Търговия с летливи запаси с технически показатели

Нестабилността е дисперсията на възвръщаемостта за даден индекс на ценни книжа или пазар. Определя се количествено от краткосрочните търговци като средната разлика между дневните високи и дневни ниски на акциите, разделени на цената на акциите. Акцията, която се движи по 5 долара на ден с цена на акция от 50 долара, е по-нестабилна от акцията, която се движи по 5 долара на ден с цена на акция от 150 долара, защото процентният ход е по-голям с първия.

Търговията с най-летливи акции е ефективен начин за търговия, тъй като теоретично тези акции предлагат най-голям потенциал за печалба. Не без собствените си опасности много търговци търсят тези акции, но се сблъскват с два основни въпроса: Как да намерят най-летливите запаси и как да търгуват с тях чрез технически показатели. (Вижте също: Тенденционна търговия: четирите най-често срещани показателя .)

Ключови заведения

• Търговците често търсят най-променливите акции на пазара, за да се възползват от ценовите действия в рамките на деня и краткосрочните стратегии.
• Няколко онлайн инструмента за преглед могат да ви помогнат да идентифицирате и стесните списъка с летливи запаси, които искате да търгувате.
• Волатилността, макар и потенциално печеливша, също е рискована и може да доведе до по-големи загуби.

Как да намерите най-летливите запаси

Намирането на най-летливите запаси не е сложно и не изисква постоянно проучване или проверка на запасите. Вместо това стартирайте акция за запаси, които са постоянно променливи. Обемът е от съществено значение при търговията с летливи акции, за влизане и излизане с лекота.

Фондообразувателят (StockFetcher.com) е пример за филтър, който можете да използвате за проследяване на много летливи запаси. Прилагайки адаптивни филтри, Stock Fetcher ще избира запаси със средни движения над 5% на ден (между отворени и затворени) през последните 100 дни. Освен това филтрира акции на цени между 10 и 100 долара и със среден дневен обем от над 4 милиона през последните 30 дни. Освен това, ако се интересувате само от акции, добавянето на филтър като „обменът не е Amex“ помага да се избегне появата на ETFs, които се използват в резултатите от търсенето.

По-интензивен вариант за търсене е да се търсят летливи запаси всеки ден. Finviz.com (безплатна версия) предоставя топ печалби, топ губещи и най-нестабилните акции за всеки търговски ден. Използвайте инструмента за проверка на екрана за допълнително филтриране на резултатите за пазарна капитализация, производителност и обем. Намаляването на търсенето по този начин предоставя на търговците списък на акциите, отговарящи на техните точни спецификации.

Nasdaq.com изброява най-големите печалби и губещи в NASDAQ, NYSE и AMEX. Това не са филтрирани резултати и отразяват само нестабилността за този ден. Следователно списъкът предоставя потенциални акции, които биха могли да продължат да бъдат нестабилни, но търговците трябва да преминат резултатите ръчно и да видят кои акции имат история на нестабилност и имат достатъчно обем, за да гарантират търговията.

Търговия с най-летливи запаси

Летливите запаси са предразположени към резки движения, което изисква търпение в очакване на записи, но бързо действие, когато тези записи се появят. Както при всяка акция, търговията с летливи акции, които са в тенденция, осигурява насочено пристрастие, което дава предимство на търговеца. Някои търговски индикатори могат да се използват за търговия с летливи запаси, но търговецът трябва също да следи ценовото действие - да следи дали цената прави по-високи нива на люлеене или по-ниски ниски суинг спрямо предходните вълни - за да определи кога са взети индикаторните сигнали и кога са оставени сами, Ето два технически показателя, които можете да използвате за търговия с летливи запаси, както и какво да търсите по отношение на ценовите действия.

Келтнер канали

Keltner каналите поставят горна, средна и долна лента около ценовото действие на фондова диаграма. Индикаторът е най-полезен при силно тенденциозни пазари, когато цената прави по-високи и по-високи ниски стойности за възходящ тренд или по-ниски и по-ниски ниски за низходящ тренд.

По време на силен възходящ тренд цената ще "кара" горния канал на Keltner, а отдръпванията често едва достигат средната лента и не надвишават долната. Следователно средната лента е потенциална точка за влизане. Стоп се поставя приблизително половина до две трети от пътя между средната и долната лента. Изход се поставя точно над горната лента.

