Намиране на тенденцията с Aroon

През 1995 г. Tushar Chande, директор на Tuscarora Capital Management и автор на „Новият технически търговец“ (1994) и „Beyond Technical Analysis“ (2001), разработва индикатора Aroon, за да определи посоката и силата на тенденцията. Най-голямата стойност на индикатора е в това, че помага на търговците и инвеститорите да разграничат дали дългосрочната тенденция приключва или просто се спира преди друг ход. Тази статия ще ви покаже как да изчислите и приложите индикатора Aroon към собствената си търговия.

Изчисляване на Aroon
Индикаторът Aroon може да бъде изчислен по следната формула:

Бичи - [(# от периодите) - (# от периодите от най-високата)] / (# от периодите)] x 100
Bearish - [(# от периодите) - (# от периодите от най-ниския нисък)] / (# от периодите)] x 100

Ако разгледаме тези формули, е очевидно, че и двамата разглеждат колко скоро бяха последните максимуми и ниски нива. По-високите стойности на Aroon показват по-скорошни максимуми и понижения, докато по-ниските стойности показват по-малко скорошни максимуми и понижения. Освен това стойностите на Aroon се колебаят между 100 и 0 - по-голямото число показва по-силна тенденция и обратно.

Двата индикатора Aroon (бичи и мечешки) също могат да бъдат превърнати в единичен осцилатор, като превръщат бичия индикатор 100 в 0 и мечешки индикатор 0 до -100 и намират разликата между двете стойности. След това този осцилатор варира между 100 и -100, като 0 показва, че няма тенденция.

Използване на индикатора Aroon
Индикаторът Aroon се използва за начертаване на бичи и мечешки версии на една и съща под-диаграма или чрез начертаване на осцилатора на една под-диаграма.

Ключът към успешното използване на индикаторите Aroon се крие в гледането на две неща:

• Движения на индикатора около ключовите нива, 30 и 70 - Движенията над 70 показват силна тенденция, докато движенията под 30 показват ниска сила на тренда. Движенията между 30 и 70 показват нерешителност. Например, ако бичия индикатор остане над 70, докато мечешкият индикатор остане под 30, тенденцията е окончателно бичи.
• Кръстосани между бикови и мечешки индикатори - Кросоувърите показват потвърждения, ако се появят между 30 и 70. Например, ако бичият индикатор пресича мечешки индикатор, това потвърждава бичи тенденция.

Нека да разгледаме един пример:

Фигура 1

Тук имаме пример с титаниеви метали (TIE), акция, която силно се е стремила към повишено търсене на титан. Забележете, че когато индикаторите Aroon бяха в противоположните краища на бариерите 30-70, цената беше в силна тенденция. Обърнете внимание също така, че когато кръстосанията се появяват в рамките на 30–70 бариери, това често сигнализира за потвърждение на новата тенденция.

Осцилаторът Aroon е малко по-прост, но предоставя по-малко информация. Ключовите нива, които трябва да гледате, са 50, 0 и -50. Когато осцилаторът се движи над 50, това показва силна бичи тренд. Когато се задържи около 0, това показва липсата на окончателна тенденция. И накрая, когато се пробие под -50, това показва силна мечешка тенденция.

Нека да разгледаме същата диаграма с помощта на осцилатора:

Фигура 2

Тук можем да видим много подобна информация, но с липса на потвърждения, тъй като няма кръстосан възможен вариант с осцилатор.

Важно е да се разбере при гледане на тези диаграми, че индикаторът Aroon изостава и следователно е податлив на резки спадове или увеличения на цените. Следователно е много важно да се използват други методологии, за да се излезе благоразумно. Например, гледането на свещи за обръщане с голям обем е добър начин да излезете в правилната точка в случай на рязко обръщане на цената. Точките за стоп-загуба, определени на ключови нива на подкрепа, са друг добър начин за контрол на риска.

Инвеститорите може да предпочетат осцилатора, тъй като той е по-лесен за четене и има тенденция да има по-малко противоречиви сигнали. Междувременно активните търговци могат да оценят допълнителната информация, дадена от двата показателя. От вас зависи да определите коя методология работи най-добре за вашите нужди и да я приложите към вашата собствена търговия. И двамата предлагат отличен начин да се определи дали дадена тенденция съществува и колко силна е тази тенденция.

заключение
Индикаторът Aroon се използва най-добре от търговци и инвеститори, които се интересуват дали тенденцията все още е непокътната. Тя може да помогне на търговците да избегнат неефективното използване на капитала, като им позволи да търсят други възможности по време на странични пазари и да заемат позиции само при силни тенденции. Важно е обаче да наблюдавате внимателно и да анализирате запасите, като използвате други проучвания във връзка с Aroon, за да избегнете основната слабост в тази система - резки движения на цените.