Базел III

Какво е Базел III?

Базел III е международно регулаторно споразумение, което въведе набор от реформи, предназначени да подобрят регулирането, надзора и управлението на риска в банковия сектор. Базелският комитет за банков надзор публикува първата версия на Базел III в края на 2009 г., като дава на банките приблизително три години да изпълнят всички изисквания. До голяма степен в отговор на кредитната криза банките са длъжни да поддържат правилни коефициенти на ливъридж и да отговарят на определени минимални капиталови изисквания.

01:22

Базел III

Разбиране на Базел III

Базел III е част от непрекъснатите усилия за усъвършенстване на регулаторната рамка за банките. Той се основава на документите Базел I и Базел II и се стреми да подобри способността на банковия сектор да се справи с финансовия стрес, да подобри управлението на риска и да засили прозрачността на банките. Основен акцент на Базел III е да насърчава по-голяма устойчивост на ниво отделна банка, за да се намали рискът от шокове в цялата система.

Ключови заведения

• Базел III е международно регулаторно споразумение, което въведе набор от реформи, предназначени да подобрят регулирането, надзора и управлението на риска в банковия сектор.
• Базел III е част от непрекъснатите усилия за усъвършенстване на регулаторната рамка за банките.
• Базел III е публикуван през 2009 г., до голяма степен в отговор на кредитната криза, свързана с Голямата рецесия.

Минимални капиталови изисквания

Базел III въведе по-строги капиталови изисквания в сравнение с Базел I и Базел II. Регулаторният капитал на банките е разделен на първи ред и втори ред, докато втори ред е разделен на капитал от първи капитал и първи капитал от първи ред. Разграничението е важно, тъй като инструментите за сигурност, включени в капитала от първи ред, имат най-високо ниво на подчинение. Общият собствен капитал от първи ред включва инструменти на собствения капитал, които имат дискреционни дивиденти и нямат падеж, докато допълнителен капитал от първи ред включва ценни книжа, които са подчинени на повечето подчинен дълг, нямат падеж и техните дивиденти могат да бъдат анулирани по всяко време. Капиталът от втори ред се състои от необезпечен подчинен дълг с първоначален матуритет най-малко пет години.

Базел III остави насоките за рисково претеглените активи до голяма степен непроменени от Базел II. Рисково претеглените активи представляват активи на банката, претеглени с коефициенти на риск, определени от Базел III. Колкото по-висок е кредитният риск на даден актив, толкова по-високо е рисковото му тегло. Базел III използва кредитни рейтинги на определени активи, за да определи техните коефициенти на риск.

В сравнение с Базел II, Базел III засили коефициентите на регулаторния капитал, които се изчисляват като процент от рисково претеглените активи. По-специално, Базел III увеличи минималния капитал от първи капитал от първи ред от 4% на 4, 5%, а минималният капитал от първи ред от 4% на 6%. Общият регулаторен капитал остана непроменен на 8%.

Контрциклични мерки

Базел III въведе нови изисквания по отношение на регулаторния капитал за големите банки, които да се облекчат срещу цикличните промени в балансите си. По време на кредитната експанзия банките трябва да заделят допълнителен капитал, докато по време на свиването на кредита капиталовите изисквания могат да бъдат разхлабени. Новите насоки също въведоха метода на кофиране, при който банките са групирани според техния размер, сложност и значение за цялостната икономика. Систематично важните банки са обект на по-високи капиталови изисквания.

Мерки за ливъридж и ликвидност

Освен това Базел III въведе изисквания за ливъридж и ликвидност, за да се предпази от прекомерните заеми и да гарантира, че банките имат достатъчна ликвидност по време на финансов стрес. По-специално, коефициентът на ливъридж, изчислен като капитал от първи ред, разделен на общия размер на активите извън баланса и без нематериалните активи, беше ограничен до 3%.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Базел II Базел II е набор от банкови регулации, представени от Базелския комитет за банков надзор, който регулира финансите и банковото дело в международен план. повече Общ капитал първи ред (CET1): Общ общ капитал от първи ред (CET1) е компонент от капитал от първи ред, който се състои предимно от обикновени акции, притежавани от банка или друга финансова институция. повече Какво трябва да знаете за банковия капитал Банковият капитал е разликата между активите на банката и нейните пасиви и представлява нетната стойност на банката или нейната стойност на собствения капитал за инвеститорите. още Базел I Преглед Базел I е набор от банкови регулации, установени от BCBS, които определят минималните капиталови изисквания на финансовите институции, създадени да помогнат за ограничаване на кредитния риск. повече Как се използва коефициентът на ливъридж от първи ред за оценка на основния капитал Коефициентът на ливъридж от първи ред измерва основния капитал на банката към общите й активи. Коефициентът използва капитал от първи ред, за да прецени доколко е задействана банката по отношение на консолидираните й активи. повече Какво е капитал от втори ред? Капиталът от първи ред е третичен капитал, който много банки притежават, за да подкрепят пазарния си риск, стоковия риск и валутния риск. повече партньорски връзки