Прилагайте същата концепция към низходящите тенденции. Цената често проследява долната линия на канала на Keltner и изтеглянията често достигат средната лента, но не надвишават горната линия на Keltner. Следователно средната линия осигурява зона с късо влизане - стоп се поставя точно в горната линия на Keltner и целта е под долната линия на Keltner.

Каналите на Keltner обикновено се създават с помощта на предходните 20 ценови ленти, със среден умножител на истинския диапазон до 2.0. Възнаграждението по отношение на риска обикновено е 1, 5 или 2, 0 до 1, което означава, че за $ 1 риск потенциалът за печалба е от 1, 50 до 2, 00 долара.

Фигура 1. Keltner канали (20, 2.0 ATR), приложени към двуминутна диаграма

Източник: FreeStockCharts.com

Тъй като каналите на Keltner се движат с движението на цената, целта се поставя в момента на търговията и се задържа там.

Предимството на тази стратегия е, че се чака поръчка в средната лента. Времето за въвеждане не е задължително и след като са направени всички поръчки, търговецът не трябва да прави нищо, освен да седне и да изчака да бъде запълнена спирката или целта. Като алтернатива, търговията може да бъде активно управлявана. За много силна тенденция целта може да се коригира, за да се улови повече печалба. Спирането и рискът трябва да бъдат намалени само когато търговията стане печеливша; рискът никога не се увеличава по време на търговия.

Недостатъкът на тази стратегия е, че тя работи добре на тенденциозните пазари, но щом тенденцията изчезне, загубата на сделки ще започне, тъй като цената е по-вероятно да се движи напред и назад между горните и долните канални линии.

Филтрирането на сделки въз основа на силата на тенденцията помага в това отношение. Например, по време на възходящ тренд, ако цената не успее да достигне по-висок мащаб точно преди дълго влизане, избягвайте търговията, тъй като по-дълбокото отклонение вероятно ще спре търговията. (Вижте също: Откриване на каналите на Keltner и осцилатора Chaikin .)

Фигура 2. Keltner канали (20, 2.0 ATR), приложени към двуминутна диаграма

Източник: FreeStockCharts.com

Стохастичен осцилатор

Стохастичният осцилатор е друг показател, който е полезен за търговия с най-летливите запаси. Тази стратегия използва стохастичния осцилатор за ранжиране на запаси или запаси, при които липсва добре дефинирана тенденция. Летливите запаси често се уреждат в диапазон, преди да решат в коя посока да следвате. Тъй като силният ход може бързо да създаде голяма отрицателна позиция, чакането на известно потвърждение за обрат е разумно. Стохастичният осцилатор осигурява това потвърждение.

Когато цената няма ясна посока и се движи предимно встрани, продавайте близо до горната част на гамата, след като стохастиката се движи над 80 и след това се спуска обратно отдолу. Поставете стоп малко над върха, който току-що е образувал с цел на 75% от пътя надолу в обхвата. Например, ако диапазонът е висок $ 1, от нисък до висок, поставете целева $ 0, 25 над ниската.

Заемете дълги позиции близо до дъното на диапазона, когато стохастиката падне под 20 и след това се издигне над нея. Поставете стоп под скорошното ниско ниво и насочете 75% нагоре в обхвата. Ако диапазонът е висок $ 1, от висок до нисък, целта се поставя $ 0, 25 под върха.

Търговията се приемат веднага щом цената пресече нивото на стохастичния тригер (80 или 20). Не чакайте да завърши ценовата лента; до приключване на 1-минутна, 2-минутна или 5-минутна лента, цената може да изтича твърде далеч към целта, за да направи търговията полезна.

Игнорирайте противоположни сигнали по време на търговия; позволете на целта или спрете, за да се ударите. След като целта е ударена, ако запасът продължава да се движи, скоро след това ще се развие сигнал в обратна посока. Фигура 3 показва кратка търговия, последвана веднага от дълга търговия, последвана от друга кратка търговия.

Стохастичният осцилатор използва стандартни настройки от 12 периода и% K, зададен на 3.

