Използване на лентите на Болинджър за измерване на тенденциите

Bollinger Bands® са популярни технически показатели, използвани от търговците на всички пазари, включително акции, фючърси и валути. Има редица приложения за Bollinger Bands®, включително определяне на нивата на свръх покупка и препродажба, като инструмент за следване на тенденция и наблюдение за пробиви. Има и някои клопки на показателите. В тази статия ще се спрем на всички тези области.

Изчисляване на лентите на Болингер

Bollinger групите са съставени от три линии. Едно от по-често срещаните изчисления на Bollinger Bands използва 20-дневна проста подвижна средна стойност (SMA) за средната лента. Горната лента се изчислява, като се вземе средната лента и се добави два пъти дневното стандартно отклонение към това количество. Долната ивица се изчислява, като средната лента е минус два пъти дневното стандартно отклонение.

Формулата на Bollinger Band® се състои от следното:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n], където: BOLU = Горна лента на BollingerBOLD = Долен Bollinger BandMA = Подвижна среднаTP ( типична цена) = (Висока + Ниска + Затваряне) ÷ 3n = Брой дни в периода на изглажданеm = Брой стандартни отклоненияσ [TP, n] = Стандартно отклонение през последните n периоди на TP \ започва {подравнено} & \ текст {BOLU} = \ текст {MA} (\ текст {TP}, n) + m * \ sigma [\ текст {TP}, n] \\ & \ текст {BOLD} = \ текст {MA} (\ текст {TP}, n) - m * \ sigma [\ текст {TP}, n] \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {BOLU} = \ текст {Горна лента на Болинджър} \\ & \ текст {BOLD} = \ текст {Долна лента на Bollinger} \\ & \ текст {MA} = \ текст {Подвижна средна} \\ & \ текст {TP (типична цена)} = (\ текст {Високо} + \ текст {Ниска} + \ текст {Close}) \ div 3 \\ & n = \ text {Брой дни в периода на изглаждане} \\ & m = \ text {Брой стандартни отклонения} \\ & \ sigma [\ текст {TP}, n] = \ текст {Стандартно отклонение през последния} n \ текст {периоди на TP} \\ \ край {подравнен} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] където: BOLU = Горна лента на BollingerBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = Подвижна среднаTP (типична цена) = (Висока + Ниска + Затваряне) ÷ 3n = Брой дни в периода на изглажданеm = Брой стандартни отклоненияσ [TP, n] = Стандартно отклонение за последните n периоди на TP

Стратегия за свръхкуп и препродажба

Обща стратегия е използването на Bollinger Bands® за идентифициране на пазарни покупки или препродадени пазарни условия. Когато цената на актива се провали под долната ивица на Bollinger Bands®, търговецът може да влезе в дълга позиция, очаквайки цената да се върне обратно към средната лента. Когато цената се провали над горната лента, търговецът може да намали залога на актива при връщане обратно към средната лента. Този тип стратегия залага на средното обръщане на цената. Средната реверсия предполага, че ако цената значително се отклони от средната, в крайна сметка се връща обратно към средната цена. Bollinger Bands® определя цените на активите, които са се отклонили от средните.

На пазарите, обвързани с обхвата, тази техника работи добре, тъй като цените пътуват между двете ленти като подскачаща топка. Въпреки това, Bollinger Bands® не винаги дават точни сигнали за покупка и продажба. По време на тенденция, търговецът непрекъснато ще извършва сделки от грешната страна на хода. За да помогне за отстраняването на това, търговецът би могъл да погледне цялостната посока на цената и след това да вземе само търговски сигнали, които изравняват търговеца с тенденцията. Например, ако тенденцията е низходяща, заемете къси позиции само когато горната лента е маркирана. Долната лента все още може да се използва като изход, ако желаете, но нова дълга позиция не се отваря, тъй като това би означавало да се върви срещу тенденцията. (Вижте също: Основите на Bollinger Bands® .)

Има и друг начин за търговски тенденции, а това е с „ленти“ на Bollinger Band®, което означава множествено число.

Създайте няколко ленти за по-добра представа

Както призна Джон Болинджър: „таговете на групите са точно това, тагове, а не сигнали“.

Етикет (или докосване) на горния Bollinger Band® не е сам по себе си сигнал за продажба. Етикетът на долния Bollinger Band® не е сам по себе си сигнал за покупка. Прайс често може и наистина "разхожда групата". На тези пазари търговците, които непрекъснато се опитват да "продават върха" или "купуват дъното", са изправени пред мъчителна поредица от спирания или още по-лошо - непрекъснато нарастваща плаваща загуба, тъй като цената се движи все по-далеч от оригинален запис.

Може би по-полезен начин за търговия с Bollinger Bands® е използването им за оценка на тенденциите.

В основата си Bollinger Bands® измерва отклонение. Това е причината те да са много полезни при диагностицирането на тенденцията. Като генерираме два набора от Bollinger Bands®, единият използва параметър „1 стандартно отклонение“, а другият използва типичната настройка „2 стандартно отклонение“, можем да разгледаме цената по съвсем нов начин. Ще наречем този Bollinger Band® „ленти“.

