Обръщане на пазара и как да ги забележим

Заснемането на тенденции в акции или друг актив може да бъде доходоносно, но въпреки това да се хванете в обрат, е това, от което се страхуват повечето тренджийски търговци. Обрат е, когато посоката на тренда се промени. Способността да забележите потенциално обръщане сигнализира на тренд на търговец да се измъкне от търговията, когато условията вече не изглеждат благоприятни. Сигналите за обръщане могат да се използват и за задействане на нови сделки, тъй като обръщането може да доведе до стартиране на нова тенденция.

Ключови заведения

• Обръщането на Sushi Roll е технически модел, който може да се използва като система за ранно предупреждение за идентифициране на потенциални промени в посоката на пазара.
• Когато моделът се появи в низходящ тренд, той предупреждава търговците за потенциална възможност да купят къса позиция или да излязат от къса позиция.
• Когато моделът се появи във възходящ тренд, той алармира търговците за потенциална възможност да продадат дълга позиция или дори да купят къса позиция.

Модел за обръщане на суши ролки

В своята книга „Логическият търговец“ Марк Фишър обсъжда техники за идентифициране на потенциални върхове и дъна на пазара. Докато те служат на същата цел като главата и раменете или двойни модели на горната / долната графика, обсъдени в семинарната работа на Томас Булковски Енциклопедия на схемите на схемите, техниките на Фишър дават сигнали по-скоро, осигурявайки ранно предупреждение за възможни промени в посоката на текущата тенденция.

Една техника, която Фишър нарича „суши рол“ няма нищо общо с храната, освен че е била замислена през обяд, където редица търговци обсъждаха пазарните настройки. Той го определя като период от 10 бара, при който първите пет (вътрешните барове) са ограничени в тесен диапазон от високи и ниски нива, а вторите пет (външни барове) поглъщат първите пет с по-висок и долен нисък. Моделът е подобен на мечешки или бичи поглъщащ модел, с изключение на това, че вместо модел от две единични пръти, той е съставен от множество барове.

Когато моделът на суши ролка се покаже в низходящ тренд, той предупреждава за възможно обръщане на тренда, показвайки потенциална възможност за покупка или излизане от къса позиция.

Ако се случи по време на възходящ тренд, търговецът може да продаде дълга позиция или евентуално да влезе в къса позиция.

Докато Фишър обсъжда модели с пет или 10 ленти, броят или продължителността на баровете не са определени в камък. Номерът е да се идентифицира модел, състоящ се от броя на вътрешните и външните барове, които са най-добре съвпадащи с избраната акция или стока, като се използва времева рамка, която съответства на общото желано време в търговията.

Вторият модел на обръщане на тенденцията, който Фишър препоръчва, е за дългосрочния търговец и се нарича седмица за преобръщане. По принцип това е суши рол, с изключение на това, че използва ежедневни данни, започващи в понеделник и завършващи в петък. Това отнема общо 10 дни и се случва, когато петдневната търговия в рамките на седмица веднага е последвана от външна или поглъщаща седмица с по-висок и нисък нисък.

Тестване на обратната смяна на суши

Проведен е тест на Nasdaq Composite Index, за да се види дали моделът би помогнал за идентифициране на повратна точка през 14-годишен период между 1990 г. и 2004 г. сигналите бяха по-редки, но се оказаха по-надеждни. Конструирането на графиката се състоеше в използване на две търговски седмици отзад, така че моделът ни започна в понеделник и отне средно четири седмици. Наричахме този модел въртящ се вътрешен / външен обрат (RIOR).

Всяка двуседмична част от шаблона (две ленти в седмичната диаграма, еквивалентна на 10 търговски дни) е очертана с правоъгълник. Модните линии показват доминиращата тенденция. Моделът често действа като добро потвърждение, че тенденцията се е променила и ще бъде последвана скоро след прекъсване на линията на тенденцията.

След като моделът се оформи, стоп загубата може да бъде поставена над схемата за къси сделки или под схемата за дългите сделки.

