Предимства на вътрешнодневните графики, базирани на данни

Много търговци работят с графики на цените в рамките на деня въз основа на интервали от време, които включват 5-минутни, 15-минутни или 60-минутни. Тази категоризация означава, че една лента, независимо дали свещник или OHLC (отворено-високо-ниско-затваряне), ще се отпечатва в края на всеки определен интервал от време. Например, баровете на 60-минутна диаграма ще се отпечатват в 9:30, 10:30, 11:30 и така нататък до края на редовната сесия на NYSE или NASDAQ. Времето е единственото внимание при това изчисление, което означава, че обемът и търговската активност нямат отношение. По този начин винаги ще има един и същ брой барове на ден за търговия, когато се използва един и същ интервал от време. (За повече информация, прочетете: Свещниците осветяват пътя към логическата търговия .)

Интервалите, базирани на данни, позволяват на търговците да виждат ценови действия от различни интервали от данни, вместо от времеви интервали. Отметките на диаграмите за отметка, обем и диапазон са примери за интервали от графики на базата на данни. Тези диаграми печатат лента в края на определен интервал от данни, независимо колко време е изминало:

• Графиките на отметките показват определен брой транзакции.
• Графиките за обем показват кога определен брой акции или договори са търгувани.
• Диаграмите на диапазона представляват, когато е настъпило предварително определено количество движение на цените.

Нека разгледаме по-подробно тези интервали от графики на базата на данни и как можем да ги използваме в наша полза. (Вижте също: Технически анализ: Видове диаграми .)

Маркирайте диаграми

Графиките на отметките са от полза, защото позволяват на търговците да събират информация за пазарната активност. Тъй като диаграмите на тикове се основават на определен брой транзакции на бар, можем да видим кога пазарът е най-активен или муден и едва се движи. Например, една лента ще се отпечатва след всяка 144 транзакции (сделки, които се случват) на 144-тик-диаграма. Тези транзакции включват малки поръчки, както и големи блокови поръчки. Всяка транзакция се брои само веднъж, независимо от размера. Още периоди ще се отпечатват в периоди на висока пазарна активност. Обратно, по-малко барове ще се отпечатват по време на периоди на ниска пазарна активност. Графиките на отметките осигуряват логичен начин за измерване на нестабилността на пазара.

Фигура 1: Поставете отметка на интервална диаграма

За разлика от графиките в рамките на деня, базирани на време, базирани на определено количество минути (например 5, 10, 30 или 60 минути), интервалите за отметка могат да се базират на произволен брой транзакции. Често интервалът на отметките се извлича от числата на Фибоначи, където всяко число е сумата на двете предишни числа. Популярните интервали, базирани на тази серия, включват 144, 233 и 610 кърлежи. (За да научите повече, вижте: Извеждане на магията от числата на Фибоначи .)

Обемни диаграми

Графиките за обем се основават единствено на размера на акциите или обема, който се търгува. Тези ленти могат да дадат още по-голяма представа за пазарните действия, тъй като представляват реалните числа, които се търгуват. Подобно на диаграмите с отметки, можем да проверим колко бързо се движи даден пазар, като отбележим колко (и колко бързо) печат.

Например, една лента ще се отпечатва след всеки 1000 акции са търгувани на диаграма от 1000 обеми, независимо от размера на транзакциите. С други думи, една лента може да включва няколко по-малки транзакции или една по-голяма транзакция. Така или иначе, нова лента започва да се отпечатва веднага след като 1000 акции са търгувани.

Фигура 2: Интервална диаграма на обема

Трябва да се отбележи, че интервалите на обем са относителни към символа за търговия и пазарите, които се анализират. Интервалът на обема ще бъде свързан с акции, когато се прилагат за акции или борсово-търговски фондове (ETFs), договори, когато се прилагат към фючърсни / стокови пазари и размери на партиди, когато се използват с валута. Интервалите на обема често се мащабират към характеристиките на отделен символ, тъй като ценните книжа, които търгуват с по-голям обем, изискват по-голям интервал за предоставяне на подходящ анализ на графиките. Общите интервали за обемните диаграми включват по-големи числа (като 500, 1000, 2 000), както и по-големи интервали на Фибоначи (като 987, 1, 597, 2, 584 и т.н.). (За повече информация вижте: Измерване на подкрепа и съпротива с цена по обем .)

Диаграми на диапазона

Диаграмите на диапазона се основават на промените в цената и позволяват на търговците да анализират нестабилността на пазара. Например, 10-тикова лентова диаграма ще отпечатва по една лента всеки път, когато има 10 кърлежи на движението на цената. Така че, ако в този пример се отвори нова лента при 585.0, тя ще остане активна, докато цената не достигне 586.0 (10 цъкания нагоре) или 584.0 (десет щраквания надолу). След десет натиска на движението на цените, този бар ще се затвори и ще се отвори нов бар. По подразбиране всеки бар се затваря или на високата, или на долната част на бара, веднага след достигане на определеното движение на цената.

Фигура 3: Диаграма на диапазона

Предимство от използването на диаграми на диапазона е, че по-малко барове ще се печатат по време на периоди на консолидация, намалявайки пазарния шум, срещан при други видове графики. Тези ленти предоставят същата информация за цените като интервалите, базирани на време, често позволявайки на търговците да определят записи с по-голяма точност.

Избор на интервал на данни

Изборът на правилния интервал зависи от вашия стил на търговия. Ако търсите по-големи движения и планирате да останете по-дълго в позиция, помислете за по-големи интервали от данни. И обратно, ако търгувате за по-малки ходове и обичате бързо да сте в позиция и извън нея, помислете за по-малки интервали от данни. Няма нито една перфектна настройка, която да покрива всеки стил на търговия и лични предпочитания. Фигура 4 показва сравнение между диаграмите с отметка, цена и диапазон. (За повече информация вижте: Как да започнете търговия: Стилове за търговия .)

Фиг. 4: Отмерете Bar Vs. Дейност на лентата на диапазона

Долния ред

Интервалите на графиката, базирани на данни, могат да бъдат от полза, защото позволяват на участниците на пазара да виждат диаграми, които се движат от фактори, различни от времето. Както при всички инструменти за търговия, и тези диаграми трябва да бъдат зададени така, че да отговарят на собствения стил и стратегии на участника на пазара. Търговците може да намерят полезно да експериментират с различни типове данни и интервали, за да намерят комбинацията, която е най-подходяща за тяхната методология. (За допълнително четене, вижте: Графиране на пазарите в бъдещето .)