Разликата между бързата и бавната стохастика

Основната разлика между бързата и бавната стохастика се обобщава с една дума: чувствителност. Бързият стохастик е по-чувствителен от бавния стохастик към промените в цената на основната ценна книга и вероятно ще доведе до много сигнали за транзакции. Въпреки това, за да разберете наистина тази разлика, първо трябва да разберете за какво се отнася индикаторът за стохастичен импулс.

Как работи осцилаторът на стохастичния момент

Разработен в края на 50-те години на XX век, стохастичният импулсен осцилатор се използва за сравнение, когато цената на ценната книга е затворена спрямо нейния ценови диапазон за определен период от време - обикновено 14 дни. Изчислява се по следната формула:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14), където: C = последната цена на затварянеL14 = ниска от 14-те предишни търговски сесии \ започва {подравнени} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {където:} \\ & C = \ текст {Последната цена на затваряне} \\ & L14 = \ текст {Ниска от 14-те предишни търговски сесии} \\ & H14 = \ текст {Най-високата цена, търгувана през същия период от 14 дни} \ край {подравнен}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14), където: C = най-скорошната цена на затварянеL14 = ниска от 14-те предишни търговски сесии

Резултат от% K от 80 се тълкува като означава, че цената на ценната книга се затвори над 80% от всички предходни цени за затваряне, възникнали през последните 14 дни. Основното предположение е, че цената на ценната книга ще се търгува в горната част на диапазона в голям възходящ тренд. Обикновено се включва трипериодна подвижна средна стойност на% K, наречена% D, за да действа като сигнална линия. Сигналите за транзакция обикновено се подават, когато% K преминава през% D.

Обикновено в горното изчисление се използва период от 14 дни, но този период често се променя от търговците, за да направи този показател по-малко или по-малко чувствителен към движението на цената на основния актив.

Резултатът, получен от прилагането на формулата по-горе, е известен като бързо стохастичен. Някои търговци установяват, че този показател е твърде реагиращ на промените в цените, което в крайна сметка води до изваждане от позиции преждевременно. За да се реши този проблем, бавното стохастично изобретение е измислено чрез прилагане на трипериодна подвижна средна стойност към% K на бързото изчисление. Взимането на трипериодна подвижна средна стойност на бързо стохастичния% K се оказа ефективен начин за повишаване на качеството на транзакционните сигнали; също така намалява броя на фалшивите кросоувъри. След като първата скосена средна стойност се приложи към% K на бързия стохастик, след това се прилага допълнителна тримесечна подвижна средна стойност, която прави това, което е известно като% D на бавния стохастик. При внимателна проверка ще се установи, че% K на бавния стохастик е същият като% D (сигнална линия) на бързия стохастик.

Долния ред

Лесен начин да запомните разликата между двата технически индикатора е да мислите за бързия стохастик като за спортен автомобил и за бавния стохастик като за лимузина. Подобно на спортен автомобил, бързият стохастик е пъргав и променя посоката много бързо в отговор на резки промени. Бавната стохастика отнема малко повече време за промяна на посоката, но обещава много плавно каране.

Математически двата осцилатора са почти еднакви, с изключение на това, че бавният стохастичен% K се създава, като се вземе трипериодна средна стойност на бързо стохастичния% K. Взимането на трипериодна подвижна средна стойност на всеки% K ще доведе до реда, който се използва за сигнал.