Определение на полувариантност
Какво е полувариантност?
Semivariance е измерване на данни, които могат да бъдат използвани за оценка на потенциалния риск за намаляване на инвестиционния портфейл. Полувариантността се изчислява чрез измерване на дисперсията на всички наблюдения, които попадат под средната или целевата стойност на набор от данни. Полувариантността е средно от квадратните отклонения на стойности, които са по-малки от средните.
Формулата за полувариантност е
Semivariance = 1n х Σrt Какво ви казва полувариантността?
Полувариантността е подобна на дисперсията, но тя разглежда само наблюдения, които са под средната стойност. Semivariance е полезен инструмент в анализа на портфейл или активи, тъй като осигурява мярка за риск от намаляване.
Докато стандартното отклонение и отклонението осигуряват мерки за нестабилност, полувариантността разглежда само отрицателните колебания на актив. Полувариантността може да се използва за изчисляване на средната загуба, която портфейлът би могъл да понесе, защото неутрализира всички стойности над средната или над целевата възвръщаемост на инвеститора.
За инвеститорите, склонни към риск, определянето на оптимални разпределения на портфейли чрез минимизиране на полувариантност може да намали вероятността от голям спад в стойността на портфейла.
Ключови заведения
- Полувариантната формула може да се използва за измерване на риска от намаляване на портфейла.
- Semivariance разглежда само наблюдения, които са под средната стойност на набор от данни.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Свързани условия
Какви мерки за полуотклонение Полуразклонението е метод за оценка на колебанията на възвръщаемостта на инвестициите под средното ниво. Използва се като алтернатива на стандартното отклонение. повече Използването на Variance Equation Variance е измерване на спред между числа в набор от данни. Инвеститорите използват уравнението на дисперсията за оценка на разпределението на активите на портфейла. повече Как работи остатъчното стандартно отклонение Остатъчното стандартно отклонение е статистически термин, използван за описване на разликата в стандартните отклонения на наблюдаваните стойности спрямо прогнозираните стойности, както е показано в точки от регресионен анализ. още Стандартна девиация Определение Стандартното отклонение е статистика, която измерва дисперсията на набор от данни по отношение на средната му стойност и се изчислява като квадратен корен на дисперсията. Изчислява се като квадратен корен на дисперсия чрез определяне на изменението между всяка точка от данни спрямо средната стойност. още Определение на Т-теста Т-тестът е вид инфекциозна статистика, използвана за определяне дали има значителна разлика между средствата на две групи, които могат да бъдат свързани по определени характеристики. повече Оценка на низходящия риск Недостатъчният риск е оценка на потенциала на ценната книга да претърпи спад в стойността, ако пазарните условия се променят, или размера на загубата, която би могла да се поддържа в резултат на спада. повече партньорски връзки
