Използване на Pivot точки при Forex търговия

Един инструмент, който предоставя на форекс трейдърите потенциални нива на подкрепа и съпротива и помага да се сведе до минимум рискът е опорната точка и нейните производни. Използването на референтни точки като подкрепа и съпротива помагат да се определи кога да влезете на пазара, да поставите спирки и да вземете печалби. Въпреки това много начинаещи търговци отклоняват твърде много внимание на техническите показатели, включително подвижната средна разминаваност на конвергенцията (MACD) и индекса на относителната сила (RSI). Макар и полезни, тези показатели не успяват да идентифицират точка, която определя риска. Неизвестният риск може да доведе до маргинални обаждания, но изчисленият риск значително подобрява шансовете за успех при дългия път.

В тази статия ще спорим защо комбинацията от точки на въртене и традиционните технически инструменти е по-мощна от техническите инструменти само и ще покажем полезността на точките на въртене на валутния пазар.

Точки на въртене 101

Точка на въртене се използва за отразяване на промяна в настроенията на пазара и за определяне на общите тенденции през времеви интервал, сякаш те са панти, от които търговията се люлее или висока, или ниска. Първоначално използвани от етажните търговци на борси за акции и фючърси, сега те се използват най-често заедно с нивата на подкрепа и съпротива за потвърждаване на тенденциите и минимизиране на риска.

Подобно на другите форми на анализ на тенденцията, основните точки се фокусират върху важните връзки между високи, ниски и цени на затваряне между търговските дни; т.е. цените от предния ден се използват за изчисляване на опорната точка за текущия ден за търговия. Въпреки че могат да бъдат приложени за почти всеки инструмент за търговия, точките на въртене се оказаха изключително полезни на валутния (FX) пазар, особено при търговия с валутни двойки.

Форекс пазарите са много ликвидни и търгуват с атрибути с много голям обем, които намаляват въздействието на пазарни манипулации, които в противен случай биха могли да възпрепятстват прогнозите за подкрепа и съпротива, генерирани от точки на въртене.

Нива на подкрепа и съпротива

Докато опорните точки се идентифицират въз основа на конкретни изчисления, за да се избегнат важни нива на съпротива и устойчивост, самите нива на подкрепа и съпротива разчитат на по-субективни разположения, за да спомогнат за откриване на възможни възможности за пробив на търговията.

Линиите за подкрепа и съпротива са теоретична конструкция, използвана за обясняване на привидното нежелание на търговците да изтласкат цената на актив над определени точки. Ако изглежда, че търговията с бикове се покачва до постоянно ниво преди спиране и прибиране / заден ход, се казва, че е срещнала съпротива. Ако изглежда, че търговията с мечки удари пода в определена ценова точка, преди постоянно да се търгува отново, се казва, че е срещнала подкрепа. Търговците търсят цени, за да пробият идентифицираните нива на подкрепа / съпротива като знак за развитие на нови тенденции и шанс за бързи печалби. Голям брой стратегии за търговия разчитат на линии за подкрепа / съпротива.

Изчисляване на пивоти

Има няколко производни формули, които помагат да се оцени опорните точки и опорни точки на въртене между валутите във валутна двойка. Тези стойности могат да бъдат проследени във времето, за да се прецени вероятността цените да преминат през определени нива. Изчисляването започва с цените от предишния ден:

Точка на въртене за ток = висока (предишна) + ниска (предишна) + затваряне (предишна)
3

Точката на въртене може да се използва за изчисляване на прогнозна подкрепа и съпротива за текущия ден за търговия.

