Стохастика: Точен индикатор за покупка и продажба

В края на 50-те години Джордж Лейн разработва стохастика, индикатор, който измерва връзката между цената на затваряне на емисията и нейния ценови диапазон за предварително определен период от време.

Четиринадесет е математическото число, използвано във времевия режим. В зависимост от целта на техника, той може да представлява дни, седмици или месеци. Графистът може да иска да разгледа цял сектор. За дългосрочен изглед на един сектор, графикът ще започне, като разгледа 14 месеца от целия търговски обхват на индустрията.

Цена Екшън

Стохастиката е предпочитан технически индикатор, защото е лесна за разбиране и има висока степен на точност. Използва се за показване, когато дадена акция се е преместила в свръх покупка или препродажба.

Предпоставката на стохастиката е, че когато тенденциите на акциите нагоре, нейната цена на затваряне има тенденция да се търгува в края на дневния диапазон или ценовите действия. Ценовото действие се отнася до диапазона от цени, при които акциите търгуват през ежедневната сесия. Например, ако акция отвори 10 долара, търгуваше се до 9, 75 долара и до 10, 75 долара, а след това затвори на 10, 50 долара за деня, ценовото действие или диапазон ще бъде между 9, 75 долара (най-ниското за деня) и 10, 75 долара (най-високото) на деня). Обратно, ако цената има низходящо движение, цената на затваряне има тенденция да се търгува при или близо до ниския диапазон на деня на търговската сесия.

Индекс на относителната сила

Джак Д. Швагер, съоснователят на Fund Seeder и автор на няколко книги за технически анализ, използва термина „нормализиран“, за да опише стохастични осцилатори, които имат предварително определени граници, както на високата, така и на ниската страна. Пример за такъв осцилатор е индексът на относителната сила (RSI) - популярен индикатор на импулса, използван в техническия анализ - който има диапазон от 0 до 100. Обикновено се задава или в обхвата от 20 до 80, или в обхвата от 30 до 70, Независимо дали разглеждате сектор или отделен проблем, може да бъде много полезно да използвате стохастиката и RSI във връзка помежду си.

Стохастика: Точен индикатор за покупка и продажба

формула

Стохастиката се измерва с линия K и линия D. Но това е линия D, която следим отблизо, защото тя ще посочи всички основни сигнали в диаграмата. Математически, линията K изглежда така:

K = 100 [(C − L5close) ÷ (H5 − L5)], където: C = най-новата цена на затварянеL5 = ниската от петте сесии за предварителен престойH5 = най-високата цена, търгувана през същия петдневен период \ започнете {приведено в съответствие} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {където:} \\ & C = \ текст {последната цена за затваряне} \\ & L5 = \ текст {най-ниската от пет предишни} \\ & \ текст {сесии за търговия} \\ & H5 = \ текст {най-високата цена, търгувана през}} \\ & \ текст {същия петдневен период} \\ \ край {подравнен} K = 100 [ (C − L5close) ÷ (H5 − L5)], където: C = най-новата цена на затварянеL5 = ниската от петте сесии за предварителен престойH5 = най-високата цена, търгувана през същия петдневен период

Формулата за по-важната линия D изглежда така:

D = 100 (H3 ÷ L3), където: H3 = най-високата от трите предишни търговски сесииL3 = най-ниската цена, търгувана през същия тридневен период \ започнете {приведено в съответствие} & \ text {D} = 100 (H3 \ div L3) \\ & \ textbf {където:} \\ & H3 = \ текст {най-високата от трите предишни търговски сесии} \\ & L3 = \ текст {най-ниската цена, търгувана по време на} \\ & \ текст {същите три- дневен период} \\ \ край {подравнен} D = 100 (H3 ÷ L3), където: H3 = най-високата от трите предишни търговски сесииL3 = най-ниската цена, търгувана през същия тридневен период

Показваме ви тези формули само за интерес. Днешният софтуер за графики прави всички изчисления, което прави целия процес на технически анализ толкова по-лесен и по този начин по-вълнуващ за обикновения инвеститор.

Четене на диаграмата

Линията K е по-бърза от линията D - по-бавната от двете. Инвеститорът трябва да следи как линията D и цената на емисията започват да се променят и да се прехвърлят или в позициите на свръх покупка (над 80 линии), или в препродадени (под 20 линии) позиции. Инвеститорът трябва да обмисли продажбата на акциите, когато индикаторът се движи над нивото 80. Обратно, инвеститорът трябва да обмисли закупуването на емисия, която е под линията 20 и започва да се движи нагоре с увеличен обем.

През годините много статии са изследвали „ощипването“ на този показател. Но новите инвеститори трябва да се концентрират върху основите на стохастиката.

Източник: TradeStation

В диаграмата на eBay по-горе, редица ясни възможности за купуване се представиха през пролетните и летните месеци на 2001 г. Има и редица показатели за продажба, които биха привлекли вниманието на краткосрочните търговци. Силният сигнал за покупка в началото на април би дал както на инвеститорите, така и на търговците страхотен 12-дневен цикъл, вариращ от средата на 30 долара до средата на 50 долара.

Долния ред

Стохастиката е любим индикатор на някои техници поради точността на нейните открития. Лесно се възприема както от опитните ветерани, така и от новите техници и има тенденция да помага на всички инвеститори да вземат добри решения за влизане и излизане на своите дялове. (За повече информация прочетете "Проучване на осцилатори и индикатори: Стохастичен осцилатор.")