Количествен анализатор: Описание на длъжността и средна заплата

Количественият анализатор е професионалист, който използва количествени методи, за да помогне на компаниите да вземат бизнес и финансови решения. Инвестиционните банки, мениджърите на активи, хедж фондовете, фирмите за частен капитал и застрахователните компании използват всички количествени анализатори или "кванти", за да им помогнат да идентифицират печеливши инвестиционни възможности и да управляват риска.

Какво прави количествен анализатор?

В света на търговията количествените анализатори са особено търсени. В 21 век се наблюдава експлозия в популярността на електронната търговия, базирана на числови алгоритми. Вместо да живеят търговци, които често се движат по пода на Нюйоркската фондова борса (NYSE), призовавайки да купуват и продават поръчки, компютърният софтуер прониква в различни фондови борси, купува и продава акции, когато цените достигат нива, които алгоритъмът е определил, са печеливши. Докато компютърният алгоритъм върши работа, количествените анализатори са тези, които стоят зад тези алгоритми. Най-добрите в бизнеса правят своите работодатели милиони долари на месечна база просто чрез програмиране на алгоритми, които са достатъчно бързи и ефективни, за да намерят най-добрите сделки преди конкуренцията.

Ключови заведения

• Количественият анализатор е професионалист, който използва количествени методи, за да помогне на компаниите да вземат бизнес и финансови решения.
• В света на търговията количествените анализатори са с особено голямо търсене.
• Управлението на риска е област на количествения анализ, която се увеличава в търсенето и възприема важност след финансовата криза на 2008 г.

От страна на продажбата, количествените анализатори помагат на банките да оценят своите ценни книжа. От страна на покупката те идентифицират печеливши инвестиционни възможности и измерват риска срещу възнаграждение. Извън банковия свят, количествен анализатор може да работи за застрахователна компания, помагаща за разработването на модели за ценообразуване и стратегии за оценка на риска. Някои количествени анализатори, вместо да стискат действителни данни, за да вземат решения за инвестиране или управление на риска, работят върху задния край, разработвайки компютърен софтуер за оценка на финансовите данни. Тези професионалисти почти неизменно имат напреднали програми за компютърно програмиране в допълнение към математиката и статистиката.

Количествени анализатори на Front Office

Количествените анализатори от Front office работят за компании, които продават и търгуват с финансови ценни книжа. Ролята на количествения анализатор в тези компании е да идентифицира печеливши сделки, да разработи ценови стратегии и ефективно да управлява риска. В дните преди излитането на електронна търговия количествените анализатори обикновено работеха отделно от търговците на бюра; анализаторите разработиха стратегиите, а търговците ги изпълниха. С толкова много търговия, извършена чрез компютърни алгоритми, двете роли до голяма степен се обединиха. Търговците на бюра разчитат на навигация на компютърен софтуер за изпълнение на сделки; За да се възползвате максимално от този софтуер е необходимо ниво на присъщи умения в количествения анализ.

В съвременната търговска среда разработването на ефективни модели за търговия чрез количествен анализ изисква почти късогледство върху скоростта. Името на играта е да извърши печеливша търговия преди състезанието. Помислете за алгоритъм, програмиран за изпълнение на поръчка за покупка, когато акциите спаднат до определена цена на акция. При електронната търговия винаги съществува изоставане между кога е въведена поръчка и кога се изпълнява. Части от втори въпрос, тъй като съществува голям шанс, че спадът на цените също е задействал конкурентни алгоритми за подаване на поръчки за покупка. Онези, които изпълняват своите поръчки за покупка, първо получават най-добрата цена; тъй като закупуването на дейност изтласква цените нагоре, изоставането към редица конкуренти означава приемане на по-лоша цена към момента на извършване на търговията и загуба на мярка за печалба.

В крайна сметка количествените анализатори на фронт офиса изпълняват много роли във финансовата култура. Както винаги, основният им фокус е върху разработването на печеливши модели за инвестиране, които работят максимално ефективно. Освен да работи със сурови числа, един съвременен количествен аналитик на фронт офиса трябва да е добре запознат със самия процес на търговия. Освен това, високотехнологичните компютърни умения стават все по-търсени за тази роля с всеки изминал ден.

Управление на риска

Управлението на риска е поле на количествен анализ, който нараства в търсенето и възприема важност след финансовата криза през 2008 г. В продължение на много години банките поеха рискове, които бяха несъразмерни с очакваната възвръщаемост, като резултатът завърши в един от най-страшните периоди пазарът се наблюдава от 1929 г. Вследствие на кризата финансовите институции поеха ангажимент да усъвършенстват своите практики за управление на риска, за да могат да продължат да преследват големи печалби, без да се излагат на загубите, които претърпяха през 2008 г.

Анализаторите за управление на риска разработват количествени модели, за да контролират риска за своите работодатели. Стрес тестовете, проведени на банките, за да се определи способността им да издържат на финансови кризи с различна пропорция, често се разработват и провеждат от количествени анализатори, специализирани в управлението на риска.

$ 85 660

Средната годишна заплата за количествен анализатор през 2018 г.

Валидиране на модел

Ролята на този анализатор е да тества нови и стари количествени модели, разработени от анализатори, работещи в различни възможности и да определи тяхната валидност. Това е нещо като роля на джак на всички сделки, тъй като валидирането на модела изисква добро познаване на много аспекти на количествения анализ, но не изисква опит с никого. Количественият анализ е като много отрасли в тази специализирана експертиза обикновено е възнаградена с по-високо заплащане. Като такива анализаторите, които работят в утвърждаването на модела, често отчитат по-ниски заплати от своите връстници в предния офис.

умения

Количественият анализатор, преди всичко, трябва да бъде експерт с числа. Това не е кариера за тези, които се борят с математиката. Дори малко над средните количествени умения вероятно са недостатъчни, за да блестят наистина в тази професия; количественият анализ е кариера за математически уиски.

Разширените компютърни умения стават все по-важни всяка година за количествените анализатори. Това е функция на бързото преминаване в света на търговията към електронна и високочестотна търговия, базирана на алгоритми. Тези алгоритми се програмират в компютърен софтуер, който влиза и изпълнява сделките. Количествените анализатори, които могат да разработят алгоритми, които забелязват най-добрите сделки и стигат до тях преди конкуренцията, никога не липсват високоплатени възможности за кариера в сегашната индустрия за търговия.

Въпреки че количествените анализатори работят в много отрасли, те са непропорционално концентрирани в големите банкови и инвестиционни центрове. Подобно на всички работни места в тази област, количественият анализ обикновено изисква много часове и рядко предлага най-добрия баланс между работа и живот. За да се заемете с тази кариера, е необходима трудна етика и нежелателен ангажимент за въвеждане на времето, необходимо за успех.

Средна работна заплата

Към 2018 г. средната годишна заплата за количествен анализатор е 85 660 долара. Средният диапазон, означаващ 25-ти до 75-и перцентил, е приблизително от 66 000 до 100 000 долара. Къде нов анализатор попада в този диапазон, зависи от географското му местоположение, работодателя му и от неговите умения и опит. Възможният потенциал за тази кариера е огромен, що се отнася до доходите. Най-добрите количествени анализатори на Уолстрийт изкарват няколко стотин хиляди долара годишно.

Прогнозата за работата на количествените анализатори е силна. Бюрото на статистиката на труда в САЩ (BLS) обединява количествен анализ под по-широкия чадър на финансовия анализ - област, която планира да нарасне с поне 16% между 2012 и 2022 година.