Автоматизирани системи за търговия: плюсовете и минусите

Автоматизираните системи за търговия - наричани също механични търговски системи, алгоритмична търговия, автоматизирана търговия или системна търговия - позволяват на търговците да установят специфични правила както за влизане в търговската мрежа, така и за изходи, които след програмирането им могат да бъдат автоматично изпълнени чрез компютър. Всъщност приблизително 75% от акциите, търгувани на американските фондови борси, идват от автоматични системи за търговия.

Търговците и инвеститорите могат да превърнат точните правила за управление на влизане, излизане и управление на пари в автоматизирани системи за търговия, които позволяват на компютрите да изпълняват и наблюдават сделките. Една от най-големите атракции на автоматизацията на стратегии е, че тя може да изведе част от емоцията от търговията, тъй като сделки се поставят автоматично, след като бъдат изпълнени определени критерии.

Правилата за влизане и излизане на търговия могат да се основават на прости условия, като кросоувър с подвижна средна стойност или могат да бъдат сложни стратегии, които изискват цялостно разбиране на езика за програмиране, специфичен за платформата за търговия на потребителя. Те могат да се основават и на експертния опит на квалифициран програмист.

Автоматизираните системи за търговия обикновено изискват използването на софтуер, свързан с посредник за директен достъп, и всички специфични правила трябва да бъдат написани на собствения език на тази платформа. Платформата TradeStation например използва езика за програмиране EasyLanguage. От друга страна, платформата NinjaTrader използва NinjaScript. Фигурата по-долу показва пример за автоматизирана стратегия, която задейства три сделки по време на търговска сесия.

Петминутна диаграма на договора за ЕС с приложена автоматизирана стратегия.

Създаване на правила за търговия

Някои платформи за търговия имат "съветници" за изграждане на стратегия, които позволяват на потребителите да направят избор от списък с общо достъпни технически индикатори, за да съставят набор от правила, които след това могат да бъдат автоматично търгувани. Потребителят може например да установи, че търговията с дълга позиция ще бъде въведена, след като 50-дневната подвижна средна стойност пресече 200-дневната подвижна средна стойност на петминутна диаграма на определен инструмент за търговия. Потребителите могат също да въведат типа на поръчката (пазар или лимит, например) и кога търговията ще бъде задействана (например при затваряне на лентата или отворена на следващата лента), или да използват входните данни на платформата по подразбиране.

Много търговци обаче избират да програмират свои собствени персонализирани индикатори и стратегии. Те често ще работят в тясно сътрудничество с програмиста за разработване на системата. Макар че това обикновено изисква повече усилия, отколкото използването на съветника на платформата, това позволява много по-голяма степен на гъвкавост, а резултатите могат да бъдат по-полезни. Подобно на всичко останало в света за търговия, за съжаление няма перфектна инвестиционна стратегия, която да гарантира успех.

След като правилата са установени, компютърът може да следи пазарите, за да намери възможности за покупка или продажба въз основа на спецификациите на стратегията за търговия. В зависимост от конкретните правила, веднага щом бъде въведена сделка, всички поръчки за защитни стоп загуби, крайни спирки и цели за печалба ще бъдат автоматично генерирани. На бързо развиващите се пазари това моментално влизане на поръчка може да означава разликата между малка загуба и катастрофална загуба в случай, че търговията се движи срещу търговеца.

Предимства на автоматизираните системи

Съществува дълъг списък от предимства пред компютъра да следи пазарите за възможности за търговия и да извършва сделки, включително:

Минимизиране на емоциите

Автоматизираните системи за търговия минимизират емоциите през целия процес на търговия. Като поддържат емоциите в чек, търговците обикновено имат по-лесно време да се придържат към плана. Тъй като търговските поръчки се изпълняват автоматично, след като са спазени правилата за търговия, търговците няма да могат да се колебаят или да поставят под въпрос търговията. Освен че помага на търговците, които се страхуват да „дръпнат спусъка“, автоматизираната търговия може да ограничи онези, които са склонни да прекаляват - купуват и продават при всяка възприета възможност.

