Техники на Фибоначи за печеливша търговия

Анализът на Фибоначи може да запълни вашето пазарно представяне, но ще трябва да овладеете няколко трика от търговията, за да извлечете максимална полза от тази математическа последователност, разкрита в западния свят преди повече от 800 години. Нека да се заемем с темата с бърз грунд и след това да се пристъпим към работа с две оригинални стратегии, които директно се вписват в нейната скрита сила.

Какво е анализ на Фибоначи?

Монахът от дванадесети век и математик Леонардо де Пиза (по-късно наричан Фибоначи) разкри логическа последователност от числа, която се появява в цялата природа и в големи произведения на изкуството. Неизвестни за великия монах, тези числа на Фибоначи се вписват перфектно в съвременните ни финансови пазари, защото описват - с голяма точност - сложни взаимоотношения между отделните вълни в рамките на тенденциите, както и колко далеч пазарите ще се отдръпнат, когато се върнат към нивата, които преди това се търгуваха.

Започвайки с 1 + 1, последователността на Фибоначи, чието първо число е 1, се състои от числа, които са сумата от себе си и числото, което им предхожда. В резултат на това 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 и 21 + 34 = 55, което показва, че 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 и 55 са всички числа на Фибоначи. Подразделянето на тези числови низове разкрива повтарящи се съотношения, които са станали основа за анализ на мрежата на Фибоначи в търговията с суинг и други пазарни дисциплини. (Вижте също: Извеждане на магията от числата на Фибоначи .)

Проследяването на .386, .50 и .618 формира основната структура на мрежите на Фибоначи, намиращи се в популярните пазарни софтуерни пакети, като нивата .214 и .786 влизат в игра в периоди на по-висока волатилност. Техниката за първоначален анализ е достатъчно проста, за да могат пазарни участници на всички нива да разберат и овладеят. Просто поставете решетката върху крайните точки на основен висок и нисък във възходящ или низходящ тренд и потърсете тясно привеждане в съответствие с ключовите ценови обороти.

По-задълбоченият анализ на пазара изисква по-големи усилия, тъй като тенденциите са хармонични явления, което означава, че могат да се разделят на по-малки и по-големи вълни, които показват независима ценова посока. Например, серия от относителни възходящи и низходящи тенденции ще се вгради в рамките на една или две години нагоре в S&P 500 или Dow Industrials. Тази сложност виждаме най-ясно при преместване на по-високи, от дневни към седмични графики или по-ниски, от дневни към 60-минутни или 15-минутни графики.

Стратегията за промиване на Фибоначи

Една единична решетка на Фибоначи в дневен график ще подобри резултатите, но съотношенията влизат в по-силен фокус при изследване на две или повече времеви рамки. Търговците на суинг, които предприемат следващата стъпка, ще намерят голяма полза в дневните и 60-минутни графики, докато пазарните таймери ще се възползват, когато отстъпят и комбинират дневни и седмични графики. И в двата случая подравняването между ключовите нива на Fib в различни времеви рамки идентифицира скрита поддръжка и съпротива, които могат да бъдат използвани за поставяне, влизане и спиране.

Например, в диаграмата по-горе ще видите, че акциите на Microsoft Corporation (MSFT) излязоха в дълбочина до 42, 10 долара през октомври и се събраха във вертикална вълна, която приключи на $ 50, 05 няколко седмици по-късно. Следващото отдръпване се установи на корекцията от 38, 2% (.382) за четири сесии и се разпадна в средата на декември, което доведе до цената на 61, 8% (.618) корекция на Фибоначи. Това ниво отбелязва търгуемо ниско ниво пред рязкото възстановяване, което се спира при корекция 78, 6% (.786). (За повече информация вижте: Как да нарисувате нива на Фибоначи .)

Забележете как другите функции на графиката взаимодействат с ключовите нива на Фибоначи. Разпродажбата до ниво от 62% също запълва разликата през октомври (червен кръг), докато последващите скачания се спряха близо до три ноември за люлка (синя линия), приведена в съответствие с 78.6% корекция. Това ни казва, че анализът на Фибоначи работи най-ефективно, когато се комбинира с други технически сили в игра, като пропуски, движещи се средни стойности и лесно наблюдавани върхове и понижения.

