Индекс на сила и употреби

Какво е индексът на силата?

Индексът на силата е технически индикатор, който измерва количеството мощност, използвана за преместване на цената на актив. Терминът и неговата формула са разработени от психолога и търговец Александър Елдър и са публикувани в книгата му „ Търговия за живот“ от 1993 г. Индексът на сила използва цена и обем, за да определи размера на силата зад движението на цената. Индексът е осцилатор, колебаещ се между положителна и отрицателна територия. Това е неограничено, което означава, че индексът може да се издига нагоре или надолу за неопределено време.

Индексът на силата се използва за потвърждаване на тенденцията и пробива, както и за откриване на потенциални повратни точки, като се търсят различия.

Ключови заведения

• Увеличаващият се индекс на силата, над нулата, помага да се потвърди повишаването на цените.
• Индексът на падаща сила, под нулата, помага за потвърждаване на падащите цени.
• Пробив или скок в индекса на силата помага за потвърждаване на пробив в цената.
• Ако индексът на силата прави по-ниски максимуми на люлеенето, докато цената прави по-високи мачове, това е мечешки различия и предупреждава, че цената може скоро да спадне.
• Ако индексът на силата прави по-високи ниски люлки, докато цената прави по-ниски ниски люлки, това е бичи разминаване и предупреждава, че цената може скоро да се повиши.
• Индексът на силата обикновено е 13 периода, но това може да се коригира въз основа на предпочитанията. Колкото повече периоди използват по-плавните движения на индекса, обикновено предпочитани от дългосрочните търговци.

Формулата за индекса на силата е

FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-период EMA на FI (1), където: FI = индекс на силаCCP = текуща цена за затварянеPCP = предходна цена за затварянеVFI = индекс на силата на обемаEMA = експоненциална подвижна средна стойност \ започва {подравнен} & \ текст {FI} \ наляво (1 \ дясно) = \ наляво (\ текст {CCP} - \ текст {PCP} \ дясно) * \ текст {VFI} \ наляво (13 \ дясно) = \\ & \ текст {13-Период EMA на FI} \ наляво (1 \ дясно) \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {FI = Индекс на сила} \\ & \ текст {CCP = Текуща цена на затваряне} \\ & \ текст {PCP = Предходна цена на затваряне} \\ & \ текст {VFI = Индекс на силата на обем} \\ & \ текст {EMA = Експоненциална скосена средна}} \\ \ край {подравнен} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-период EMA на FI (1), където: FI = индекс на силаCCP = текуща цена за затварянеPCP = предходна цена за затварянеVFI = индекс на силата на обемаEMA = експоненциална подвижна средна стойност

Как да изчислим индекса на силата

1. Компилирайте най-новата цена на затваряне (текуща), цената на затваряне от предходния период и обема за най-новия период (текущ обем).
2. Изчислете индекса на еднократната сила, като използвате тези данни.
3. Изчислете експоненциалната движеща се средна стойност, като използвате множество изчисления на индекса на еднократната сила. Например, за да се изчисли индекс на силата (20), ще са необходими поне 20 изчисления на индекс на силата (1).
4. Непрекъснато повтаряйте стъпките след приключване на всеки период.

Какво ви казва индексът на силата

Индексът на един период на сила сравнява текущата цена с предходната цена и след това се умножава по обем през този период. Стойността може да бъде положителна или отрицателна. Обикновено индексът на силата се усреднява за няколко периода, като 13 или 100. Следователно индексът на силата показва дали цената е постигнала по-голям напредък нагоре или надолу, както и колко обем или мощност стои зад движението.

Показанията на индекса с висока сила са свързани с много силни движения на цените и много голям обем. Големите ценови движения, при които липсва обем, ще доведат до индекс на силата, който не е толкова висок или нисък (в сравнение с ако обемът е голям).

Тъй като индексът на сила помага да се прецени пазарната сила или сила, той може да се използва за потвърждаване на тенденциите и пробивите.

Силните рали в цената също трябва да доведат до повишаване на индекса на силата. По време на отдръпвания и странични движения индексът на силата често пада, тъй като обемът и / или размерът на цената се движи намалява.

