, които движат съвременните пазари. Както винаги, справянето с анализа от няколко направления дава по-надеждни резултати, а стохастиката работи най-добре, когато се комбинира с ценови модели, движещи се средни стойности и инструменти за инерция, като подвижната средна конвергенция на разликата (MACD). (Вижте също: MACD и Stochastic: стратегия с двойно кръстосване .)

Стохастиката дефинира нивата на прекупване и препродажба, когато циклите достигнат върховете си и са готови да се преобърнат. От опит обаче знаем, че пазарите могат да останат презакупени или препродадени за дълги периоди от време. Това предупреждение обърква участниците на пазара, които търсят индикатори за тип Holy Grail, които излъчват прости и недвусмислени сигнали във всички случаи. Тази естествена несигурност изисква конкретни филтри за цена и време за подобряване на предсказуемостта. Двете линии, създадени от индикатора, служат на тази цел, забавяйки валидирането на цикличните завои, докато не се пресичат на крайни нива и след това се покачват към средната точка на мрежата за анализ.

По-специално седмичните цикли показват огромна стойност на пазарните срокове както за основните инструменти, така и за отделните позиции. Стохастиката е почти безпроблемна, що се отнася до този анализ на макропазара, особено когато широките средни стойности се натискат на ключови нива на подкрепа или съпротива, а техническите специалисти се борят за призив за пробив или провал, който задейства голям обрат. (Вижте също: Основи за подкрепа и съпротива .)

Инвеститорите и търговците са много заложени в тези точки на преклузия при вземането на решение дали да купуват в очакване на пробив или пробив, или да избледнят в сегашната посока и да влязат в противоположна позиция, която носи печалба по време на обрат.

[Индикаторът за стохастика е един от много инструменти, които можете да използвате, за да предвидите движения на пазара и да разработите вашата търговска стратегия. Курсът за технически анализ в Академията за инвестиции включва интерактивно съдържание и примери от реалния свят за повишаване на вашите търговски умения.]

Нека разгледаме две седмични приложения за стохастика, които можете да използвате, за да подобрите времето си на пазара.

Кръстове и потвърждение

Това е августовски уикенд и вие преглеждате напредъка на пазара, за да видите дали са необходими корекции на обилната ви дългосрочна експозиция. S&P-500 и Nasdaq-100 току-що са достигнали максимуми на пазара на бикове, но Russell-2000 е с по-малко резултати, попаднал в голям търговски диапазон. Стохастиката и на трите инструмента е нараснала в свръхкуп. (Вижте също: Свръхкуп или препродажба: Използвайте индекса на относителната сила, за да разберете .)

Няма защо да се притеснявате, когато стохастиката за пръв път се издигне над магическата линия на свръхкуп. Всъщност пазарите често резервират най-силните си печалби, когато индикаторите се смилат на тези крайни нива. Въпреки това, сега ви казва да седнете и да внимавате, тъй като мечешки кросоувър в нов цикъл на продажба с продължителност от 6 до 12 седмици може да дойде по всяко време.

Следващата промяна в техническите условия идва, когато стохастичните бързи линии (сини) преминават през бавните линии (червени) през първите две седмици на септември. Това задейства сигнали за ранно предупреждение за нови цикли на продажба, които ще останат непотвърдени, докато бързите линии се покачат под нивата на свръх покупка и към средните точки на мрежата за анализ. Това се случва бързо след кросоувърите, потвърждавайки началото на нови цикли на продажба.

Ако търгувате индекси директно чрез фючърсни или борсово търгувани фондове (ETFs), тези мечешки сигнали трябва да се използват за продажба на дълги позиции или за откриване на нови къси продажби. Това е различна история, ако държите позиции на собствения капитал, тъй като влиянието на цикличните обороти на индекса зависи от корелацията, която обозначава тенденцията на отделните акции да съответстват на ценовата посока с най-свързаните индекси или индекси. Вашите позиции показват корелация, ако има видимо съответствие между тенденциите и моделите, които търгувате, и ценовите действия в основните индекси.

Например, повечето запаси с малки капачки корелират силно с цикличните завои на Russell-2000, което ни казва, че рискът значително се увеличава при задържане в обратна посока на кросоувъра. Това е същата история с големите технологии и Nasdaq-100, както и финансовите и S&P-500. Долен ред: Цикличните завои обикновено са събуждащи повиквания за контрол на риска, независимо дали чрез изходи, стопове, защита на опции или балансиране на позицията. (За повече информация вижте: 4 причини, поради които корекцията на пазара има значение .)

Седмични цикли и кръстосана проверка

Никой индикатор не работи добре във вакуум, а седмичните стохастики не са изключение. Надеждността с този инструмент се увеличава геометрично, когато се комбинира с ценови модели, анализ на Фибоначи и подвижни средни стойности. В допълнение към потвърждаването или опровергаването на цикличните завои, допълнителните инструменти определят специфични нива, в които се отпечатват междинни върхове и дъна, както и предвиждат докъде ще стигнат новите импулси за купуване или продажба, преди да се пуснат в действие противоимпулсите.

Акциите на Google достигнаха най-високото ниво над 600 долара в началото на 2014 г. и бяха разпродадени, като седмичните стохастици се понижиха от нивото на свръхкуп. Той достигна препродадени показания няколко седмици по-късно (A), докато цената се търгуваше доста над 50-седмичната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) близо 500 долара. Индикаторът премина към страната на покупката през април (B) и измря като нокът, докато спадът продължи в началото на май.

След това акциите отскочиха две седмици подред на 50-седмичната EMA, която се приведе в съответствие с 50% рали корекцията на Фибоначи. Бързата линия на стохастиката (синя) се издигна над нивото на препродажба през втората седмица на тестване при подвижната средна стойност, издавайки потвърден сигнал за покупка, който съвпадаше перфектно със силен отскок, който добави близо 50 точки през следващите четири седмици.

Рискове при използване на седмични стохастики

И накрая, нека разгледаме няколко риска при използването на седмични стохастики за пазарни срокове. Индикаторът може да премахне трептенията, които предизвикват прецизно прогнозиране, защото може да прекара месеци, без да удря свръх покупки или препродадени сигнали. И дори когато цикличните трептения са пропорционално пропорционални по размер и време, бързата линия все още може да спре средния и обратния ход, стратегиите за обръщане на късо съединение и търговците за задържане на цикъла.

Най-добрата защита, като се има предвид тази естествена сложност, е да се върнем на ценовата схема и други технически инструменти, когато стохастиката не излъчва силно насочен сигнал. От своя страна, индикаторът предоставя ценно послание за текущото състояние на пазара, т.е. той се смила през объркан период, в който нито бикове, нито мечки имат значително предимство. (Вижте също: Проучване на осцилатори и индикатори: Стохастичен осцилатор .)

Долния ред

Седмичният индикатор за стохастика разкрива повтарящи се модели на натиск за покупка и продажба, които могат да бъдат предвидени и извлечени от капитали от наблюдателни инвеститори и търговци. Номерът е да отидете с потока и да подравните позиционирането си с тези естествени трептения, когато е възможно.

Умните инвеститори ще навреме да се движат на пазара според сигналите, изпращани от моделите на цикли на покупка / продажба и ще ги използват, за да предвидят обръщане или възможности за коригиране на експозицията си, но също така ще закалят подхода си със съзнанието, че използват други инструменти на графиката допълването на анализ на стохастиката е по-безпроблемен начин за осигуряване на точност при проследяване на движението на пазарите. За допълнително четене, проверете: Изберете правилните настройки на вашия стохастичен осцилатор .)