Как да използвате подвижна средна стойност за закупуване на запаси

Подвижната средна стойност (MA) е прост инструмент за технически анализ, който изглажда данните за цените, като създава постоянно актуализирана средна цена. Средната стойност се взема за определен период от време, като 10 дни, 20 минути, 30 седмици или всеки период от време, който търговецът избере. Има предимства за използването на подвижна средна стойност в търговията ви, както и опции за това какъв тип подвижна средна да използвате. Средните стратегии с подвижна стойност също са популярни и могат да бъдат приспособени към всякакви времеви рамки, подходящи за дългосрочни инвеститори и краткосрочни търговци. (Вижте също: Четирите най-важни технически показатели, които трябва да знаят търговците на тенденции .)

Подвижна средна

Защо да използвате подвижна средна

Подвижната средна стойност помага да се намали количеството "шум" в ценовата графика. Погледнете посоката на подвижната средна стойност, за да получите основна представа за това как се движи цената. Ако е под ъгъл нагоре, цената се движи нагоре (или е наскоро) като цяло; под ъгъл надолу и цената се движи надолу като цяло; движейки се встрани, а цената вероятно е в диапазон.

Подвижната средна стойност също може да действа като подкрепа или съпротива. Във възходящ тренд 50-дневна, 100-дневна или 200-дневна подвижна средна стойност може да действа като ниво на подкрепа, както е показано на фигурата по-долу. Това е така, защото средната стойност действа като под (опора), така че цената отскача от нея. В низходящ тренд, подвижната средна може да действа като съпротива; като таван, цената удря нивото и след това отново започва да пада.

Цената не винаги "уважава" подвижната средна стойност по този начин. Цената може леко да премине през нея или да спре и да се обърне, преди да я достигне.

Като обща насока, ако цената е над подвижна средна, тенденцията е нагоре. Ако цената е под подвижна средна, тенденцията намалява. Въпреки това, подвижните средни стойности могат да имат различна дължина (обсъдена накратко), така че един MA може да показва възходящ тренд, докато друг MA показва низходящ тренд.

Видове подвижни средни стойности

Подвижна средна стойност може да бъде изчислена по различни начини. Петдневна проста подвижна средна (SMA) сумира петте най-нови цени за затваряне на ден и ги разделя на пет, за да създаде нова средна всеки ден. Всяка средна е свързана със следващата, създавайки единна течаща линия.

Друг популярен тип подвижна средна е експоненциалната подвижна средна стойност (EMA). Изчислението е по-сложно, тъй като прилага по-голяма тежест за най-новите цени. Ако начертаете 50-дневна SMA и 50-дневна EMA на същата диаграма, ще забележите, че EMA реагира по-бързо на промените в цените, отколкото SMA, поради допълнителното претегляне на последните данни за цените.

Софтуерът за графики и платформите за търговия правят изчисленията, така че не се изисква ръчна математика, за да се използва подвижна средна стойност.

Един тип MA не е по-добър от друг. ЕМА може да работи по-добре на фондов или финансов пазар за известно време, а в други моменти СМА може да работи по-добре. Времевата рамка, избрана за подвижна средна стойност, също ще играе значителна роля за това колко е ефективна (независимо от типа).

Движеща се средна дължина

Общите дължини на движещи се средни са 10, 20, 50, 100 и 200. Тези дължини могат да се прилагат към всяка времева рамка на диаграмата (една минута, дневно, седмично и т.н.), в зависимост от времевия хоризонт на търговеца.

Времевата рамка или дължината, която избирате за подвижна средна стойност, наричана още „период назад назад“, може да играе голяма роля в това колко е ефективна.

УО с кратка времева рамка ще реагира много по-бързо на промените в цените, отколкото МА с дълъг период назад. На фигурата по-долу 20-дневната подвижна средна проследява по-точно действителната цена от 100-дневната подвижна средна.