Сега нека да увеличите мащаба и да идентифицираме техниката на Фибоначи, която можете да използвате, за да намерите записи с нисък риск, пропуснати от по-малко наблюдателни пазарни играчи. Падащата цена е на 38% корекцията за четири сесии, всмуквайки предлагането на капитал в търсене на обрат. Пропастта надолу улавя тази тълпа, която се разклаща в същото време, като акциите отчитат променливо ниско ниво на ниво 62%. Макар че има смисъл да купувате на това ниво на подкрепа, това е рискована стратегия, тъй като пропастта може лесно да убие нагоре и да наложи още една повреда.

Следва важната част. Пренавиването назад над 38% корекцията възстановява подкрепата, задействайки Фибоначи купете сигнал, прогнозирайки, че позициите, заети близо до 47 долара, ще доведат до надеждна печалба. В същото време разклатените акционери не са склонни да изкупуват обратно на тази цена, защото, както се изразява, „веднъж ухапан, два пъти срамежлив“. Това понижава интереса към търговията, като същевременно позволява нови пари да носят риск в лента с по-ниска променливост и разчита на дълго наблюдавана тенденция за подкрепа, която да се задържи, след като бъде тествана, разбита и след това преизчислена. (За повече информация вижте: Основи за подкрепа и съпротива .)

Поп стратегия Парабола

Позовавайки се на горната диаграма като пример, нивото на корекция от 78, 6% стои предпазно като крайна хармонична бариера, преди даден инструмент завърши 100% размах на цената (по-висока или по-ниска). Това е ценна информация, защото ни казва, че пробив над това ниво във възходящ тренд или пробив в низходящ тренд ще разшири до последния замах високо или ниско като минимална цел. Правенето на математика предполага безплатно возене за последните 21, 6% от вълната на ралито или разпродажба.

Тази стратегия на Parabola Pop работи много добре в по-дълги времеви рамки и дори може да осигури ранно навлизане в големи пробиви и разбивки по широко разпространени проблеми. Като пример, погледнете Facebook, Inc. (FB), след като той достигна максимален $ 72, 59 през март 2014 г. и въведе корекция, която намери подкрепа в средата на 50-те долара. Следващият скачак достигна 78, 6% корекция при 68, 75 долара два месеца по-късно и изостана, давайки почти три седмици странично действие. (Вижте също: Фибоначи и Златното съотношение .)

На 21 юли акциите се издигнаха над хармоничното съпротивление (червена линия) и излязоха, завършвайки последните 21.4% от 100-процентната промяна в цената само за четири сесии. В допълнение, четвъртият ден даде пробив над максимума през март, като даде нов набор от сигнали за покупка, които дадоха на акционерите, фокусирани от Фибоначи, много печеливши възможности, включително да го пуснат да се вози, да вземат частични печалби или рискуват баланса върху новия възходящ тренд.

Пробивът във Facebook подчертава второ предимство на стратегията „Парабола поп“. Пазарите са склонни да вървят вертикално в тези 100% нива, сякаш магнит дърпа ценови действия. Тази параболична тенденция може да доведе до изключителни резултати за много кратки периоди от време. Разбира се, това не е дадено, защото всичко може да се случи по всяко време на съвременните ни пазари, но дори и лек наклон към вертикалата бележат преимущество пред конкуренцията.

Като последна забележка, тягата от 78, 6% към 100% бележи фрактална тенденция, която се появява във всички времеви рамки, от 15 минути до месечни графики и може да се търгува ефективно независимо дали сте скалпер или пазарен таймер. Въпреки това, периодите на задържане в рамките на деня са по-склонни да се сблъскат с камшици и разтърсвания на търговски цели, докато размерът на очакваното рали или разпродажба често е твърде малък, за да резервира надеждна печалба, особено след отрицателното въздействие на транзакционните разходи. (За повече информация вижте: Въведение в параболичната SAR .)

Долния ред

Разглеждането на тенденциите на пазара чрез обективите на решетката на Фибоначи дава възможност на инвеститорите да видят по-големи модели отвъд непосредствените подем и спада и да определят перспективите за печалби, които може да са просто отвъд гледката на инвеститорите, които са ужасени от краткосрочния изглед на тенденциите. Ако се използват добре, инструментите на анализа на Фибоначи предоставят на инвеститора доверието и прозренията, необходими, за да издържат на разтърсвания, предизвикани от драстични спадове и да се възползват от възможностите за извличане на печалба от приближаващите вертикални смени. Това обаче изисква готовност да издържат на нервната волатилност, която съществува в компресирани периоди от време, за да видите пазарните движения, които един вярващ във Фибоначи предвижда, въз основа на математическите формули, издържали теста на времето. (За допълнително четене, вижте: Стратегии за търгуване на ребрации на Фибоначи .)