Backtesting

Backtesting прилага правилата за търговия към историческите пазарни данни, за да определи жизнеспособността на идеята. При проектирането на система за автоматизирана търговия всички правила трябва да бъдат абсолютни, без място за интерпретация. Компютърът не може да гадае и трябва да му се каже точно какво да прави. Търговците могат да приемат тези прецизни набори от правила и да ги тестват върху исторически данни, преди да рискуват пари при търговията на живо. Внимателният бектестинг позволява на търговците да оценят и прецизират идеята за търговия и да определят очакваната продължителност на системата - т.е. средната сума, която търговецът може да очаква да спечели (или загуби) за единица риск.

Запазване на дисциплината

Тъй като са установени правила за търговия и изпълнението на търговията се извършва автоматично, дисциплината се запазва дори на летливите пазари. Дисциплината често се губи поради емоционални фактори като страх от загуба или желание да извлечете малко повече печалба от търговия. Автоматизираната търговия помага да се гарантира спазването на дисциплината, тъй като планът за търговия ще се спазва точно. Освен това „пилотната грешка“ е сведена до минимум. Например, ако поръчка за закупуване на 100 акции няма да бъде въведена неправилно като поръчка за продажба на 1000 акции.

Едно от най-големите предизвикателства при търговията е да планирате търговията и да търгувате плана . Дори ако планът за търговия има потенциал да бъде печеливш, търговците, които игнорират правилата, променят всички очаквания, които системата би имала. Няма такова нещо като план за търговия, който да печели 100% от времето. В крайна сметка загубите са част от играта. Но загубите могат да бъдат психологически травмиращи, така че търговец, който има две или три губещи сделки подред, може да реши да пропусне следващата сделка. Ако тази следваща сделка би била победител, търговецът вече е унищожил всякаква очаквана продължителност на системата. Автоматизираните системи за търговия позволяват на търговците да постигнат последователност чрез търговия с плана.

Подобряване на скоростта на влизане на поръчката

Тъй като компютрите реагират незабавно на променящите се пазарни условия, автоматизираните системи са в състояние да генерират поръчки веднага щом са изпълнени търговските критерии. Влизането или излизането от дадена сделка няколко секунди по-рано може да доведе до голяма разлика в резултата от сделката. След като бъде въведена позиция, всички останали поръчки се генерират автоматично, включително защитни стоп загуби и цели за печалба. Пазарите могат да се придвижват бързо и е деморализиращо търговията да достигне целта за печалба или да достигне ниво на стоп-загуба - преди дори поръчките да могат да бъдат въведени. Автоматизирана система за търговия не позволява това да се случи.

Диверсификация на търговията

Автоматизираните системи за търговия позволяват на потребителя да търгува с няколко акаунта или различни стратегии наведнъж. Това има потенциал за разпространение на риска върху различни инструменти, като същевременно създава хеджиране срещу загуба на позиции. Това, което би било невероятно предизвикателно за човека, е ефективно да се изпълни от компютър за милисекунди. Компютърът е в състояние да сканира възможностите за търговия в редица пазари, да генерира поръчки и да наблюдава сделки.

Професионалисти

• Минимизирайте емоционалната търговия

• Позволява за повторно тестване

• Запазва дисциплината на търговеца

• Позволява няколко акаунта

Против

• Могат да се случат механични повреди

• Изисква мониторинг на функционалността

• Може да се представи лошо

Недостатъци на автоматизираните системи

Автоматизираните системи за търговия имат много предимства, но има някои спадове и реалностите, които търговците трябва да знаят.

Механични повреди

Теорията, която стои зад автоматизираната търговия, изглежда проста: Настройте софтуера, програмирайте правилата и гледайте как се търгува. В действителност автоматизираната търговия е сложен метод за търговия, но все още не безпогрешен. В зависимост от платформата за търговия, търговска поръчка може да се намира на компютър, а не на сървър. Това означава, че ако се загуби интернет връзка, поръчка може да не бъде изпратена на пазара. Възможно е също да има разминаване между „теоретичните сделки“, генерирани от стратегията, и компонента на платформата за въвеждане на поръчки, която ги превръща в реални сделки. Повечето търговци трябва да очакват крива на обучение при използване на автоматизирани системи за търговия и като цяло е добра идея да започнете с малки търговски размери, докато процесът се усъвършенства.