Тестът беше проведен въз основа на това как преобразуването на вътрешната / външната страна (RIOR) за влизане и излизане на дълги позиции би се справило в сравнение с инвеститор, използващ стратегия за купуване и задържане. Въпреки че съставът на Nasdaq достигна 5132 през март 2000 г., поради последвалата корекция от близо 80%, закупуване на 2 януари 1990 г. и задържане до края на нашия тестов период на 30 януари 2004 г., все пак ще има спечели инвеститора за покупка и задържане 1585 точки за 3567 търговски дни (14.1 години). Инвеститорът би спечелил средна годишна възвръщаемост от 10, 66%.

Търговецът, който влезе в дълга позиция на открито на деня след сигнал за покупка на RIOR (ден 21 от шаблона) и който продаде на открито в деня след сигнала за продажба, щеше да влезе в първата си търговия на януари. 29, 1991 г. и напусна последната търговия на 30 януари 2004 г. (с прекратяването на теста). Този търговец щеше да извърши общо 11 сделки и да е на пазара за 1, 977 търговски дни (7, 9 години) или 55, 4% от времето. Търговецът обаче би се справил значително по-добре, като завоюва общо 3531, 94 точки или 225% от стратегията за купуване и задържане. Когато се вземе предвид времето на пазара, годишната възвръщаемост на търговеца RIOR би била 29, 31%, без да се включват разходите за комисионни. Това е доста съществена разлика.

Извършен е тест, използващ метода за обръщане на суши рол срещу традиционната стратегия за купуване и задържане при извършване на сделки с Nasdaq Composite през 14-годишен период. Възвръщаемостта на метода за обръщане на суши беше 29, 31%, докато купуването и задържането върна само 10, 66%.

Използване на седмични данни

Същият тест е проведен и за Nasdaq Composite Index, използвайки седмични данни, който използва данни от 10 седмици вместо използваните по-горе 10 дни (или две седмици). Този път първият или вътрешният правоъгълник беше зададен на 10 седмици, а вторият или извън правоъгълника на осем седмици, тъй като беше установено, че тази комбинация е по-добра при генериране на сигнали за продажба от два петседмични правоъгълника или два правоъгълника от 10 седмици.

Общо са генерирани пет сигнала, а печалбата е 2 923, 77 пункта. Търговецът би бил на пазара за 381 (7, 3 години) от общо 713, 4 седмици (14, 1 години) или 53% от времето. Това се постига с годишна възвращаемост от 21.46%. Седмичната система RIOR е добра първична система за търговия, но е може би най-ценна при предоставянето на резервни сигнали на ежедневната система, обсъдена по-горе.

Потвърждение за обръщане на тренда

Независимо дали се използват 10-минутни или седмични барове, системата за обръщане на тренда работи добре в тестовете, поне през тестовия период, който включва както съществен възходящ тренд, така и низходящ тренд.

Всеки индикатор, използван независимо, може да влезе в проблем с търговец. Един от стълбовете на техническия анализ е значението на потвърждението. Техниката за търговия е далеч по-надеждна, когато има вторичен индикатор, използван за потвърждаване на сигнали.

Като се има предвид рискът да се опита да избере горната или долната част на пазара, е от съществено значение търговецът да използва прекъсване на трендлинията, за да потвърди сигнал и винаги да използва стоп загуба в случай, че греши. В нашите тестове индексът на относителната сила (RSI) също даде добро потвърждение в много от точките на обръщане по пътя на отрицателното разминаване.

Обръщанията се причиняват от преминаване към нови върхове или минимуми. Следователно тези модели ще продължат да играят на пазара напред. Внимавайте за тези видове модели, заедно с потвърждение от други индикатори, в текущите графики на цените.

Използването на технически индикатор без потвърждаване на информацията, която предлага, е рецепта за проблеми. Винаги тествайте надеждността на инструмент за търговия, като използвате вторична техника за потвърждаване на сигнали.

Долния ред

Временните сделки за влизане на дъното на пазара и излизане от върховете винаги ще представляват риск. Подобни техники като суши рол, седмица за преобръщане и външно обръщане вътре / отвън, когато се използват заедно с индикатор за потвърждение, могат да бъдат много полезни стратегии за търговия, за да помогнат на търговеца да увеличи и защити своите трудно спечелени приходи.