Как можете да изчислите корелацията с помощта на Excel?

Корелацията измерва линейната връзка на две променливи. Чрез измерване и свързване на дисперсията на всяка променлива, корелацията дава индикация за силата на връзката. Или казано по друг начин, корелацията отговаря на въпроса: Колко променлива A (независимата променлива) обяснява променлива B (зависимата променлива)?

Ключови заведения

• Корелацията е статистическото линейно съответствие на вариацията между две променливи.
• Във финансите корелацията се използва в няколко аспекта на анализа, включително изчислението или стандартното отклонение в портфейла.
• Корелацията на изчисленията може да отнеме много време, но софтуер като Excel улеснява изчисляването.

Формулата за корелация

Корелацията съчетава няколко важни и свързани статистически понятия, а именно вариация и стандартно отклонение. Вариантът е дисперсията на променлива около средната стойност, а стандартното отклонение е квадратният корен на дисперсия.

Формулата е:

Тъй като корелацията иска да оцени линейната връзка на две променливи, това, което наистина е необходимо, е да се види какво количество ковариация имат тези две променливи и до каква степен тази ковариация се отразява от стандартните отклонения на всяка променлива поотделно.

Чести грешки с корелацията

Най-често срещаната грешка е да приемем, че корелация, приближаваща +/- 1, е статистически значима. Четенето, приближаващо се до +/- 1, определено увеличава шансовете за действителна статистическа значимост, но без допълнително тестване е невъзможно да се знае. Статистическото тестване на корелация може да се усложни по редица причини; изобщо не е прям. Критично предположение за корелация е, че променливите са независими и че връзката между тях е линейна. На теория бихте тествали тези твърдения, за да определите дали е подходящо изчисление на корелацията.

Не забравяйте, че корелацията между две променливи НЕ означава, че А е причинила В или обратно.

Втората най-често срещана грешка е да забравите да нормализирате данните в обща единица. Ако се изчисли корелация на две бета, тогава единиците вече са нормализирани: бета самата е единицата. Ако обаче искате да съпоставите акциите, важно е да ги нормализирате в процентна възвръщаемост и да не споделяте промени в цените. Това се случва твърде често, дори сред инвестиционни специалисти.

За корелация на цените на акциите по същество задавате два въпроса: Каква е възвръщаемостта за определен брой периоди и как тази възвръщаемост корелира с възвръщаемостта на друга ценна книга за същия период ">

Намиране на корелация в Excel

Има няколко метода за изчисляване на корелацията в Excel. Най-простото е да получите два набора данни едно до друго и да използвате вградената формула на корелация:

Това е удобен начин да се изчисли корелация между само два набора данни. Но какво ще стане, ако искате да създадете корелационна матрица в редица набори от данни ">

Изберете таблицата на възвръщаемостта. В този случай нашите колони са озаглавени, така че искаме да поставим отметка в квадратчето „Етикети в първия ред“, така че Excel знае да третира това като заглавия. След това можете да изберете да изведете на същия лист или на нов лист.

След като натиснете Enter, данните се правят автоматично. Можете да добавите малко текст и условно форматиране, за да изчистите резултата.