Бета риск

Какво е бета риск

Бета рискът е вероятността фалшива нулева хипотеза да бъде приета чрез статистически тест. Това е известно също като грешка от тип II или риск за потребителите. Основният определящ размер на бета риска е размерът на пробата, използван за теста. Колкото по-голяма е тестваната проба, толкова по-нисък става бета рискът. Бета рискът понякога се нарича „бета грешка“ и често е сдвоен с „алфа риск“, известен също като грешка от тип I.

Разбиване на бета риск

Бета рискът може да бъде определен като риск, открит при неправилно приемане на нулевата хипотеза, когато алтернативната хипотеза е вярна. Казано по-просто, заема позицията, че няма разлика, когато всъщност има такава. За откриване на различия трябва да се използва статистически тест; бета рискът е вероятността статистически тест да не е в състояние да го направи (например, ако бета рискът е бил 0, 5. това би означавало 5% вероятност от неточност).

Бета риск срещу Алфа риск

Алфа рискът е грешка, възникваща при отхвърляне на нулева хипотеза, когато тя действително е вярна. Известен е още като "риск на производителя". Най-добрият начин за намаляване на алфа риска е да се увеличи размерът на изпитваната проба с надеждата, че по-голямата извадка ще бъде по-представителна за популацията. Повече информация за това как да изчислите алфа риск и бета риск може да намерите тук.

Бета риск: Колко е приемливо?

Бета рискът се основава на характеристиката и характера на решението, което се взема и може да бъде определен от компания или физическо лице. Зависи от големината на дисперсията между пробите. Начинът за управление на бета риска е чрез увеличаване на размера на тестовата проба. Приемливо ниво на бета риск при вземане на решения е около 10%. Всяко число по-голямо трябва да предизвика увеличаване на размера на извадката.

Бета риск и финанси

Интересно приложение за тестване на хипотези във финансите може да се направи с използване на Z-оценката на Altman. Z-резултатът е статистически модел, предназначен да прогнозира бъдещия фалит на фирмите въз основа на определени финансови показатели. Статистическите тестове за точността на Z-Score показват сравнително висока точност, прогнозирайки фалит в рамките на една година. Тези тестове показаха бета риск (фирмите прогнозираха да фалират, но не), вариращ от приблизително 15% до 20%, в зависимост от изпитваната проба.

Бета, в контекста на инвестирането, е мярка за променливостта или систематичния риск на ценна книга или портфейл в сравнение с пазара като цяло. Бета на инвестицията показваше дали тя е по-малко променлива в сравнение с пазара. Бета, известен още като бета коефициент, се използва в модела за ценообразуване на капиталови активи (CAPM), който изчислява очакваната възвръщаемост на актив въз основа на неговата бета и очакваната пазарна възвръщаемост. Като такъв, той е свързан само тангенциално с бета риска в контекста на вземане на решения.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Тест с едно опашка Еднократният тест е статистически тест, при който критичната област на разпределение е или по-голяма или по-малка от определена стойност, но не и двете. повече Как работят грешки от тип II Грешка от тип II е статистически термин, използван в контекста на тестване на хипотези, който описва грешката, която възниква, когато човек приеме нулева хипотеза, която всъщност е невярна. повече Разбиране на тестове с две опашки Двукратният тест е статистически тест, при който критичната област на разпределение е двустранна и тества дали пробата е по-голяма или по-малка от определен диапазон от стойности. повече Определение на Алфа риск Алфа рискът е рискът в статистически тест за отхвърляне на нулева хипотеза, когато действително е вярно. повече Защо статистическата значимост има значение Статистическата значимост се отнася до резултат, който няма вероятност да възникне на случаен принцип, а по-скоро може да се дължи на конкретна причина. още Определение на Т-теста Т-тестът е вид инфекциозна статистика, използвана за определяне дали има значителна разлика между средствата на две групи, които могат да бъдат свързани по определени характеристики. повече партньорски връзки