Булева алгебра

ОПРЕДЕЛЕНИЕ на булева алгебра

Булева алгебра е разделение на математиката, което се занимава с операции върху логически стойности и включва двоични променливи. Булева алгебра проследява произхода си от книга от 1854 г. от математика Джордж Бул. Отличителният фактор на булева алгебра е, че се занимава само с изучаването на бинарни променливи. Най-често булевите променливи са представени с възможните стойности 1 ("true") или 0 ("false"). Променливите също могат да имат по-сложни интерпретации, като например в теорията на множествата.

Булева алгебра е известна още като двоична алгебра.

НАРУШЕНИЕ ДОЛНА Булева алгебра

Булева алгебра има приложения във финансите чрез математическо моделиране на пазарните дейности. Например, изследването на ценовите опции на акции включва използването на бинарно дърво за представяне на диапазона от възможни резултати в основната ценна книга. В този модел на ценообразуване на биномиални опции променливата Boolean представлява увеличение или намаление на цената на ценната книга.

Този тип моделиране беше необходимо, тъй като при американските опции, които могат да се упражняват по всяко време, пътят на цените на сигурността е също толкова важен, колкото и крайната цена. Слабостта на този модел беше, че пътят на цената на ценната книга трябваше да бъде разбит на поредица от дискретни стъпки във времето. По този начин моделът за ценообразуване на опции Black-Scholes осигури пробив в това, че можеше да цени опции при предположението на непрекъснато време. Биномиалният модел все още е полезен за ситуации, в които Black-Scholes не могат да бъдат приложени.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как работи моделът на биномиално опционно ценообразуване Моделът на ценообразуване на биномиални опции е метод за оценка на опции, който използва итеративна процедура и позволява спецификация на възела в определен период. повече модел, базиран на решетка, моделът на базата на решетка е модел, използван за оценка на производни; той използва биномиално дърво, за да показва различни пътища, които цената на основния актив може да поеме. повече Теория за опционални цени Определение Теорията на опционните цени използва променливи (цена на акциите, цена на упражняване, нестабилност, лихвен процент, време до изтичане), за да теоретично оцени опцията. повече Дефиниция на модела на Хестън Моделът Хестън, кръстен на Стив Хестън, е тип стохастичен модел на нестабилност, използван от финансовите специалисти за ценообразуване на европейските опции. още Размита логическа дефиниция Неясната логика е математическа логика, която се опитва да реши проблеми с отворен, неточен спектър от данни, който дава възможност да се получи масив от точни заключения. повече Модел на ценообразуване на триномиална опция Моделът на ценообразуване на триномиалната опция е модел на опционно ценообразуване, включващ три възможни стойности, които базисният актив може да има за един времеви период. повече партньорски връзки