Забелязване на обратните тенденции с MACD

Ако някога в света имаше търсене на инвестиции в равенство с търсенето на Светия Граал, щеше да придобие способността да забележите промени в тенденциите. Има много начини, по които инвеститорите се опитват да направят това с различна степен на успех, но често срещан инструмент за проследяване на тенденциите е двулинейната движеща се средна конвергенция (MACD). Този инструмент измерва инерцията на акциите и може да помогне на инвеститорите да забележат промени в настроенията на пазара.

Точно като цените на акциите, инерцията ще се развива. Промените в инерцията предхождат промените в цените на акциите. Тази статия е предназначена да ви помогне да забележите промени в тенденцията в инерцията и цената на акциите.

Природа на инерцията

Инерцията в графиката е подобна на инерцията във физиката; ако хвърлите топка във въздуха, тя ще се издига с по-бавно и по-бавно темпо, колкото по-високо проектира. След като наблюдава променящия се импулс, човек може да определи кога топката ще спре да се катери, да промени посоката и да се спусне.

Точно както във физиката, промените в импулса настъпват преди цената на акциите. Тези промени в инерцията могат лесно да се наблюдават с помощта на индикатора MACD (mack-dee).

Движеща се средна дивергенция на конвергенцията (MACD)

Джералд Апел разработи MACD индикатора в опит да начертае инерция чрез измерване на увеличаващото се и намаляващото пространство между две експоненциално движещи се средни стойности (обикновено 12-дневните и 26-дневните). Ако разстоянието между двата подвижни средни се разминава, тогава импулсът се увеличава, докато ако подвижните средни се сближават, то импулсът намалява. Разстоянието между двата подвижни средни стойности се описва в така наречената MACD линия (черна), както се вижда на фигура 1.

Фигура 1: Двуредов MACD

Източник: ProphetCharts

За да се потвърдят промените в инерцията, като сигнална линия се добавя деветдневна експоненциална подвижна средна стойност (червената линия на фигура 1). Сигнал за покупка възниква, когато MACD линия преминава над сигналната линия. Сигналът за продажба възниква, когато MACD линията падне под сигналната линия. В опит да се оптимизират тези сигнали, беше установено, че 12- и 26-дневни движещи се средни стойности за дългосрочни сигнали и седем и 18-дневни движещи се средни за краткосрочни сигнали са идеални.

Канализиране на MACD

Практиката за чертане на тенденции на фондова диаграма е толкова стара, колкото самата покупка на акции, но това, което може да не знаете, е, че можете също така да очертаете тенденции по индикаторите, като например двуредовия MACD. Поддържането на подкрепа и нивото на съпротива в същото време създава канал на действие, който помага да се измери текущата сила на тенденцията.

На фигура 2 ние измерихме силата на тренда на запаса, като създадохме канал. За да създадете канала, изтеглете опора чрез свързване на дъната и определете връщащата линия, като свържете върховете на MACD.

През ноември 2008 г. и след това през февруари 2009 г. MACD създаде по-ниски максимуми, докато цената на акциите създаде равни максимуми; това се нарича дивергенция и казва на инвеститорите, че акциите губят скорост. Инвеститорите могат да избират къси позиции, когато MACD линията отскочи от съпротива. Късата позиция може да бъде покрита, когато MACD линията достигне подкрепа в дъното на канала или за дългосрочни сделки, когато каналът е прекъснат, както беше в края на април 2009 г.

Фигура 2: Мечешка дивергенция и тенденция

Източник: ProphetCharts

Ако бяхме разгледали фигура 3 през юли 2008 г., може би забелязахме, че MACD прави по-високи ниски нива и се различава от цената на акциите. Това явление сигнализира за възможно обръщане. През ноември обратът бе потвърден, когато MACD създаде голям по-висок низ, демонстрирайки натрупване в бичи инерция.

През януари 2009 г. акцията направи чисто нов, когато разби дългосрочната си съпротива; въпреки това, MACD показа, че инерцията не потвърждава пробива. MACD продължи да пада, докато акциите се опитаха да осигурят подкрепа близо до нивото от 80 долара. Когато акциите прекъснаха подкрепата, MACD прекъсна линията си за подкрепа, потвърждавайки, че акцията няма да поддържа текущото си ниво на цените и инвеститорите трябва да продадат акциите си.

Фигура 3: Бичи дивергенция и тенденция

Източник: ProphetCharts

Долната линия

Силата на текущата тенденция може да бъде измерена чрез канализиране на MACD. Точкови обръщания на тренда, като се търсят различия в инерция, измерени от MACD канала. Определете сигналите за покупка и продажба с помощта на MACD кросоувъри или отскочи от линиите на канала. Научаването за прилагане и разпознаване на тези сигнали помага на инвеститорите да увеличат печалбите си, когато търгуват краткосрочни и средносрочни тенденции.