мониторинг

Въпреки че би било чудесно да включите компютъра и да оставите за деня, автоматизираните системи за търговия изискват наблюдение. Това се дължи на потенциала за технологични сривове, като проблеми със свързаността, загуби на електроенергия или компютърни сривове, както и на системни извинения. Възможно е автоматизирана система за търговия да изпита аномалии, които могат да доведат до грешни поръчки, липсващи поръчки или дублиращи се поръчки. Ако системата се следи, тези събития могат да бъдат идентифицирани и разрешени бързо.

Над оптимизация

Въпреки че не са специфични за автоматизираните системи за търговия, търговците, които използват техники за обратно тестване, могат да създават системи, които изглеждат страхотно на хартия и се представят страхотно на жив пазар. Свръх-оптимизацията се отнася до прекомерното приспособяване на кривата, което създава търговски план, ненадежден при търговията на живо. Възможно е например да се настрои стратегия за постигане на изключителни резултати върху историческите данни, върху които е тествана. Търговците понякога погрешно приемат, че планът за търговия трябва да има близо 100% печеливши сделки или никога не трябва да изпитва спад, за да бъде жизнеспособен план. Като такива, параметрите могат да бъдат коригирани, за да се създаде "почти перфектен" план - който напълно се проваля веднага след като бъде приложен на жив пазар.

Избягвайте измамите

Докато търсите предпочитаната от вас система, помнете: Ако звучи твърде добре, за да е истина, вероятно е така. Има много измами, които обикалят. Някои системи обещават високи печалби всички за ниска цена. И така, как да разберете дали една система е легитимна или фалшива ">

1. Проучете внимателно всичко, за което ще трябва да платите, преди да платите или да заложите някакви пари за търговска сметка и винаги задавайте въпроси. Ако не го направите, в крайна сметка може да загубите пари.
2. Направете си изследвания и се уверете, че знаете всичко за въпросната система. И не забравяйте да прочетете условията, преди да се ангажирате.
3. Има ли препоръки, които можете да прочетете? Проверете сайтове на трети страни или дори финансови регулаторни сайтове за прегледи.
4. Системата идва ли с пробен период? Много сайтове за измами няма да ви предложат пробен период.

Сървърна автоматизация

Търговците имат възможност да стартират своите автоматизирани системи за търговия чрез сървърна платформа за търговия. Тези платформи често предлагат търговски стратегии за продажба, така че търговците могат да проектират свои собствени системи или възможността да хостват съществуващи системи на платформата, базирана на сървъра. Срещу заплащане автоматизираната система за търговия може да сканира, изпълнява и наблюдава сделки, като всички поръчки остават на сървъра. Това често води до потенциално по-бързи и по-надеждни записи на поръчки.

Преди да автоматизирате

Думата „автоматизация“ може да изглежда, че прави задачата по-проста, но определено има няколко неща, които трябва да имате предвид, преди да започнете да използвате тези системи.

Попитайте себе си дали трябва да използвате автоматизирана система за търговия. Определено има обещания за печелене на пари, но това може да отнеме повече време, отколкото може да мислите. Ще бъдете ли по-добре да търгувате ръчно? В крайна сметка тези системи за търговия могат да бъдат сложни и ако нямате опит, може да загубите.

Знайте в какво се захващате и се уверете, че сте разбрали входовете и недостатъците на системата. Това означава да запазите целите и стратегиите си прости, преди да се обърнете към по-сложни стратегии за търговия.

И не забравяйте, че няма подход, който е подходящ за всички. Ще трябва да измислите предпочитаната от вас стратегия, къде искате да я приложите и точно колко искате да персонализирате според вашата собствена лична ситуация. Всичко това, разбира се, върви заедно с вашите крайни цели

Долния ред

Въпреки че са привлекателни по различни причини, автоматизираните системи за търговия не трябва да се считат за заместител на внимателно изпълнената търговия. Технологичните повреди могат да се случат и като такива тези системи изискват наблюдение. Базираните на сървър платформи могат да предоставят решение за търговци, които желаят да сведат до минимум рисковете от механични повреди. Не забравяйте, че трябва да имате известен опит и знания за търговия, преди да решите да използвате автоматизирани системи за търговия.