20-дневният може да бъде от полза за анализа за търговец с по-кратък срок, тъй като следва цената по-отблизо и следователно произвежда по-малко „изоставане“ от дългосрочната подвижна средна стойност. 100-дневен МА може да бъде по-благоприятен за търговец в по-дългосрочен план.

Закъснението е времето, необходимо за подвижна средна стойност, за да сигнализира за потенциална промяна. Спомнете си, че като обща насока, когато цената е над подвижна средна, тенденцията се разглежда. Така че, когато цената падне под тази подвижна средна стойност, тя сигнализира за потенциално обръщане на базата на този МА. 20-дневна подвижна средна стойност ще предостави много повече „обратни“ сигнали, отколкото 100-дневна подвижна средна.

Подвижната средна може да бъде с всякаква дължина: 15, 28, 89 и т.н. Настройката на подвижната средна стойност, така че да предоставя по-точни сигнали за исторически данни, може да помогне за създаването на по-добри бъдещи сигнали.

Търговски стратегии - кросоувър

Кросоувърът е една от основните стратегии за подвижна средна стойност. Първият тип е ценови кросоувър, когато цената пресича над или под подвижна средна стойност, за да сигнализира за потенциална промяна в тенденцията.

Друга стратегия е да приложите две движещи се средни стойности към диаграма: една по-дълга и една по-къса. Когато краткосрочният МА пресича над дългосрочния МА, това е сигнал за покупка, тъй като показва, че тенденцията се измества нагоре. Това е известно като "златен кръст".

Междувременно, когато по-краткосрочните MA преминават под дългосрочните MA, това е сигнал за продажба, тъй като показва, че тенденцията се измества надолу. Това е известно като "кръст мъртъв / смърт".

Недостатъци на МА

Движещите се средни стойности се изчисляват въз основа на исторически данни и нищо за изчислението няма прогностичен характер. Следователно резултатите, използващи подвижни средни стойности, могат да бъдат случайни. Понякога пазарът изглежда уважава сигналите за подкрепа / съпротива на МА и търговски сигнали, а в други моменти показва, че тези показатели не зачитат.

Един основен проблем е, че ако ценовото действие стане неуспешно, цената може да се завива напред и назад, генерирайки многобройни обръщане на тренда или търговски сигнали. Когато това се случи, най-добре е да отстъпите или да използвате друг индикатор, който да помогне за изясняване на тенденцията. Същото може да се случи с кросоувърите на MA, когато МО се „заплитат“ за определен период от време, задействайки многократни губещи сделки.

Подвижните средни стойности работят доста добре при силни тенденциозни условия, но лошо в усъвършенствани или променящи се условия. Настройката на времевата рамка може временно да отстрани този проблем, въпреки че в даден момент тези проблеми вероятно ще възникнат независимо от избраната времева рамка за подвижната средна (и) стойност (и).

Долния ред

Подвижната средна стойност опростява данните за цените, като ги изглажда и създава една текуща линия. Това улеснява виждането на тенденцията. Експоненциално движещите се средни стойности реагират по-бързо на промените в цените от обикновените подвижни средни стойности. В някои случаи това може да е добре, а в други може да предизвика фалшиви сигнали. Преместването на средни стойности с по-кратък период назад (например 20 дни) също ще реагира по-бързо на промените в цените, отколкото средното с по-дълъг период назад (200 дни).

Средните кросоувъри са популярна стратегия както за влизане, така и за излизане. УО могат също така да подчертаят области на потенциална подкрепа или съпротива. Въпреки че това може да изглежда предсказващо, движещите се средни стойности винаги се основават на исторически данни и просто показват средната цена за определен период от време.

Инвестирането чрез използване на подвижна средна или друга техника изисква инвестиционна сметка в борсов брокер. Списъкът с най-добрите онлайн брокери на Investopedia е чудесно място да започнете своите проучвания за брокера, който най-много отговаря на вашите нужди. (За свързаното четене вижте "Перфектните движещи се средни стойности за дневна търговия")

Графики любезно предоставени от StockCharts.com.