Съпротивление 1 = (2 x точка на въртене) - ниско (предишен период)
Поддръжка 1 = (2 x точка на въртене) - висока (предишен период)
Съпротивление 2 = (опорна точка - опора 1) + съпротива 1
Поддръжка 2 = Точка на въртене - (Съпротивление 1 - Поддръжка 1)
Съпротивление 3 = (опорна точка - опора 2) + съпротива 2
Поддръжка 3 = Точка на въртене - (Съпротивление 2 - Поддръжка 2)

За да получите пълно разбиране за това колко добре могат да работят опорните точки, компилирайте статистически данни за EUR / USD за това колко далеч е всяко високо и ниско от всяко изчислено съпротивление (R1, R2, R3) и ниво на подкрепа (S1, S2, S3),

За да направите изчислението сами:

• Изчислете точките на въртене, нивата на опора и нивата на съпротива за x брой дни.
• Извадете опорните точки на въртене от реалния минимум на деня (Нисък - S1, Нисък - S2, Нисък - S3).
• Извадете точките на въртене на съпротивлението от реалния връх за деня (High - R1, High - R2, High - R3).
• Изчислете средната стойност за всяка разлика.

Резултатите от създаването на еврото (1 януари 1999 г., с първия търговски ден на 4 януари 1999 г.):

• Действителното ниско ниво е средно с 1 пипс под Поддръжка 1.
• Действителният максимум е средно с 1 пипс под съпротивление 1.
• Действителното ниско ниво е, средно, 53 пипса над Support 2.
• Действителният максимум е, средно, 53 пипса под Съпротивление 2.
• Действителното ниско ниво е средно 158 пипса над Support 3.
• Действителният максимум е средно 159 пипса под Съпротивление 3.

Съдейки вероятности

Статистиката сочи, че изчислените точки на въртене на S1 и R1 са прилични габарити за действителните максимуми и ниски стойности на деня за търговия.

Отивайки стъпка по-далеч, изчислихме броя на дните, че ниското е по-ниско от всеки S1, S2 и S3, както и броят на дните, които са били по-високи от всеки R1, R2 и R3.

Резултатът: от създаването на еврото към 12 октомври 2006 г. има 2 026 търговски дни.

• Действителното ниско ниво е по-ниско от S1 892 пъти, или 44% от времето.
• Действителният максимум е по-висок от R1 853 пъти, или 42% от времето.
• Действителното ниско е по-ниско от S2 342 пъти, или 17% от времето.
• Действителният максимум е по-висок от R2 354 пъти, или 17% от времето.
• Действителното ниско ниво е било по-ниско от S3 63 пъти, или 3% от времето.
• Действителният максимум е бил по-висок от R3 52 пъти, или 3% от времето.

Тази информация е полезна за търговец; ако знаете, че двойката се подхлъзва под S1 44% от времето, можете да поставите стоп под S1 с увереност, разбирайки, че вероятността е на ваша страна. Освен това може да искате да вземете печалби малко под R1, защото знаете, че най-високият за деня надвишава R1 само 42% от времето. Отново вероятностите са при вас.

Важно е да се разбере обаче, че това са вероятности, а не сигурност. Средно високото е с 1 пипс под R1 и надвишава R1 42% от времето. Това нито означава, че високият ще надвиши R1 четири дни от следващите 10, нито че високият винаги ще бъде с 1 пипс под R1.

Силата на тази информация се състои във факта, че можете да уверите предварително да преценявате потенциалната подкрепа и съпротива, да имате референтни точки за поставяне на спирки и ограничения и най-важното - да ограничите риска, докато се поставяте в състояние да печелите.

Прилагане на информацията

Точката на въртене и неговите производни са потенциална опора и съпротива. Примерите по-долу показват настройка, използваща точка на въртене във връзка с популярния RSI осцилатор.

(За повече информация вижте "Инерция и индекс на относителната сила" и "Запознаване с осцилаторите - Част 2: RSI.")

Разминаване на RSI при опора / опора на въртене

Обикновено това е търговия с висока печалба и риск. Рискът е добре дефиниран поради скорошния висок (или нисък за покупка).

