Разликата между стандартното отклонение и средното отклонение
Въпреки че има много различни начини за измерване на променливостта в даден набор от данни, два от най-популярните са стандартно отклонение и средно отклонение, наричани също средно абсолютно отклонение. Макар и сходни, изчисляването и тълкуването на тези две измервания се различават по някои ключови начини. Определянето на обхвата и променливостта е особено важно във финансовата индустрия, така че професионалистите в области като счетоводство, инвестиране и икономика трябва да бъдат много добре запознати с двете концепции.
Стандартно отклонение
Стандартното отклонение е най-често срещаната мярка за променливост и често се използва за определяне на нестабилността на фондовите пазари или други инвестиции. За да изчислите стандартното отклонение, трябва да определите отклонението:
- Намерете средната стойност или средната стойност на точките от данни, като ги добавите и разделите общата на броя точки от данни.
- Извадете средната стойност от всяка точка от данни и я квадрат.
- Намерете средната стойност на всяка от тези квадратни разлики. Стандартното отклонение е просто квадратният корен на получената дисперсия.
Вариантността сама по себе си е отлична мярка за променливост и обхват, тъй като по-голямата дисперсия отразява по-голямо разпространение в основните данни. Сравняването на разликите между всяка точка и средата избягва издаването на отрицателни разлики за стойности под средната стойност, но това означава, че дисперсията вече не е в същата мерна единица като оригиналните данни. Взимането на квадратния корен на дисперсията означава, че стандартното отклонение се връща към първоначалната мерна единица и е по-лесно да се интерпретира и използва при по-нататъшни изчисления.
Стандартното отклонение често се използва при създаването на стратегии за инвестиране и търговия, тъй като може да помогне за измерване на нестабилността на пазара и прогнозиране на тенденциите в резултатите.
Средно отклонение или средно абсолютно отклонение
Средното отклонение или средното абсолютно отклонение е друга мярка за променливост. Изчислява се подобно на стандартното отклонение, но използва абсолютни стойности вместо квадрати, за да заобиколи въпроса за отрицателните разлики между точките с данни и техните средства. За да изчислите средното отклонение:
- Извадете средната стойност на всички точки от данни от всяка стойност на точката от данни.
- Добавете и осреднете абсолютните стойности на разликите.
Стандартно отклонение срещу средни разлики в отклонението
Стандартното отклонение често се използва при създаването на стратегии за инвестиране и търговия, тъй като може да помогне за измерване на нестабилността на пазара и прогнозиране на тенденциите в резултатите. Например индексният фонд трябва да има ниско средно отклонение в сравнение с неговия сравнителен фонд. Това означава, че тя следи отблизо показателя, както се предполага. По-агресивните фондове имат високо стандартно отклонение и по-голяма променливост. Тези средства са с висок риск и потенциално по-рентабилни.
Средната средна стойност или абсолютно отклонение се използва по-рядко, тъй като използването на абсолютни стойности прави по-нататъшните изчисления по-сложни и трудни, отколкото използването на стандартното отклонение.
Ключови заведения
- Два от най-популярните начини за измерване на променливостта в рамките на набор от данни са средното отклонение и стандартното отклонение.
- Стандартното отклонение е най-често срещаната мярка за променливост и често се използва за определяне на нестабилността на фондовите пазари или други инвестиции.
- Средното отклонение или средното абсолютно отклонение е друга мярка за променливост, която използва абсолютни стойности в своите изчисления.