По време на силни спадове индексът на силата трябва да падне. По време на митингите на пазара на мечките или настрани корекции, индексът на силата ще се намали или ще се измести, тъй като обемът и размерът на цената обикновено се намаляват.

Пробивите, например от диаграма, обикновено се потвърждават чрез увеличаване на обема. Тъй като факторите на индекса на силата както за цената, така и за обема, скокът на индекса на силата в посока на пробива може да помогне за потвърждаване на ценовия пробив. Липсата на обем или непотвърждаване от индекса на силата може да означава, че пробивът е по-вероятно да се провали.

Когато горните указания се провалят, това може да показва проблем с цената / тенденцията и следователно потенциално промяна на цената. Например, ако цената прави по-високи максимуми, но индексът на силата прави по-ниски, това се нарича мечешка дивергенция и цената може да се дължи на спад. Ако цената прави по-ниски ниски и индексът на силата прави по-висок нисък, това е бичи разминаване и цената може скоро да се повиши.

Разликата между индекса на силата и индекса на паричния поток (ПФИ)

Индексът на паричните потоци (MFI), подобно на индекса на силата, използва цена и обем, за да помогне да се оцени силата на тенденцията и да се намерят потенциални промени в цената. Изчисленията на индикаторите са доста различни, но при ПФИ се използва по-сложна формула, която включва типичната цена (висока + ниска + близо / 3), а не просто да използва цените за затваряне. MFI също е свързан между нула и 100. Тъй като MFI е свързан и използва различно изчисление, той ще предостави различна информация от индекса на силата.

Ограничения при използването на индекса на силата

Индексът на силата е изоставащ индикатор. Той използва данни от предишни цени и обем и след това тези данни се използват за изчисляване на средна стойност (EMA). Тъй като данните обикновено са поставени в средно ниво, понякога може да е бавно предоставянето на търговски сигнали. Например, може да отнеме няколко периода, докато индексът на силата започне да се движи след пробив в посока нагоре, но към този момент цената може вече да се е преместила значително над точката на пробив и следователно вече не може да оправдае влизането.

По-краткосрочният индекс на силата (10, 13 и 20 например) създава много камшици, тъй като дори умереното движение на цените или увеличаването на обема може да причини големи колебания в индикатора. Дългосрочният индекс на силата (например 50, 100 или 150 например) няма да направи толкова много промени, но ще реагира по-бавно на промените в цените и ще бъде по-забавен в предоставянето на търговски сигнали.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение и употреба на истинския индекс на сила (TSI) Истинският индекс на якост (TSI) е осцилатор на технически импулс, използван за предоставяне на търговски сигнали, базирани на нивата на свръх покупка / препродажба, кросоувър и дивергенция. Индикаторът се основава на двойно изгладени средни стойности на промените в цените. още Определение за осцилатор на Klinger Klinger Oscillator е технически индикатор, който комбинира движението на цените и обема. Индикаторът използва дивергенция и кросоувър за генериране на търговски сигнали. повече Определение и употреба на индекса Elder-Ray Индексът Elder-Ray, разработен от д-р Александър Елдер, използва три индикатора за измерване на налягането при покупка и продажба на пазар. Когато всички индикатори се използват заедно, той предоставя сигнали за покупка и продажба. повече Индекс на паричния поток - Определение на MFI и използване Индексът на паричния поток (MFI) е трейдинг осцилатор, който включва данни за обема и цените. Може да се използва за генериране на търговски сигнали въз основа на нивата на прекупване и препродажба, както и на различия. повече Определение и употреба на McClellan Oscillator Oscilator McClellan е показател за широчината на пазара, който се основава на разликата между броя на напредващите и намаляващите емисии на фондовата борса. Индикаторът се използва за анализ на цялостния фондов пазар и индексите. още Осцилатор на процентна цена - PPO Осцилаторът на процентната цена (PPO) е индикатор за технически импулс, който показва връзката между две подвижни средни в процентно изражение. Той помага да се потвърди посоката и силата на тренда, както и предоставя търговски сигнали. повече партньорски връзки