Значението на стратегията за обратно тестване на търговията

Backtesting е ключов компонент на ефективното развитие на системата за търговия. То се осъществява чрез реконструиране, с исторически данни, сделки, които биха се случили в миналото, като се използват правила, определени от дадена стратегия. Резултатът предлага статистика за измерване на ефективността на стратегията.

Основната теория е, че всяка стратегия, която е работила добре в миналото, вероятно ще работи добре в бъдеще, и обратно, всяка стратегия, която се е представяла слабо в миналото, вероятно ще се представи лошо в бъдеще. Тази статия разглежда разгледа какви приложения се използват при бектестиране, какъв вид данни се получават и как да се използват за използване.

Как да подкрепяте отново стратегия за търговия с данни и инструменти

Обратното тестване може да предостави много ценни статистически отзиви за дадена система. Някои универсални статистически данни за обратно тестване включват:

• Нетна печалба или загуба: Нетни проценти, спечелени или загубени
• Мерки за нестабилност: Максимален процент нагоре и надолу
• Средни стойности: Процент средно печалба и средна загуба, средно задържани барове
• Експозиция: Процент инвестиран капитал (или изложен на пазара)
• Коефициенти: Съотношение печалба / загуба
• Годишна възвръщаемост: Процентна възвръщаемост за една година
• Възвръщаемост към риска: Процентна възвръщаемост като функция на риска

Софтуер за обратно тестване

Обикновено софтуерът за обратно тестване ще има два важни екрана. Първият позволява на търговеца да персонализира настройките за повторно тестване. Тези персонализиране включват всичко от времевия период до разходите за комисионна. Ето пример за такъв екран в AmiBroker:

Вторият екран е действителният отчет за резултатите от изпитването. Тук можете да намерите споменатите по-горе статистики. Отново ето пример за този екран в AmiBroker:

По принцип повечето софтуер за търговия съдържа подобни елементи. Някои софтуерни програми от висок клас също включват допълнителна функционалност за извършване на автоматично оразмеряване на позицията, оптимизация и други по-модерни функции.

10 правила за обратно тестване на стратегии за търговия

Има много фактори, на които трябва да се обърне внимание, когато търговците правят бектестиране на търговските стратегии. Ето списък на най-важните неща, които трябва да запомните, докато проверявате отново.

1. Вземете под внимание широките тенденции на пазара във времевата рамка, на която е тествана дадена стратегия. Например, ако стратегията е била протестирана само от 1999 г. до 2000 г., тя може да не се отрази добре на мечешки пазар. Често е добра идея да се направи повторен тест за дълъг период от време, обхващащ няколко различни типа пазарни условия.
2. Вземете под внимание вселената, в която е възникнало backtesting. Например, ако широка пазарна система се тества с вселена, състояща се от технически запаси, тя може да не успее в различни сектори. Като общо правило, ако стратегията е насочена към определен жанр на фонда, ограничете Вселената до този жанр; във всички останали случаи поддържайте голяма вселена за тестване.
3. Мерките за нестабилност са изключително важни за разглеждане при разработването на система за търговия. Това е особено вярно за сметките с левъридж, които са подложени на маржин призиви, ако техният капитал падне под определена точка. Търговците трябва да се стремят да поддържат променливостта ниска, за да намалят риска и да позволят по-лесен преход във и извън даден запас.
4. Средният брой на задържаните барове също е много важен за наблюдение при разработване на система за търговия. Въпреки че повечето софтуер за обратно тестване включва разходи за комисионна в окончателните изчисления, това не означава, че трябва да пренебрегвате тази статистика. Ако е възможно, увеличаването на средния ви брой задържани барове може да намали комисионните разходи и да подобри общата възвръщаемост.
5. Експозицията е меч с две остриета. Повишената експозиция може да доведе до по-големи печалби или по-големи загуби, докато намалената експозиция означава по-ниски печалби или по-ниски загуби. Като цяло е добре да се изложи експозицията под 70%, за да се намали рискът и да се осигури по-лесен преход във и извън даден запас.
6. Статистиката за средна печалба / загуба, комбинирана със съотношението печалби / загуби, може да бъде полезна за определяне на оптимално оразмеряване на позицията и управление на парите, използвайки техники като критерия Кели. Търговците могат да заемат по-големи позиции и да намалят комисионните разходи, като увеличават средните си печалби и увеличават съотношението си печалба-загуба.
7. Годишната възвръщаемост се използва като инструмент за сравняване на възвръщаемостта на системата спрямо други места за инвестиране. Важно е не само да се разгледа общата годишна доходност, но и да се вземе предвид увеличения или намален риск. Това може да стане, като се разгледа коригираната спрямо риска възвръщаемост, която отчита различни рискови фактори. Преди да бъде приета система за търговия, тя трябва да превъзхожда всички други места за инвестиции с равен или по-малък риск.
8. Персонализирането на бектестинг е изключително важно. Много приложения за обратно тестване имат информация за суми за комисионна, кръгли (или частични) размери на партиди, размери на отметки, изисквания за марж, лихвени проценти, предположения за подхлъзване, правила за определяне на позицията, правила за излизане от една и съща лента, (настройки за спиране) и много други. За да получите най-точните резултати за обратно тестване, важно е да настроите тези настройки, за да имитирате брокера, който да се използва, когато системата се активира.
9. Повторното тестване понякога може да доведе до нещо, известно като свръх-оптимизация. Това е условие, при което резултатите от изпълнението са настроени толкова високо в миналото, че вече не са толкова точни в бъдеще. Като цяло е добра идея да се прилагат правила, които се прилагат за всички запаси или избран набор от целеви запаси и не са оптимизирани до степен, когато правилата вече не са разбираеми от създателя.
10. Backtesting не винаги е най-точният начин да се прецени ефективността на дадена система за търговия. Понякога стратегиите, които са се представяли добре в миналото, не успяват да се справят добре в настоящето. Миналото изпълнение не е показателно за бъдещи резултати. Не забравяйте да търгувате на хартия със система, която е успешно протестирана, преди да станете на живо, за да сте сигурни, че стратегията все още се прилага на практика.

Долния ред

Backtesting е един от най-важните аспекти на развитието на система за търговия. Ако е създаден и интерпретиран правилно, това може да помогне на търговците да оптимизират и подобрят своите стратегии, да намерят всякакви технически или теоретични недостатъци, както и да спечелят увереност в стратегията си, преди да я прилагат на реалните пазари в света.