Индекс на стоковите канали - Определение и употреба на CCI

Какво представлява индексът на стоковите канали (CCI)?

Разработен от Доналд Ламбърт, индексът на стоковите канали (CCI) е базиран на инерция осцилатор, използван, за да помогне да се определи кога инвестиционният инструмент достига условие да бъде презакупен или препродаден. Използва се и за оценка на посоката и силата на тенденцията на цените. Тази информация позволява на търговците да определят дали искат да влязат или да напуснат сделка, да се въздържат от извършване на сделка или да добавят към съществуваща позиция. По този начин индикаторът може да се използва за подаване на търговски сигнали, когато действа по определен начин.

Ключови заведения

• CCI измерва разликата между текущата цена и средната историческа цена.
• Когато CCI е над нулата, това показва, че цената е над историческата средна стойност. Когато CCI е под нулата, цената е под средната стойност на хзорита.
• Високите показания от 100 или по-високи например показват, че цената е доста над средната за историята и тенденцията е силна към възходящата посока.
• Например, ниските показатели под -100 показват, че цената е доста под средната стойност за миналото и тенденцията е била силна в посока надолу.
• Преминаването от отрицателни или почти нулеви показания до +100 може да се използва като сигнал за наблюдение на възникващ възходящ тренд.
• Преминаването от положителни или почти нулеви показания до -100 може да показва възникващ низходящ тренд.
• CCI е неограничен индикатор, което означава, че може да върви по-високо или по-ниско за неопределено време. Поради тази причина нивата на свръхкуп и препродаване обикновено се определят за всеки отделен актив, като се разгледат екстремни екстремни нива на CCI, при които цената е обърната.

Формулата за индекса на стоковия канал (CCI) е:

CCI = Типична цена - MA.015 × Средно отклонение навсякъде: Типична цена = ∑i = 1P ((Висока + Ниска + Затваряне) ÷ 3) P = Брой периоди MA = Движеща се средна средна скорост на движение = (∑i = 1PТипична цена) ÷ PMean Отклонение = (∑i = 1P∣Типична цена − MA∣) ÷ P \ начало {подравнено} & \ текст {CCI} = \ frac {\ текст {Типична цена} - \ текст {MA}} {.015 \ пъти \ текст {Средно отклонение}} \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {Типична цена} = \ текстов стил {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ текст {Високо} + \ текст { Нисък} + \ текст {Затвори}) \ div 3)} \\ & P = \ текст {Брой периоди} \\ & \ текст {MA} = \ текст {Подвижна средна} \\ & \ текст {Подвижна средна} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ текст {Типична цена}}) \ div P \\ & \ текст {Средно отклонение} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ текст {Типична цена} - \ текст {MA} \ средата}) \ div P \\ \ край {подравнен} CCI = .015 × Средна отклонениеТипична цена-MA, където: Типична цена = ∑i = 1P ((Висока + Ниска + Затваряне) ÷ 3) P = Брой периодиMA = Движеща се среднаМожаща средна = (∑i = 1P Типична цена) ÷ PMean Deviation = (∑i = 1P ∣Типична цена − MA∣) ÷ P

Как да изчислим индекса на стоковия канал (CCI)

1. Определете колко периода ще анализира Вашият CCI. 20 обикновено се използва. По-малко периоди водят до по-непостоянен индикатор, докато повече периоди ще го направят по-плавен. За това изчисление ще приемем 20 периода. Коригирайте изчислението, ако използвате различно число.
2. В електронна таблица проследете високото, ниското, затворете за 20 периода и изчислете Типичната цена.
3. След 20 периода изчислете подвижната средна стойност на типичната цена, като сумирате последните 20 типични цени и разделяте на 20.
4. Изчислете средното отклонение, като извадите подвижната средна стойност от типичната цена за последните 20 периода. Сумирайте абсолютните стойности (игнорирайте минус знаците) на тези цифри и след това разделете на 20.
5. Въведете най-новата типична цена, подвижната средна стойност и средното отклонение във формулата, за да изчислите текущото отчитане на CCI.
6. Повторете процеса, тъй като всеки нов период приключва.

Какво ви казва индексът на стоковите канали (CCI) ">

CCI се използва предимно за откриване на нови тенденции, гледане на нивата на свръх покупка и препродажба и забелязване на слабост в тенденциите, когато индикаторът се разминава с цената.

