спомагателен глагол

Какво е Копула

Копулата (или теорията на вероятностите) е статистическа мярка, която представлява многовариантно равномерно разпределение, което изследва връзката или зависимостта между много променливи. Въпреки че статистическото изчисляване на копула е разработено през 1957 г., то не се прилага за финансовите пазари и финанси до края на 90-те години.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Copula

Латиница за „връзка“ или „вратовръзка“, копулите са математически инструмент, използван във финансите, за да помогне за идентифициране на адекватност на икономическия капитал, пазарен риск, кредитен риск и оперативен риск. Взаимозависимостта на възвръщаемостта на два или повече актива обикновено се изчислява, като се използва коефициентът на корелация. Корелацията обаче работи добре с нормалните разпределения, докато дистрибуциите на финансовите пазари често са ненормални. Следователно копулата е приложена към области на финансиране като ценообразуване на опции и рискова стойност на портфейла, за да се справят със скапани или асиметрични разпределения.

Теорията на опциите, по-специално ценообразуването на опциите, е тясно специализирана област на финанси. Многовариантните опции се използват широко, когато е необходимо да се защити едновременно от редица рискове; например когато има експозиция към няколко валути. Ценообразуването на кошница с опции не е проста задача. Усъвършенстването на методите за симулация в Монте Карло и функциите на копула предлагат подобряване на ценообразуването на двувариантни претенции за условни условия, като производни с вградени опции.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Мултиварентен модел Многовариантният модел е популярен статистически инструмент, който използва множество променливи, за да прогнозира възможните инвестиционни резултати. повече Симулация на Монте Карло Симулациите на Монте Карло се използват за моделиране на вероятността от различни резултати в процес, който не може да бъде предсказан лесно поради намесата на случайни променливи. повече Теория за опционални цени Определение Теорията на опционните цени използва променливи (цена на акциите, цена на упражняване, нестабилност, лихвен процент, време до изтичане), за да теоретично оцени опцията. повече Как работи анализът на риска Анализът на риска е процес на оценка на вероятността от настъпване на неблагоприятно събитие в корпоративния, държавния или екологичния сектор. още Опции за планинска верига Първоначално предлагани от Société Générale, опциите за планинска верига са търговска тактика, съчетаваща функции за опция, дъга и кошница. още Иконометрия: Какво означава и как се използва Иконометрия е прилагането на статистически и математически модели към икономически данни с цел тестване на теории, хипотези и бъдещи тенденции. повече партньорски връзки