Коефициент на волатилност
Коефициентът на нестабилност е техническа мярка, използвана за идентифициране на ценови модели и пробиви. В техническия анализ той използва истински диапазон, за да получи разбиране за това как цената на ценната книга се движи в текущия ден в сравнение с предишната му нестабилност.
НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Коефициент на волатилност
Коефициентът на нестабилност е мярка, която помага на инвеститорите да следват нестабилността на цената на акциите. Това е един от малкото технически показатели, фокусирани върху нестабилността. Като цяло стандартното отклонение обикновено е една от най-често срещаните мерки, използвани за следване на променливостта. Стандартното отклонение представлява основата за няколко технически канала, включително Bollinger Band. Цялостните обвивни канали от много различни сортове се използват от техническите анализатори за идентифициране на ценови диапазони и модели на променливост, които помагат да се стигне до сигнали за търговия. Историческата нестабилност също е друга обща тенденция, която може да се използва за проследяване на нестабилността.
Коефициентът на нестабилност е разработен, за да допринесе за анализа на нестабилността на цените. Изчисленията на коефициента на нестабилност и коефициент на нестабилност могат да варират в различните отрасли. За технически анализ Джак Швагер е известен с въвеждането на концепцията за коефициент на нестабилност в своята книга „Технически анализ“.
Изчисляване на коефициента на волатилност
Методологията на Schwager за изчисляване на коефициента на волатилност се основава на концепцията за истински обхват, която е разработена и въведена от Welles Wilder, но има няколко повторения. Schwager изчислява коефициента на нестабилност от следното:
VR = TTRATRwhere: VR = Volatility RatioTTR = Днешният истински диапазонToday е истинският диапазон = Max − MinMax = Днешният висок, вчерашният CloseMin = днешният нисък, вчерашният CloseATR = средният истински диапазон на изминалия период на N-day \ start {uskladi} & \ text {VR} = \ frac {\ текст {TTR}} {\ текст {ATR}} \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {VR} = \ текст {Коефициент на волатилност} \\ & \ текст { TTR} = \ текст {Истинският диапазон днес} \\ & \ текст {Истинският диапазон днес} = \ текст {Макс} - \ текст {Мин. \\ & \ текст {Min} = \ текст {Днешният нисък, вчерашният край} \\ & \ текст {ATR} = \ текст {Средно истински диапазон на миналия N-дневен период} \\ \ край {подравнен} VR = ATRTTR където: VR = Volatility RatioTTR = Днешният истински диапазонToday е истинският диапазон = Max − MinMax = Днешният висок, вчерашният CloseMin = днешният нисък, вчерашният CloseATR = средният истински диапазон на миналия N-дневен период
Други повторения на коефициента на нестабилност могат да включват следното:
VR = |TTR|ATRwhere: | TTR | = Абсолютна стойност на MaxAbsolute стойност на Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Днешният HighTL = днешният LowYC = вчерашното затваряне \ започне {подравнено} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ текст {ATR}} \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст TTR = \ текст {Абсолютна стойност на макс.} \\ & \ текст {Абсолютна стойност на макс.} = \ текст {TH} - \ текст {TL}, \ текст {TH} - \ текст {YC}, \ текст {YC} - \ текст {TL} \\ & \ текст {TH} = \ текст {Днешният връх} \ \ & \ текст {TL} = \ текст {Днешният нисък} \\ & \ текст {YC} = \ текст {Вчерашното затваряне} \\ \ край {подравнено} VR = ATR∣TTR∣ където: | TTR | = Абсолютна стойност на MaxAbsolute стойност на Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Днешният HighTL = днешният LowYC = вчерашното затваряне
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Експоненциално средна скосена стойност на истинския диапазон на миналия N-дневен период \ започне {подравнен} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ текст {EMA}} \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {EMA} = \ текст {Експоненциално средна скосена стойност на истинския диапазон} \\ & \ текст {от изминалия N-дневен период} \\ \ end {align} VR = EMA∣TTR∣ където: EMA = Експоненциална средна стойност на истинския обхват на миналия N-дневен период
Сигнали за волатилност
Инвеститорите и търговците ще имат свои собствени механизми за проследяване и откриване на модели от коефициента на нестабилност. Обикновено това съотношение е начертано като един ред на техническа диаграма или като наслагване или в собствен прозорец на дисплея.
По-високият коефициент на нестабилност ще сигнализира за значителна колебливост на цените в текущия ден за търговия. Като цяло променливостта може да бъде сигнал за смущения или промени, засягащи цената на ценната книга. Следователно високата нестабилност може да доведе до нова тенденция за цената на ценната книга в положителна или отрицателна посока. Търговците следват волатилността и съотношението на нестабилност във връзка с други модели на търговия, за да помогнат за потвърждаване на търговския сигнал за инвестиция.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.