Точките на въртене в горните примери се изчисляват, като се използват седмични данни. Горният пример показва, че от 16 до 17 август R1 се държи като твърдо съпротивление (първи кръг) при 1.2854 и дивергенцията на RSI предполага, че нагоре е ограничен. Това подсказва, че има възможност да се прекъсне почивка под R1 със спиране при скорошния връх и лимит в точката на въртене, която сега е нивото на подкрепа:

• Продава къса на 1.2853.
• Спрете на скорошния връх в 1.2885.
• Ограничете в точката на въртене на 1.2784.

Тази първа сделка отчете 69 пипса печалба с 32 пипса риск. Коефициентът на възнаграждение и риск беше 2, 16.

Следващата седмица произведе почти същата настройка. Седмицата започна с рали към и малко над R1 при 1.2908, което също беше придружено от мечешка дивергенция. Краткият сигнал се генерира при спад обратно под R1, в който момент можем да продадем къси със стоп при скорошния връх и лимит в точката на въртене (която вече е поддръжка):

• Продавам къси на 1.2907.
• Спрете на скорошния връх в 1.2939.
• Ограничете в точката на въртене на 1.2802.

Тази търговия отчете печалба от 105 пипса с едва 32 пипса риск. Съотношението награда / риск беше 3, 28.

Правила за настройка

За търговците, които са мечи и скъсяват пазара, подходът за определяне на опорни точки е различен, отколкото за бичия, дълъг търговец.

За къси панталони

1. Определете мечешка дивергенция в точката на въртене, или R1, R2 или R3 (най-често при R1).
2. Когато цената се понижи под референтната точка (може да е точката на въртене, R1, R2, R3), инициирайте къса позиция със стоп при скорошния замах.
3. Поставете лимитна (вземете печалба) поръчка на следващото ниво. Ако се продавате на R2, първата ви цел ще бъде R1. В този случай бившата съпротива се превръща в подкрепа и обратно.

За дълги

1. Определете бичи дивергенция в точката на въртене, или S1, S2 или S3 (най-често при S1).
2. Когато цените се повишат над базовата точка (може да е точката на въртене, S1, S2, S3), инициирайте дълга позиция със стоп при скорошното ниско ниско ниво.
3. Поставете лимит (вземете печалба) поръчка на следващото ниво (ако сте закупили в S2, първата ви цел ще бъде S1 ... бившата поддръжка става съпротива и обратно).

Долния ред

Основните точки са промени в посоката на пазарна търговия, които, когато са направени последователно, могат да бъдат използвани за идентифициране на общите ценови тенденции. Те използват високите, ниските и крайните числа на предходния период за оценка на нивата на подкрепа или съпротива в близко бъдеще. Точките на въртене може да са най-често използваните водещи индикатори в техническия анализ. Има много различни видове опорни точки, всяка със собствени формули и производни формули, но техните имплицитни философии за търговия са същите.

Когато се комбинират с други технически инструменти, точките на въртене могат също да показват кога има голям и внезапен приток на търговци, влизащи на пазара едновременно. Тези пазарни потоци често водят до пробиви и възможности за печалба за обвързани с валута търговци. Основните точки им позволяват да отгатват кои важни ценови точки трябва да се използват за влизане, излизане или спиране на загубите.

Точките на въртене могат да бъдат изчислени за всеки период от време. Търговецът за ден може да използва ежедневни данни за изчисляване на точките на въртене всеки ден, трейдърът на суинг може да използва седмични данни за изчисляване на точките на въртене за всяка седмица, а търговецът на позиции може да използва месечни данни за изчисляване на точките на въртене в началото на всеки месец.

Инвеститорите дори могат да използват годишни данни, за да приближат значителните нива за следващата година. Философията за анализ и търговия остава същата, независимо от времевата рамка. Тоест изчислените опорни точки дават на търговеца представа за това къде са подкрепата и съпротивата за следващия период, но търговецът винаги трябва да е готов да действа - защото нищо в търговията не е по-важно от подготвеността.