Обяснени двойни експоненциални движещи се средни стойности

Търговците разчитат на движещи се средни стойности, за да помогнат за определяне на входни точки за търговия с висока вероятност и изгодни изходи в продължение на много години. Добре известен проблем с подвижните средни стойности обаче е сериозното изоставане, което е налице при повечето видове подвижни средни стойности. Двойната експоненциална подвижна средна стойност, или DEMA, предлага решение чрез изчисляване на по-бърза методология за усредняване. (Вижте също: Подвижни средни стойности .)

История на двойната експоненциална подвижна средна

В техническия анализ терминът подвижна средна се отнася до средна цена за определен инструмент за търговия за определен период от време. Например, 10-дневна подвижна средна стойност изчислява средната цена на конкретен инструмент през последните 10 дни, 200-дневна подвижна средна изчислява средната цена за последните 200 дни и така нататък. Всеки ден периодът на оглеждане напредва към основни изчисления за последния брой X дни. Подвижната средна стойност се появява като гладка, извиваща се линия, която осигурява визуално представяне на дългосрочната тенденция на даден инструмент. По-бързите движещи се средни стойности, с по-кратки периоди на гледане назад, са по-бързи; по-бавните движещи се средни стойности, с по-дълги периоди на гледане назад, са по-гладки. Тъй като подвижната средна стойност е индикатор за гледане назад, тя се описва като изоставаща.

Двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA), показана на фигура 1, е разработена от Патрик Мълоу в опит да намали количеството време на изоставане, открито в традиционните подвижни средни стойности. Той е представен за първи път през февруари 1994 г. на списанието Технически анализ на запасите и стоките в статията на Mulloy „Изглаждане на данните с по-бързи движещи се средни стойности“. (За повече информация вижте: Урок за технически анализ. )

Фигура 1: Тази едноминутна диаграма на фючърсния договор e-mini Russell 2000 показва две различни двойни експоненциални движещи се средни стойности; 55-периоден се появява в синьо, 21-период в розово.

Източник: TradeStation

Изчисляване на DEMA

Както Mulloy обяснява в оригиналната си статия, „DEMA не е просто двойна EMA с два пъти по-голямо закъснение от една EMA, но е съставно изпълнение на единични и двойни EMA, произвеждащи друга EMA с по-малко изоставане от която и да е от първоначалните две. " С други думи, DEMA не е просто две комбинирани ЕМА или подвижна средна стойност на подвижна средна стойност, но е изчисление както на единични, така и на двойни ЕМА.

Почти всички платформи за анализ на търговия включват DEMA, включен като индикатор, който може да бъде добавен към графиките. Следователно, търговците могат да използват DEMA, без да знаят математиката зад изчисленията и без да се налага да пишат или въвеждат някакъв код.

[За да научите повече за това как анализът на движещите се средни стойности може да играе важна роля при вашите търговски решения, вижте курса за технически анализ в Академията на инвеститопедия, който включва видео съдържание и примери от реалния свят, които ще ви помогнат да подобрите вашите търговски умения.]

Сравняване на DEMA с традиционните подвижни средни стойности

Подвижните средни стойности са един от най-популярните методи за технически анализ. Много търговци ги използват, за да забележат обръщане на тенденциите, особено при подвижен среден кросоувър, при който две подвижни средни с различна дължина са поставени на диаграма. Точки, където кръстосаните движещи се средни стойности могат да означават възможности за покупка или продажба.

DEMA може да помогне на търговците да забележат по-бързо обръщане, защото е по-бързо да реагира на промените в пазарната активност. Фигура 2 показва пример на фючърсния договор за e-mini Russell 2000. Тази едноминутна диаграма има приложени четири движещи се средни стойности:

• 21-периода DEMA (розов)
• 55-периода DEMA (тъмно син)
• 21-месечен MA (светло син)
• 55-месечен МА (светлозелен)

Фигура 2: Тази едноминутна диаграма на фючърсния договор e-mini Russell 2000 илюстрира по-бързото време за реакция на DEMA, когато се използва в кросоувър. Забележете как DEMA кросоувърът и в двата случая се появява значително по-рано от MA кросоувърите.

Източник: TradeStation

Първият кросоувър на DEMA се появява в 12:29, а следващият бар се отваря на цена от 663, 20 долара. MA кросоувърът, от друга страна, се оформя в 12:34, а цената на отваряне на следващия бар е на $ 660, 50. В следващия комплект кросоувър кросоувърът DEMA се появява в 1:33, а следващият бар се отваря на $ 658. MA, за разлика от тях, се формира в 1:43, като следващият бар се отваря на $ 662, 90. Във всеки случай кросоувърът DEMA осигурява предимство при навлизането в тенденцията по-рано от кросоувъра MA. (Вижте също: Урок за преместване на средни стойности .)

Търговия с DEMA

Горните примери за кросоувър с подвижна средна стойност илюстрират ефективността на използването на по-бързата DEMA. В допълнение към използването на DEMA като самостоятелен индикатор или в кръстосана настройка, DEMA може да се използва в различни индикатори, в които логиката се основава на подвижна средна стойност. Инструментите за технически анализ като разминаваща се средна конвергенция (MACD) и тройна експоненциална подвижна средна стойност (TRIX) се основават на типове подвижни средни и могат да бъдат модифицирани така, че да включват DEMA вместо други по-традиционни видове подвижни средни стойности.

Замяната на DEMA може да помогне на търговците да забележат различни възможности за покупка и продажба, които са пред тези, предоставени от УО или ЕМА, традиционно използвани в тези показатели. Разбира се, навлизането в тенденция по-рано, отколкото по-късно обикновено води до по-големи печалби. Фигура 2 илюстрира този принцип - ако трябваше да използваме кросоувърите като сигнали за покупка и продажба, ние бихме въвели сделките значително по-рано при използване на кросоувър DEMA, за разлика от кросоувъра MA. (За повече информация вижте: Как да използвате подвижна средна стойност за закупуване на запаси .)

Долната линия

Търговците и инвеститорите отдавна използват подвижни средни стойности в анализа си на пазара. Подвижните средни стойности са широко използван инструмент за технически анализ, който осигурява средство за бързо разглеждане и интерпретиране на дългосрочната тенденция на даден инструмент за търговия. Тъй като подвижните средни по своята същност са изоставащи индикатори, е полезно да настроите подвижната средна стойност, за да изчислите по-бърз и по-отзивчив индикатор. DEMA предоставя на търговците и инвеститорите оглед на по-дългосрочната тенденция, като допълнителното предимство е по-бързата скочваща средна стойност с по-малко време на закъснение. (За допълнително четене, проверете: Преместване на средно MACD комбинирано и просто срещу експоненциално движещи се средни стойности. )