Когато CCI се движи от отрицателна или почти нулева територия до над 100, това може да означава, че цената започва нов възходящ тренд. След като това се случи, търговците могат да наблюдават възстановяване на цената, последвано от рали както в цената, така и в CCI, за да сигнализират за възможност за покупка.

Същата концепция се прилага и за възникващ низходящ тренд. Когато индикаторът премине от положителни или почти нулеви показания до под -100, тогава може да започне низходящ тренд. Това е сигнал да се измъкнеш от копнежи или да започнеш да наблюдаваш възможностите за скъсяване.

Нивата на прекупване и препродажба не са фиксирани, тъй като индикаторът е необвързан. Следователно, търговците гледат на последните показания на индикатора, за да придобият представа къде се обърна цената. За една акция може да има тенденция да се обърне близо до +200 и -150. Друга стока може да има тенденция да се обърне близо до +325 и -350. Намалете мащаба на графиката, за да видите много точки за обръщане на цените и показанията на CCI по това време.

Има и различия. Това е, когато цената се движи в една посока, но индикаторът се движи по друг. Ако цената се повиши и CCI спадне, това може да показва слабост в тенденцията. Макар че разминаването е лош търговски сигнал, тъй като може да продължи дълго и не винаги води до промяна на цената, може да бъде добре поне да предупреди търговеца, че има възможност за отмяна. По този начин те могат да затегнат нивата на стоп загубите или да се въздържат от предприемане на нови сделки в посоката на ценовата тенденция.

Разликата между индекса на стоковия канал (CCI) и стохастичния осцилатор

И двата технически показателя са осцилатори, но те се изчисляват съвсем различно. Една от основните разлики е, че стохастичният осцилатор е свързан между нула и 100, докато CCI е неограничен. Поради разликите в изчисленията, те ще предоставят различни сигнали в различно време, като презакупуване и препродадени показания.

Ограничения при използването на индекса на стоковия канал (CCI)

Въпреки че често се използва за установяване на условия на свръхкуп и препродажба, CCI е силно субективен в това отношение. Индикаторът е неконсолидиран и следователно предходните нива на прекупване и препродажба може да имат слабо въздействие в бъдеще.

Индикаторът също изостава, което означава, че понякога ще предоставя лоши сигнали. Митинг до 100 или -100, за да сигнализира за нова тенденция, може да дойде твърде късно, тъй като цената е започнала и вече започва да се коригира. Такива инциденти се наричат ​​камшици; сигнал се подава от индикатора, но цената не следва след този сигнал и парите се губят от търговията. Ако не сте внимателни, камшиците могат да се появяват често. Следователно индикаторът е най-добре използван във връзка с анализ на цените и други форми на технически анализ или индикатори, за да помогне за потвърждаване или отхвърляне на CCI сигнали. (За свързаното четене, вижте "Как търговците използват CCI (индекс на стоковите канали) за търговия с акции")

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Индекс на паричния поток - дефиниция на MFI и използване Индексът на паричните потоци (MFI) е трейдинг осцилатор, който включва данни за обема и цените. Може да се използва за генериране на търговски сигнали въз основа на нивата на прекупване и препродажба, както и на различия. повече Определение и употреба на Detrended Price Oscillator (DPO) Освободител на цените е осцилатор, който очертава ценовите тенденции в опит да се оцени продължителността на ценовите цикли от пика до пика или от коритото до коритото. Индикаторът може да помогне при търговията. повече Индикатор на ценовия процент на промяната - Определение на ROC и използвания Ценови процент (ROC) е технически индикатор, който измерва процентното изменение между най-новата цена и цената в миналото. Може да се използва за идентифициране на тенденциите, за потвърждаване на обръщанията и за подчертаване на местата, където могат да възникнат промени. повече Определение и употреба на индекса на динамичния импулс Индексът на динамичния импулс се използва в техническия анализ, за ​​да се определи дали дадена ценна книга е прекупена или препродадена. Може да се използва за генериране на сигнали за търговия на тенденции или пазари. още Определение и употреба на истинския индекс на силата (TSI) Истинският индекс на якост (TSI) е осцилатор на технически импулс, използван за предоставяне на търговски сигнали въз основа на нивата на свръх покупка / препродажба, кросоувър и дивергенция. Индикаторът се основава на двойно изгладени средни стойности на промените в цените. още Определение и стратегии на Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator е технически индикатор, разработен от Лари Уилямс за измерване на ценовия импулс на актив в множество времеви рамки. Той произвежда сигнали за покупка и продажба, основани на различия. повече партньорски връзки