Линейно претеглена подвижна средна стойност (LWMA)
Линейно претеглената подвижна средна стойност (LWMA) е изчисляване на подвижна средна стойност, която по-силно претегля последните данни за цените. Най-новата цена има най-голямо тегло и всяка предходна цена има прогресивно по-малко тегло. Тежестите спадат по линеен начин. LWMA по-бързо реагират на промените в цените от прости движещи се средни стойности (SMA) и експоненциални движещи се средни стойности (EMA).
Ключови заведения
- Използвайте линейно претеглена подвижна средна стойност по същия начин като SMA или EMA.
- Използвайте LWMA, за да определите по-ясно ценовата тенденция и обръщанията, да предоставите търговски сигнали въз основа на кросоувъри и да посочите области с потенциална подкрепа или съпротива.
- Търговците, които искат подвижна средна стойност с по-малко изоставане от SMA, може да пожелаят да използват LWMA.
Формулата за линейно претеглена подвижна средна стойност (LWMA) е
LWMA = (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... ∑Wide: P = Цена за периодаn = Най-новият период, n-1 е предходният период, и n-2 е два периода предиWW = Присвоеното тегло на всеки период, като най-голямото тегло преминава първо и след това се спуска линейно на броя на използваните периоди \ започнете {подравнени} & \ text {LWMA} = \ frac {\ наляво ( P_n * W_1 \ дясно) + \ наляво (P_ {n-1} * W_2 \ дясно) + \ наляво (P_ {n-2} * W_3 \ дясно) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {P = Цена за периода} \\ & \ текст {n = Последният период, n-1 е предходният период, } \\ & \ текст {и n- 2 е два периода преди} \\ & \ текст {W = Присвоеното тегло на всеки период, като} \\ & \ текст {най-голямото тегло става първо и след това се спуска линейно} \\ & \ текст {въз основа на броя на използвани периоди} \\ \ край {подравнени} LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... където: P = Цена за периодаn = Най-новият период, n-1 е предишният период, а n-2 е два периода предиW = Присвоеното тегло на всеки период, с най-голямото тегло става първо и след това се спуска линейно на базата на броя на използваните периоди
Как да се изчисли линейно претеглената подвижна средна стойност (LWMA)
- Изберете период на гледане. Това е колко n стойности ще бъдат изчислени в LWMA.
- Изчислете линейните тегла за всеки период. Това може да се осъществи по два начина. Най-лесното е да определите n като тегло за първата стойност. Например, ако използвате ретроспекция за 100 периода, тогава първата стойност се умножава по тежест 100, следващата стойност се умножава по тегло от 99. По-сложен начин е да изберете различно тегло за най-новата стойност, като 30. Сега всяка стойност ще трябва да спадне с 30/100, така че когато n-99 (100-ти период) е достигнат, теглото е едно.
- Умножете цените за всеки период от съответните им тегла, след което вземете общата сума.
- Разделете горното на сумата от всички тегла.
Да речем, че сме заинтересовани да изчислим линейно претеглената подвижна средна стойност на цената на затваряне на акция през последните пет дни.
Започнете с умножаването на днешната цена на 5, вчерашната на 4 и цената на предния ден с 3. Продължете да умножавате цената на всеки ден по позицията си в серията от данни, докато достигнете първата цена в серията данни, която се умножава по 1. Добавете тези резултати заедно, разделете на сумата от теглата и ще получите линейно претеглената подвижна средна стойност за този период.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Да речем, че цената на тази акция се колебае така:
Ден 5: $ 90, 90
Ден 4: $ 90, 36
Ден 3: $ 90, 28
Ден 2: $ 90, 83
Ден 1: $ 90, 91
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA на тази акция за този период е $ 90.62.
Какво ви казва линейно претеглената подвижна средна стойност (LWMA) ">
Линейно претеглената подвижна средна стойност е метод за изчисляване на средната цена на актив за даден период от време. Този метод претегля последните данни по-силно от по-старите данни и се използва за анализ на пазарните тенденции.
Като цяло, когато цената е над LWMA, а LWMA се повишава, цената е над средно претеглената стойност, което помага да се потвърди повишение. Ако цената е под LWMA и LWMA е посочена надолу, това помага да се потвърди спад в цената.
Когато цената пресече LWMA, това може да сигнализира за промяна на тенденцията. Например, ако цената е над LWMA и след това падне под нея, това може да показва промяна от възходящ тренд към низходящ тренд.
Когато оценяват тенденциите, търговците трябва да са запознати с периода на възвръщаемост. Периодът на възвръщаемост е колко периоди се изчисляват в LWMA. Петпериоден LWMA ще следи цената много отблизо и е полезен за проследяване на малки тенденции, тъй като линията ще бъде лесно нарушена от дори незначителни ценови колебания. 100-периоден LWMA няма да проследи цената отблизо, което означава, че между LWMA и цената често ще има място. Това дава възможност за определяне на по-дългосрочните тенденции и промени.
Подобно на други видове подвижни средни стойности, LWMA може някой път да се използва за обозначаване на области на опора и съпротива. Например в миналото цената на няколко пъти отскачаше от LWMA и след това се повишаваше по-високо. Това показва, че линията действа като поддръжка. Линията може да продължи да действа като подкрепа в бъдеще. Ако не го направите, това може да означава, че ценовата тенденция е претърпяла промяна. Може да се обърне към обратната страна или може да започне период, в който се движи повече настрани.
Каква е разликата между линейно претеглената подвижна средна стойност (LWMA) и двойната експоненциална подвижна средна стойност (DEMA)?
И двете тези подвижни средни стойности са проектирани да намалят изоставането, присъщо на SMA. LWMA прави това, като прилага по-голяма тежест към последните цени. Двойната експоненциална движеща се средна стойност (DEMA) прави това чрез умножаване на EMA за определен период от две и след това изваждане на изгладена EMA. Тъй като УО се изчисляват по различен начин, те ще предоставят различни стойности на ценовата диаграма.
Ограниченията при използване на линейно претеглена подвижна средна стойност (LWMA)
Всички движещи се средни стойности помагат да се определят тенденциите, когато те присъстват, но дават малко информация, когато ценовото действие е накъсано или се движи предимно настрани. През такива моменти цената ще се колебае около УО. УО няма да предостави добър кросоувър или сигнали за подкрепа / съпротивление през такива моменти.
LWMA може да не осигури подкрепа или съпротива. Това е особено вероятно, ако не го е правил в миналото.
Множество фалшиви сигнали също могат да се появят, преди да се развие значителна тенденция. Грешен сигнал е, когато цената пресича LWMA, но след това не успява да се придвижи в очакваната посока, което води до лоша търговия.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.