Дифузионен индекс
Използван в техническия анализ, дифузионен индекс измерва броя на запасите, които са напреднали в цената или показват положителна скорост. Това е полезно за определяне на основната сила на фондовия пазар като цяло, тъй като много акции напредват показва силен пазар, докато малко (er) запаси показва по-слаб пазар. На фондовия пазар индексът на дифузия обикновено се измерва от ден на ден. Повишаващите се акции са тези, които се движат нагоре от предишната цена на затваряне.
Индексът на дифузия също се отнася до това колко индикатори за бизнес цикъл (BCI) се движат заедно. Това е полезно за оценка на силата на икономиката. "Индекс на дифузия" е общ термин, който може да се използва в други области на статистиката или финансите, за да се оцени колко компоненти на групата се движат по-високо или по-ниско.
Ключови заведения
- Дифузионен индекс се отнася до общата тенденция в група от числа или статистически данни. На фондовия пазар индексът на дифузия се отнася до това дали повече акции намаляват или попадат в рамките на индекс като S&P 500.
- На фондовия пазар нарастващият индекс на дифузия означава, че нарастващият брой акции се движи по-високо, което е положително за борсовите индекси, които се движат по-високо.
- Намаляващ индекс на дифузия показва, че има по-малко запаси, които се движат по-високо, което показва, че натискът върху покупките отслабва и / или натискът на продажбите се увеличава върху борсовия индекс.
- Индексът на дифузия може да се използва за установяване на различия, които могат да сигнализират за сила или слабост, които не се виждат, ако разгледате индекса на запасите.
Формулата на индекса на дифузията е
Дифузионен индекс (DI) = (Аванси − спад) + PDIV, където: Аванси = Брой запаси се движат по-нагореDeclines = Брой запаси се движат по-нискиPDIV = Предишна стойност на DI \ започва {подравнена} & \ текст {Индекс на дифузия (DI)} = (\ текст {аванси} - \ текст {отклонява се}) + \ текст {PDIV} \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {аванси} = \ текст {Брой запаси се движат по-високо} \\ & \ текст { Намалява} = \ текст {Брой запаси се движат по-ниски} \\ & \ текст {PDIV} = \ текст {Предишна DI стойност} \\ \ край {подравнен} Дифузионен индекс (DI) = (Аванси − спад) + PDIV навсякъде: Аванси = Брой запаси, които се движат по-високоDeclines = Брой запаси, движещи се по-нискоPDIV = Предишна стойност DI
Какво ви казва индексът на дифузия?
Индексът на дифузия, известен още като индекс на аванс / спад, е един от много различни инструменти за прогнозиране, използвани от техническите анализатори за сигнализиране, когато пазарът е бичи или мечешки. Индексът на дифузия е индикатор за широта. Индикаторите за широчината измерват колко акции участват във възход или спад на фондовия пазар.
Като цяло, ако индексът на дифузия се повишава с борсов индекс, това помага да се потвърди, че възходящият тренд в рамките на борсовия индекс е силен, тъй като все по-голям брой акции се увеличават.
Ако индексът на дифузия започне да пада, докато борсовият индекс все още расте, това се нарича мечешка дивергенция. Това означава, че по-малко акции участват във повишаването на борсовия индекс, което е предупредителен знак, че борсовият индекс в крайна сметка може да застане по-нисък.
Ако индексът на дифузия спада с падането на борсовия индекс, това помага да се потвърди низходящият тренд. Това означава, че по-малко акции напредват, което има смисъл, тъй като борсовият индекс намалява (а запасите в рамките на борсовия индекс намаляват).
Ако борсовият индекс пада и дифузионният индекс започва да нараства, това се нарича бичи дивергенция. Това означава, че повече акции започват да се увеличават, което означава, че борсовият индекс може да започне да върви по-бързо.
Индексът на дифузия може също да помогне на икономист или търговец да интерпретира по-точно BCI. Тази група показатели се използва за оценка на икономиката. Тъй като има множество показатели, които могат да казват различни неща, това помага да се създаде индекс на дифузия, за да се види дали по-голямата част от индикаторите сочат към подобряваща се икономика или към влошаваща се.
Този вид индекс на дифузия се изчислява различно и често се изразява като процент. Повишаващите се индикатори получават стойност от един, на непроменени индикатори се дава стойност 0, 5, а на падащи индикатори се получава нула. Да приемем, че от 10 показателя получаваме оценка 7, 5. Разделете това по броя на показателите (10 в случая) и след това умножете по 100, за да получите процент. В този случай 75% от показателите сигнализират за увеличаване на икономическата активност.
Каква е разликата между индекса на дифузията и индекса на отметката?
Индексът на дифузия измерва колко запаси напредват в индекса, обикновено на дневна рамка. С други думи, той измерва броя на наличните акции от края на предишната сесия. Индексът на кърлежите е индикатор за краткосрочна широчина, тъй като измерва колко акции са имали пристъп спрямо кризата. Uptick е търгувана цена, по-висока от последната, а downtick е търгувана цена, по-ниска от последната.
Ограничение при използване на дифузионен индекс
За фондовия пазар понякога дифузионният индекс не работи толкова добре на свързаните с Nasdaq индекси. Това е така, защото малките спекулативни акции на Nasdaq са по-предразположени към фалит или заличаване от акциите на NYSE. Следователно, докато в момента изброените запаси от Nasdaq може да се увеличават, всички онези, които са изброени от списъка, продължават да влачат индекса на кумулативната дифузия. Следователно индексът на дифузия може да спадне за дълго време, през определени периоди, дори докато индексите на Nasdaq се покачват.
Разминаването на дифузионния индекс е сигнал за лошо време за търговия. Дивергенцията може да продължи по-дълго, отколкото много търговци очакват, което означава, че може да не е разумно да се търгува с дивергенция веднага щом бъде забелязана. По-добре е да изчакате цената, за да потвърдите разликата. Например, ако бичи дивергенция форми, не купувайте веднага. Изчакайте борсовият индекс да започне да нараства, преди да купите.
Що се отнася до прилагането на индекс на дифузия към други групи данни, като например BCI, важно е да се помни, че не всички точки от данни в групата могат да имат еднакво значение. Бързо нарастващият индикатор получава само точкова стойност от единица, докато посредствено повишение се дава и стойност на единица. Индексът на дифузия може да опрости данните. Затова все още е добра идея да разгледаме отделните индикатори и какво казват, както и индекса на дифузия.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.