Обратно тестване и тестване напред: Значението на корелацията

Търговците, които са нетърпеливи да изпробват идея за търговия на жив пазар, често правят грешката да разчитат изцяло на резултати от бектестиране, за да определят дали системата ще бъде печеливша. Докато бектестирането може да предостави на търговците ценна информация, тя често подвежда и е само една част от процеса на оценка.

Изпробване извън извадката и тестване на ефективността напред предоставят допълнително потвърждение относно ефективността на системата и могат да покажат истинските цветове на системата, преди реалните пари да са на линия. Добрата връзка между резултатите от изпитването, извадката от извадката и резултатите от тестовете за напредък е жизненоважна за определянето на жизнеспособността на системата за търговия. (Ние предлагаме някои съвети за този процес, които могат да ви помогнат да усъвършенствате текущите си стратегии за търговия. За да научите повече, прочетете: Backtesting: Интерпретация на миналото .)

Основи на бектестирането

Backtesting се отнася до прилагане на система за търговия към исторически данни, за да се провери как би се справила системата през определения период от време. Много от днешните платформи за търговия поддържат backtesting. Търговците могат да тестват идеи с няколко натискания на клавиши и да получат представа за ефективността на дадена идея, без да рискуват средства в търговска сметка. Повторното тестване може да оцени прости идеи, като например как би се получил движещ се среден кросоувър върху исторически данни или по-сложни системи с разнообразни входове и задействания.

Докато една идея може да бъде количествено определена, тя може да бъде подкрепена отново. Някои търговци и инвеститори могат да потърсят експертния опит на квалифициран програмист, за да развият идеята в тестова форма. Обикновено това включва програмист, кодиращ идеята на собствения език, хостван от платформата за търговия. Програмистът може да включва входни променливи, дефинирани от потребителя, които позволяват на търговеца да "ощипва" системата. Пример за това е в простата система за кросоувър с подвижна средна стойност, отбелязана по-горе: Търговецът ще бъде в състояние да въведе (или промени) дължините на двете подвижни средни стойности, използвани в системата. Търговецът би могъл да направи бектест, за да определи кои дължини на подвижните средни стойности биха се представили най-добре в историческите данни.

Оптимизационни изследвания

Много търговски платформи също позволяват проучвания за оптимизация. Това означава въвеждане на диапазон за посочения вход и оставяне на компютъра да „направи математиката“, за да разбере какъв вход би постигнал най-доброто. Многопроменливата оптимизация може да направи математиката за две или повече променливи, за да определи кои комбинации биха постигнали най-добрия резултат. Например, търговците могат да кажат на програмата кои данни искат да добавят в своята стратегия; след това те ще бъдат оптимизирани до техните идеални тегла, като се имат предвид тестваните исторически данни.

Обратното тестване може да бъде вълнуващо, тъй като една нерентабилна система често може да се трансформира магически в машина за печелене на пари с няколко оптимизации. За съжаление, настройването на система за постигане на най-високо ниво на минала рентабилност често води до система, която ще се представи лошо в реалната търговия. Тази свръх оптимизация създава системи, които изглеждат добре само на хартия.

Подходяща крива е използването на оптимизационна аналитика за създаване на най-голям брой печеливши сделки с най-голяма печалба от историческите данни, използвани в периода на тестване. Въпреки, че изглежда впечатляващо при резултатите от повторно тестване, приспособяването на кривата води до ненадеждни системи, тъй като резултатите по същество са проектирани по поръчка за конкретния период от време и данни.

Бектестирането и оптимизирането осигуряват много ползи за търговеца, но това е само част от процеса при оценка на потенциална система за търговия. Следващата стъпка на търговеца е да приложи системата към исторически данни, които не са били използвани в началната фаза на обратно тестване.

Данни в примерни версии извън извадката

Когато тествате идея за исторически данни, е полезно да запазите времеви период от исторически данни за целите на тестване. Първоначалните исторически данни, върху които се тества и оптимизира идеята, се означават като извадкови данни. Наборът от данни, който е запазен, е известен като извадкови данни. Тази настройка е важна част от процеса на оценка, защото предоставя начин за тестване на идеята върху данни, които не са били компонент в модела за оптимизация. В резултат на това идеята няма да бъде повлияна по никакъв начин от извадкови извадки и търговците ще могат да определят колко добре може да се справи системата върху нови данни, т.е. при търговията в реалния живот.

Преди да инициират бектестиране или оптимизиране, търговците могат да заделят процент от историческите данни, които да бъдат запазени за тестване извън извадката. Един от методите е да се разделят историческите данни на трети и да се отдели една трета за използване в извадковото тестване. Само първоначалните данни трябва да се използват за първоначалното тестване и за всяка оптимизация. Фигура 1 показва времева линия, в която една трета от историческите данни е запазена за извадково изпитване, а две трети се използват за изпитване в извадка. Въпреки че фигура 1 изобразява данните от извадката от извадката в началото на теста, типичните процедури биха имали частта, която не е в извадка, непосредствено преди предното изпълнение.

