Робърт Ф. Енгъл III

ОПРЕДЕЛЕНИЕ на Робърт Ф. Енгъл III

Робърт Ф. Енгъл III е американски икономист, спечелил Нобеловата награда за икономика за 2003 г., заедно с Клайв У. Дж. Грейнджър за анализ на данни от времеви серии с променлива във времето колебливост. Променливата във времето колебливост е колебанието във времето на стойността на финансовите инструменти и откритията на Енгл за измененията в нивата на променливостта на тези инструменти са се превърнали в решаващо средство за изследователи и финансови анализатори. Моделът, който той разработи, се нарича автогресивна условна хетерокедастичност или ARCH.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛ Робърт Ф. Енгъл III

Робърт Ф. Енгъл III е роден през 1942 г. в Ню Йорк и получава докторска степен. по икономика от университета Корнел. Преподава в Масачузетския технологичен институт, Калифорнийския университет в Сан Диего и Нюйоркския университет. Първоначално академичният стремеж на д-р Енгъл е физика (заедно с докторантурата си по икономика, той е получил магистърска степен по физика в Корнел), но „любовта“ му към икономиката го води до кариера в областта на научните изследвания и преподаване в тази област. Той приписва Та Чунг Лю, бившия му съветник в Корнел, за това, че го е основал в иконометрия, както и предизвиква интелектуален интерес да анализира връзките между различни времеви скали за икономическо моделиране. Ето, Енгъл пише в своята автобиография, публикувана на официалния уебсайт на Нобеловата награда, „Аз успях да използвам някои от моите физически умения, като формулирах проблема в честотната област и прилагах„ типичната спектрална форма “на Клайв Грейнджър за икономически времеви серии“.

Нобеловият комитет връчи наградата на д-р Енгъл, като заяви, че "неговият метод (ARCH) може по-специално да изясни развитието на пазара, при което бурните периоди, с големи колебания, са последвани от по-спокойни периоди, със скромни колебания". Забавен факт за мъжа: Енгъл започна хоби на кънки на лед, докато беше в студен щата Ню Йорк и разви тази страст към високи нива на умения, участвайки в множество национални състезания по фигурно пързаляне за възрастни. Той и неговите партньори поставиха 2-ро място в танци на лед през 1996 и 1999 година.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Авторегресивна условна хетерокедастичност (ARCH) Авторегресивната условна хетероскдастичност е статистически модел от времеви серии, използван за анализ на ефектите, оставени необясними от иконометричните модели. повече Временно изменчива волатилност Определение Променливата във времето изменчивост се отнася до колебанията в летливостта през различни времеви периоди. повече Определение на Милтън Фридман Милтън Фридман беше американски икономист и статистик, най-известен със своята силна вяра в капитализма на свободния пазар. повече GARCHP rocess Обобщеният процес на авторегресивна условна хетерокедастичност (GARCH) е иконометричен термин, използван за описване на подход за оценка на нестабилността на финансовите пазари. повече Определение Ян Тинберген Ян Тинберген е холандски икономист, спечелил Нобелова награда за икономика през 1969 г. за разработването на динамични макроикономически модели. още Определение на монетаризма Монетаризмът е макроикономическо понятие, което гласи, че правителствата могат да насърчават икономическата стабилност, като се насочат към темповете на растеж на паричното предлагане. повече партньорски връзки