Риск от разруха

Какъв е рискът от разруха?

Риск от разруха е вероятността човек да загуби значителни суми пари чрез инвестиране, търговия или хазарт, до момента, в който вече не е възможно да възстанови загубите или да продължи. Рискът от разруха обикновено се изчислява като вероятност за загуба, известна още като „вероятност от разруха“.

Разбиране на риска от разруха

Рискът от разруха може да се идентифицира чрез усъвършенствано финансово моделиране и да се изрази като вероятност. Сложността на методологията за финансово моделиране, участваща в изчисляването на риска от разруха, обикновено зависи от броя и разнообразието от инвестиции, участващи в цялостен търговски портфейл. Основно, рискът от разруха в хазарта и инвестирането не е толкова различен, тъй като зависи от това колко залози (инвестиции) са направени и колко капитал има за покриване на вероятни загуби. Основната разлика е, че инвестициите не са залози с нулева сума. Всяка инвестиция има различни рискови профили и вероятности за изплащане, като някои рискуват целия капитал, а някои гарантират възвръщаемост на принципа, независимо от изпълнението.

Контрол на риска от разруха

Концепцията за диверсификация е разработена отчасти за намаляване на риска от разруха. Портфейлите с множество активи могат да бъдат изключително трудни за изграждане на стратегии за управление на риска поради безкрайния брой сценарии, свързани с инвестиции в портфейл. Някои инвестиции, като облигации и фондове, разполагат с много исторически данни, за да позволят задълбочен анализ на вероятността при широк спектър от параметри. Други като потребителски производни често са уникални и понякога е трудно да се анализират правилно за експозиция. На всичкото отгоре винаги има събития на черния лебед, които могат да използват дори най-сложния модел за управление на риска. Поради тази причина повечето инвеститори разчитат на модели за разпределение на активи, които инвестират базово ниво на капитал в безрискови или много нискорискови активи, докато взимат залози с по-висок риск в други области на портфейл.

Програмите за управление на риска могат да бъдат персонализирани според инвеститора и вида на инвестициите. Програмите за управление на риска ще варират в различните дисциплини с някои стандартни практики във финансовата индустрия, разработени за управление на инвестиции, застраховане, рисков капитал и т.н. Институционалното управление на риска обикновено се изисква от регулиране за всички видове инвестиционни сценарии във финансовата индустрия и се използват най-добрите практики като активно наблюдение на области като риск от контрагента. Личното управление на риска в инвестиционното портфолио обаче често се пренебрегва или се изчислява погрешно.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Риск Рискът има много форми, но е категоризиран като вероятност резултатът или реалната възвръщаемост на инвестицията да се различават от очаквания резултат или възвръщаемост. повече Как работи анализът на риска Анализът на риска е процес на оценка на вероятността от настъпване на неблагоприятно събитие в корпоративния, държавния или екологичния сектор. повече Несистематичен риск Несистематичният риск е уникален за конкретна компания или отрасъл и може да бъде намален чрез диверсификация. повече Оценка на низходящия риск Недостатъчният риск е оценка на потенциала на ценната книга да претърпи спад в стойността, ако пазарните условия се променят, или размера на загубата, която би могла да се поддържа в резултат на спада. още Тест на стрес Тестовете за стрес са компютърно управлявана техника за симулиране за оценка на банки и портфейли от активи, как могат да реагират в различни ситуации. повече Стойност на риск (VaR) Обяснена стойност на риск (VaR) е статистика, която измерва и количествено определя нивото на финансов риск в рамките на фирма, портфейл или позиция за определен период от време. повече партньорски връзки