Фигура 1: Времева линия, представляваща относителната дължина на данните от извадката и извадката от извадката, използвани в процеса на обратно тестване.

Корелацията се отнася до сходствата между представянията и общите тенденции на двата набора от данни. Корелационните показатели могат да се използват за оценка на отчетите за ефективността на стратегията, създадени през периода на тестване (функция, която предлага повечето платформи за търговия). Колкото по-силна е връзката между двете, толкова по-голяма е вероятността дадена система да се представи добре при напредни тестове за ефективност и търговия на живо.

Фигура 2 илюстрира две различни системи, които са тествани и оптимизирани върху извадкови данни и след това приложени към извадкови данни. Графиката вляво показва система, която очевидно беше подходяща за извиване, за да работи добре върху вложените в извадката данни и напълно се провали върху данните извън извадката. Графиката вдясно показва система, която се представи добре както в, така и извън извадкови данни. След като бъде разработена система за търговия с помощта на извадкови данни, тя е готова да бъде приложена към извадкови данни. Търговците могат да оценяват и сравняват резултатите от резултатите между извадкови и извадкови данни.

Фигура 2: Две криви на собствения капитал Данните за търговията преди всяка жълта стрелка представляват тестови извадки. Търгуванията, генерирани между жълтата и червената стрелка, показват тестване извън извадката. Търговията след червените стрелки са от фазите за предварително тестване на ефективността.

Ако има малка корелация между извадката и извадката от извадката, като лявата диаграма на фигура 2, вероятно системата е била преоптимизирана и няма да се представи добре при търговията на живо. Ако има силна корелация в ефективността, както се вижда от правилната диаграма на фигура 2, следващата фаза на оценка включва допълнителен тип изпробване извън извадката, известно като предварително тестване на производителността. (За повече четене относно прогнозите, вижте: Финансово прогнозиране: Байесовският метод .)

Основи за тестване на напредъка

Предварително тестване на производителността, известно още като търговия с хартия, предоставя на търговците друг набор от извадкови данни, по които да оценят дадена система. Тестване на напредъка на производителността е симулация на реалната търговия и включва следване на логиката на системата на жив пазар. Нарича се още търговия с хартия, тъй като всички сделки се извършват само на хартия; т. е. търговските записвания и изходи се документират заедно с всяка печалба или загуба за системата, но не се извършват реални сделки.

Важен аспект на напредващото тестване на производителността е точно следване на логиката на системата; в противен случай става трудно, ако не и невъзможно, точно да се оцени тази стъпка от процеса. Търговците трябва да бъдат честни по отношение на всякакви търговски влизания и излизания и да избягват поведение като избора на череши или да не включват търговия на хартия, обосновавайки, че „никога не бих предприел тази търговия“. Ако търговията би станала по логиката на системата, тя трябва да бъде документирана и оценена.

Много брокери предлагат симулирана търговска сметка, в която могат да се поставят сделки и да се изчислят съответните печалби и загуби. Използването на симулирана търговска сметка може да създаде полуреалистична атмосфера, върху която да се практикува търговия и допълнителна оценка на системата.

Фигура 2 показва също резултатите за напредни тестове на производителността на две системи. Отново системата, представена в лявата диаграма, не успява да надхвърли първоначалното тестване на данни в извадката. Системата, показана на дясната диаграма, обаче, продължава да се представя добре през всички фази, включително тестване на напредъка на напред. Система, която показва положителни резултати с добра връзка между извадката, извадката от извадката и тестовете за предварително представяне, е готова за внедряване на жив пазар. (Вижте също: плюсове и минуси на търговията с хартия .)

Долния ред

Backtesting е ценен инструмент, наличен в повечето търговски платформи. Разделянето на исторически данни на множество набори за осигуряване на извадково и извадково тестване може да предостави на търговците практични и ефективни средства за оценка на търговска идея и система. Тъй като повечето търговци използват техники за оптимизация при бектестиране, важно е след това да се оцени системата на чисти данни, за да се определи нейната жизнеспособност.

Продължаването на извадковото изпитване с напредване на тестовете за ефективност осигурява друг слой безопасност преди пускането на система на пазара, рискувайки реални пари. Положителните резултати и добрата връзка между извадката и извадката от извадковото тестване и тестването за напредък на ефективността увеличават вероятността дадена система да се представи добре в реалната търговия. (За подробен преглед на техническия анализ вижте: Основи на техническия анализ .)