Как да търгуваме пробивите с помощта на вълновата теория на Елиът

Професионалният счетоводител Ралф Нелсън Елиът изстреля встъпителния кадър в дебат, дълъг десетилетия, когато пусна Принципа на вълната през 1938 г. Неговата теория за разпознаване на модели твърди, че тенденциите на пазара се развиват в пет вълни, когато пътуват в посока на първичен импулс и 3 вълни, когато противопоставяйки се на този импулс. Тази теория освен това предвижда, че всяка вълна ще се раздели на три вълни към тенденцията и две срещу нея. И накрая, той обяснява фракталния пазар, на който всяка вълна отменя подобни модели в прогресивно по-ниските и по-високи времеви рамки. (За допълнително обяснение вижте: Elliot Wave The ory.)

Вълновата теория на Elliott (EWT) заема странно място в пазарната част, като съмишлениците отнемат години, за да овладеят своите тайни, а скептичните наблюдатели я отхвърлят като вуду, като предпочитат по-традиционен подход за прогнозиране на цените. Уолстрийт през годините беше особено отхвърлящ тази практика, но теориите за конспирация продължават да съществуват, като непотвърдени доклади, че основните играчи често се консултират с теоретици на вълните, за да вземат ключови решения относно експозицията на пазара.

За щастие, не е необходимо да се присъединяваме към тайно общество или да прекараме десетилетие, запаметявайки хиляди правила и изключения, за да се възползваме от великата сила на EWT. Всъщност ние можем да приложим три лесно разбираеми вълнови принципа към популярна стратегия за разбиване в момента и да наблюдаваме как те подобряват пазарните срокове и производството на печалба. Ще потърсим конкретни критерии на Elliott Wave, след като се появи основен минимум и финансов инструмент тества ключово ниво на пробив. (За повече информация, вижте: Анатомията на търговските пробиви .)

Аетна (AET) излезе близо до 86 през юли 2014 г., след дълго рали. Той се коригира в типичен ABC модел, който завърши на 72 през октомври. Акцията скочи обратно към съпротивата през лятото в началото на ноември, издълбавайки две рали вълни и отлагане в средата на месеца. Три принципа на EWT ни помогнаха да прогнозираме какво се случва по-нататък, тъй като купуването на резистентност при покупка показа очертанията на вълните от 1 до 4 на 5-вълновия рали на Elliott.

Ще тестваме тази теза, като приложим първите два от нашите три принципа.

А. Долната част на 4 ^-тата (2- ^ра селфи ) вълна не може да надвишава върха на 1- ^ва вълна.

Първата вълна завърши на 79, 64 на 27 октомври. След бърз плъзгане към 76, запасът се насочи към съпротива малко над 85. Той застоя на това ниво, извая потенциална четвърта вълна, която намери подкрепа близо до 82. Поне поне, има достатъчно пространство между двете сини линии, обозначаващи върха на 1- ^ва вълна и дъното на 4 ^-та вълна. Това повдига шансове, че ние гледаме на консолидация на 4 ^-та вълна, която ще доведе до пробив на 5 ^-та вълна и възходящ тренд.

Б. Продължителната празнина често се изравнява перфектно с центъра на 3 ^-тата (2- ^ра рали) вълна.

Когато покачващата се цена отпечатва голяма пропаст и продължава да се движи, удвоявайки дължината на вълната преди появата си, тя се нарича продължителен пропаст, както са определени от Едуардс и Маги в книгата от 1948 г. Технически анализ на тенденциите на акциите . Аетна се появи на 31 октомври (червен кръг) и продължи, като това ниво бе маркирало средната точка на ^{третата} вълна. Това е жизненоважна информация в нашия анализ на търговията, тъй като повдига шансовете още повече, че страничните ценови действия при съпротива ще доведат до пробив и още по-високи цени.

С тази информация в ръка можем да закупим инструмента в рамките на 4 ^-та вълна в очакване на пробива. Също така можем да поставим стоп под обхвата на търговията, за да сведем до минимум загубата си, ако бъде доказана грешна. Това ни довежда до нашия трети и последен принцип.

В. Две от трите първични вълни вероятно ще бъдат идентични по отношение на печалбата.

Ние идентифицирахме и въведохме настройка за търговия на 4 ^-та вълна, която вероятно ще доведе до възходящ тренд, равен по дължина на първата вълна, който добави 7, 84 точки, или третата вълна, която добави 8, 81 точки. Прилагайки третия принцип, разделяме разликата и добавяме 8.30 към дъното на 4 ^-та вълна при 81.93, като установяваме минимална цел за награда малко над 90.

Долния ред

Акцията избухна в рали на 5 ^-та вълна в средата на ноември и отчете височина от 91.25, дори по-висока от нашата цел на Елиът. След това твърдото управление на риска влиза в игра, защото не е необходимо да се продава само защото повишаването на цената достигна хипотетична крайна точка. В действителност много вълнови митинги на Elliott се подразделят на по-високи и по-високи, особено по време на 5 ^-та вълна, тъй като сигналите за купуване изчезват и търговците на инерция се изсипват на позиции. (За повече информация вижте: Изчисляване на риска и възнаграждението .)