Капиталови изисквания
Изискванията за капитал са стандартизирани разпоредби, прилагани за банки и други депозитарни институции, които определят колко ликвидния капитал (тоест ценните книжа, лесно продавани) трябва да бъде държан спрямо определено ниво на техните активи.
Известни също като регулаторен капитал, тези стандарти се определят от регулаторните агенции, като Банката за международни разплащания (BIS), Федералната корпорация за гарантиране на влоговете в банките (FDIC) или Федералния съвет за резерви (Фед).
Гневният обществен и неспокоен инвестиционен климат обикновено се оказва катализаторите за законодателна реформа в капиталовите изисквания, особено когато безотговорното финансово поведение на големите институции се разглежда като виновник за финансовата криза, срив на пазара или рецесия.
Ключови заведения
- Изискванията за капитал са регулаторни стандарти за банките, които определят колко ликвидния капитал (лесно продадени активи) трябва да държат под ръка, що се отнася до общите им участия.
- Изразете като съотношение капиталовите изисквания се основават на претегления риск от различните активи на банките.
- В САЩ адекватно капитализираните банки имат коефициент на капитал, свързан с риск от първи ред, най-малко 4%.
- Капиталовите изисквания често се затягат след икономическа рецесия, срив на фондовите борси или друг вид финансова криза.
Основите на капиталовите изисквания
Капиталовите изисквания са определени, за да се гарантира, че банките и депозитарните институции не са доминирани от инвестиции, които увеличават риска от неизпълнение. Те също така гарантират, че банките и депозитарните институции разполагат с достатъчно капитал, за да поддържат оперативните загуби (OL), докато все още чест на тегленията.
В Съединените щати капиталовото изискване за банките се основава на няколко фактора, но е фокусирано главно върху претегления риск, свързан с всеки вид активи, държани от банката. Тези насоки за капиталови изисквания, основани на риска, се използват за създаване на коефициенти на капитал, които след това могат да се използват за оценка на кредитни институции въз основа на тяхната относителна сила и безопасност. Институцията с адекватна капитализация, основана на Федералния закон за гарантиране на влоговете, трябва да има съотношение на активите от първо ниво на капитал към риск от поне 4%. Обикновено капиталът от първи ред включва обикновени акции, оповестени резерви, неразпределена печалба и някои видове предпочитани акции. Институциите със съотношение под 4% се считат за недостатъчно капитализирани, а тези под 3% - значително недостатъчно капитализирани.
Капиталови изисквания: Ползи и недостатъци
Изискванията за капитал имат за цел не само да запазят платежоспособността на банките, но и като цяло да гарантират сигурността на цялата финансова система. В ерата на националните и международните финанси никоя банка не е остров, както отбелязват защитниците на регулатора - шок за човек може да засегне мнозина. И така, още повече причина за строги стандарти, които могат да се прилагат последователно и да се използват за сравняване на различната стабилност на институциите.
И все пак изискванията за капитал имат своите критици. Те обвиняват, че по-високите капиталови изисквания могат да намалят поемането на банков риск и конкуренцията във финансовия сектор (въз основа на това, че регулациите винаги се оказват по-скъпи за по-малките институции, отколкото за по-големите). Чрез задължение на банките да поддържат определен процент от активите ликвидни, изискванията могат да възпрепятстват способността на институциите да инвестират и печелят пари - и по този начин да предоставят кредит на клиентите. Поддържането на определени нива на капитал може да увеличи техните разходи, което от своя страна увеличава разходите за заеми или други услуги за потребителите.
Професионалисти
Осигурете банките да останат платежоспособни, избягвайте неизпълнението
Уверете се, че вложителите имат достъп до средства
Задайте стандарти за индустрията
Осигурете начин за сравнение, оценка на институциите
Против
Повишаване на разходите за банките и евентуално потребителите
Пречат на способността на банките да инвестират
Намалете наличността на кредит, заеми
Реални примери за капиталови изисквания
Глобалните капиталови изисквания през годините се понижават все по-високо и по-ниско. Те са склонни да се увеличават след финансова криза или икономическа рецесия.
Преди 80-те години нямаше общи изисквания за адекватност на капитала за банките. Капиталът е само един от много фактори, използвани при оценката на банките, а минимумите са съобразени с конкретни институции.
Когато Мексико през 1982 г. декларира, че няма да може да обслужва лихвени плащания по своя национален дълг, тя предизвика глобална инициатива, довела до законодателство като Международния акт за надзор върху кредитите от 1983 г. Чрез това законодателство и подкрепата на големите американски, европейски и Японските банки от Базелския комитет по банково регулиране и надзорни практики от 1988 г. обявиха, че за международно активните търговски банки адекватните капиталови изисквания ще бъдат увеличени от 5, 5% на 8% от общите активи. Следва Базел II през 2004 г., който включва видове кредитен риск при изчисляването на коефициентите.
Въпреки това, с напредването на 21 век, система за прилагане на рисково тегло към различни видове активи позволи на банките да притежават по-малко капитали с общи активи. На традиционните търговски заеми беше дадена тежест 1. Едното тегло означаваше, че за всеки 1 долар търговски заеми, държани в баланса на банката, те ще трябва да поддържат осем цента капитал. Въпреки това, стандартните жилищни ипотеки получават тегло 0, 5, обезпечени с ипотека ценни книжа (MBS), издадени от Fannie Mae или Freddie Mac, получават тегло 0, 2, а на краткосрочните държавни ценни книжа се дава тежест 0. Управлявайки съответно активите големите банки биха могли да поддържат по-ниски коефициенти на капитала от преди.
Глобалната финансова криза през 2008 г. даде тласък за приемането на Закона за реформата на Дод-Франк на Уолстрийт и защита на потребителите от 2010 г. Създаден, за да гарантира, че най-големите американски банки поддържат достатъчно капитал, за да издържат на систематични сътресения на банковата система, Дод-Франк - по-специално раздел, известен като Колинската поправка - определя съотношението на капитала от първи ред на риска от 4%, споменато по-горе. В световен мащаб Базелският комитет за банков надзор пусна Basel III, регулации, които допълнително затягат капиталовите изисквания за финансовите институции по целия свят.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.