Програма за надзорна оценка на капитала (SCAP)
Какво представлява Програмата за надзорен капитал (SCAP)?Програмата за надзорна оценка на капитала (SCAP) беше тест за финансов стрес на най-големите банки в Америка, провеждан от Федералната резервна система само веднъж, в разгара на финансовата криза 2008–2009 г.
Тестът беше оценка на капиталовите буфери на американските банкови институции, предприети през пролетта на 2009 г. Той имаше за цел да измери финансовата сила на 19-те най-големи финансови институции в страната.
Ключови заведения
- Тестът SCAP беше проведен само веднъж, в разгара на финансовата криза 2008–2009 г.
- Тестът измерва способността на най-големите банки в Америка да издържат на друга крайна, но хипотетична бъдеща криза.
- Десет от 19-те „прекалено големи, за да се провалят“ банките бяха с недостатъчен капитал, за да посрещнат друга криза.
Финансовата криза остави много банки и институции тежко недостатъчно капитализирани, а стрес тестовете имаха за цел да покажат доколко банковият сектор може да издържи на въздействието на голям икономически спад.
Как работи SCAP
Стрес тестовете бяха проведени само върху банкови институции с активи над 100 милиарда долара. Това бяха по същество банките, които Фед смяташе за "твърде големи, за да се провалят".
Федералните банкови надзори се опитаха да определят дали всяка от тези институции разполага с достатъчен паричен буфер за издържане на загуби, като същевременно продължава да предоставя на клиентите достъп до кредит. Стрес тестът използва базов сценарий за измерване на общия капитал от първи ред или наличните парични резерви на всяка институция. Институциите също бяха тествани за представянето си срещу хипотетичен и екстремен сценарий, един вид най-лош сценарий.
Банките могат да получат всяка от пет степени:
- Е-капитализирани
- Адекватно главни букви
- декапитализирани
- Значително недокапитализирана
- Критично недостатъчно капитализиран
Хипотетичен SCAP тест
Стрес тестовете тестваха хипотетичното представяне на банките в набор от сценарии, някои по-лоши от други. Например стрес тестът може да попита, какво ще стане, ако всички от следните неща се случват едновременно: 10% безработица, 20% спад на фондовия пазар и 40% спад на цените на жилищата в цялата страна. Всяка банка беше инструктирана да използва следващите девет тримесечия на прогнозираните си финансови средства, за да определи дали те ще разполагат с достатъчно капитал, за да я направят чрез симулирана криза.
Какво откри Фед
Когато тестването приключи, крайните резултати показаха, че 10 от 19-те тествани банки биха имали недостатъчен капитал, за да посрещнат бизнес нуждите си по време на финансова криза.
Всяка банка, която се подложи на тестване, отговаряше на законните изисквания за капитал.
ФЕД пусна резултатите от банките, които преминаха през стрес тестовете за обществеността. Банките, които се провалиха от стрес тестовете, попаднаха зле на обществеността.
Тестовете като цяло помогнаха да се идентифицират всички възможни заплахи от икономическа катастрофа в банковия сектор. Резултатите оказват натиск върху банките да поддържат по-високи резерви в случай на друга финансова криза.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.