Фигура 3. Стохастично приложено към двуминутна диаграма

Източник: FreeStockCharts.com

На фигура 3 диапазонът е 0, 16 долара височина ($ 16 минус $ 15, 84); 25% от $ 0, 16 е $ 0, 04. Приспадайте $ 0, 04 от високия диапазон на $ 16, за да получите цел за дълги позиции от $ 15, 96. Добавете $ 0, 04 към нивото на диапазона от $ 15, 84, за да получите цел за къси позиции от $ 15, 88. Докато обхватът е в сила, това са вашите цели за дълги и къси позиции. По този начин целта е по-вероятно да бъде ударена, дори ако цената не я върне чак до горната или долната част на диапазона, когато е съответно дълга или къса.

При първата кратка търговия, малко след 13:30, стохастиката се издига над 80 и след това пада под нея. Това сигнализира за кратка търговия. Продайте на текущата цена веднага щом индикаторът премине под 80 отгоре. Веднага поставете стоп над скорошния ток, който току-що се оформи. Задайте изходната си цел на $ 15, 88. Не правете нищо друго, докато не бъде достигната нито стоп, нито цел. Целта е ударена по-малко от час по-късно, което ви извежда от търговията с печалба. Оттогава стохастикът е спаднал под 20, така че веднага след като се събере отново над 20, въведете дълга търговия на текущата цена. Бързо поставете стоп под ниската цена, която току-що е образувала, и поставете цел за излизане от $ 15, 96. Тази търговия продължава около 15 минути, преди да достигне целта за печеливша търговия. Друга кратка търговия се развива веднага след предишната търговия; въведете кратко на текущата цена, когато стохастичните преминават под 80, поставете стоп над скорошната висока цена и поставете цел за излизане от $ 15, 88. Целта се постига по-малко от 30 минути по-късно.

Предимството на тази стратегия е, че тя чака отдръпване към изгоден район, а цената започва да се движи назад в нашата търговска посока, когато влезем. Следователно, може да се използва сравнително ограничен стоп и съотношението на възнаграждение към риск обикновено е 1, 5: 1 или по-голямо. Основният недостатък са фалшивите сигнали. Грешни сигнали са, когато индикаторът пресича 80 линия (за къси панталони) или 20 линия (за дълги), което потенциално води до загуба на сделки, преди да се развие печеливш ход.

Тъй като стохастичното се движи по-бавно от цената, индикаторът може също да подаде сигнал твърде късно. Когато се появят сигнали за влизане, цената може вече да се е преместила значително към целта, като по този начин се намалява потенциалът за печалба и евентуално прави търговията не си струва да се приема. При влизане наградата трябва да бъде най-малко 1, 5 пъти по-голяма от риска въз основа на целта и да спре. (За повече информация вижте: Стохастика: Точен показател за покупка и продажба .)

Долния ред

Летливите акции са привлекателни за търговците поради бързия потенциал за печалба. Тенденционните нестабилни акции често осигуряват най-голям потенциал за печалба, тъй като има насочена пристрастие за подпомагане на търговците при вземане на решения. Каналите на Keltner са полезни при силни тенденции, тъй като цената често само се връща към средната лента, осигурявайки влизане. Недостатъкът е, че след като тенденцията приключи, ще настъпят загубени сделки. Мониторингът на ценовите действия и гарантирането, че цената прави по-висок и по-висок нисък, преди да влезете във възходяща търговия (по-ниска и ниска висока за търговия с низходящ тренд), ще помогне да се смекчи този дефект.

Нестабилните запаси не винаги са в тенденция; те често бият напред-назад. По време на диапазон, когато стохастичното достигне крайно ниво (80 или 20) и след това се обърне обратно по друг начин, това показва, че диапазонът продължава и предоставя възможност за търговия. Наблюдавайте както стохастичните, така и каналите на Keltner, за да действате както в тенденция, така и в широки възможности. Въпреки това, никой индикатор не е перфектен - следователно, винаги следете ценовите действия, за да определите кога пазарът е в тенденция или варира, така че да се приложи правилния инструмент. (За допълнително четене, вижте: Как да печелим от нестабилността .)

[Печалбата от нестабилността изисква широко използване на технически анализ, включително както модели на диаграми, така и технически индикатори. Ако сте новак в техническия анализ или искате да усъвършенствате своите умения, курсът за технически анализ в Академията на Инвестопедия предоставя задълбочен преглед на техническите концепции, от които се нуждаете, за да станете успешен търговец.]