В диаграмата по-долу виждаме, че винаги, когато цената се задържи между горните Bollinger Bands® +1 SD и +2 SD далеч от средната, тенденцията се увеличава; следователно, можем да определим този канал като "купува зона". И обратно, ако ценовите канали в рамките на Bollinger Bands® –1 SD и –2 SD, това е в „зоната на продажба“. И накрая, ако цените на меандри между диапазона +1 SD и –1 SD диапазона, той по същество е в неутрално състояние и можем да кажем, че е в „ничия земя“.

Bollinger Bands® се адаптира динамично към разширяване на цените и свиване, тъй като нестабилността се увеличава и намалява. Следователно лентите естествено се разширяват и стесняват в синхрон с ценовото действие, създавайки много точен тенденционен плик.

Инструмент за трейдъри и фейдъри

След като установихме основните правила за „лентите на Bollinger Band®“, сега можем да демонстрираме как този технически инструмент може да се използва както от трендър трейдърите, които се стремят да използват инерция, така и с избледняващи търговци, които обичат да печелят от изчерпване на тенденцията. Връщайки се към диаграмата по-горе, можем да видим как тенденциозните търговци биха позиционирали дълго, след като цената навлезе в зоната за покупка. След това те ще могат да останат в търговията, тъй като "лентите" на Bollinger Band капсулират по-голямата част от ценовото действие на масовия подем.

Що се отнася до точка на излизане, отговорът е различен за всеки отделен търговец, но една разумна възможност би била да се затвори дългата търговия, ако свещта се зачерви и повече от 75% от тялото й са под „зоната за покупка“. Използвайки правилото от 75%, в този момент цената очевидно отпада от тенденцията, но защо да настоявате свещта да бъде червена "> възходяща тенденция, излизайки само когато цената започне да се консолидира в горната част на новата гама.

"Лентите" на Bollinger Band® също могат да бъдат ценен инструмент за търговци, които обичат да използват изтощаването на тенденциите, като избират обратната цена. Имайте предвид обаче, че търговията с контра тренд изисква далеч по-големи граници на грешки, тъй като тенденциите често правят няколко опита за продължаване, преди да обърнат.

На диаграмата по-долу виждаме, че изчезнал търговец, използващ „ленти“ на Bollinger Band®, ще бъде в състояние бързо да диагностицира първия намек за слабост на тенденцията. След като цените падат от канала на тренда, фейдърът може да реши да използва класически Bollinger Bands®, като съкрати следващия маркер на горния Bollinger Band®.

Що се отнася до стоп-загубата, поставянето му точно над върха на суинга на практика ще гарантира, че търговецът е спрян, тъй като цената често ще прави много доказателства на последния топ, тъй като купувачите се опитват да разширят тенденцията. Вместо това измерете ширината на зоната "ничия земя" (разстояние между +1 и -1 SD) и я добавете към горната лента. Използвайки нестабилността на пазара, за да помогне за определяне на ниво на стоп-загуба, търговецът избягва да бъде спрян и е в състояние да остане в кратката търговия, след като цената започне да намалява.

Стратегия за стискане на Bollinger Band

Друга стратегия, която да се използва с Bollinger Bands®, се нарича стратегия за стискане. Стискане се получава, когато цената се движи агресивно, след което започва да се движи настрани в плътна консолидация.

Търговец може визуално да идентифицира кога цената на актив се консолидира, тъй като горната и долната лента се сближават. Това означава, че променливостта на актива е намаляла. След период на консолидация цената често прави по-голям ход във всяка посока, в идеалния случай при голям обем. Разширяването на обема на пробив е знак, че търговците гласуват с парите си, че цената ще продължи да се движи в посока на пробив.

Когато цената пробие горната или долната лента, търговецът съответно купува или продава актива. Традиционната загуба традиционно се поставя извън консолидацията от противоположната страна на пробива. (За повече информация вижте: Печелене от Bollinger Stqueeze .)

Bollinger Versus Keltner

Каналите Bollinger Bands® и Keltner са различни, но сходни показатели. Ето кратък поглед върху разликите, така че можете да решите коя от тях харесвате по-добре.

Bollinger Bands® използват стандартно отклонение на основния актив, докато Keltner Channels използват средния истински диапазон. Освен как се създават лентите / каналите, интерпретацията на тези показатели като цяло е една и съща.

Тъй като Keltner каналите използват средния истински диапазон, а не стандартното отклонение, обикновено е да виждате повече сигнали за покупка и продажба, генерирани в каналите на Keltner, отколкото когато използвате Bollinger Bands®.

Едното не е по-добро от другото; това е личен избор, въз основа на който работи най-добре за използваните стратегии. (Вижте също: Откриване на каналите на Keltner и осцилатора Chaikin .)

Долния ред

Има множество приложения за Bollinger Bands®, включително да ги използвате за презакупуване и препродадени търговски сигнали. Търговците също могат да добавят множество ленти, което помага да се подчертае силата на цената. Друг начин за използване на лентите е да се търсят волатилните контракции. Тези свивания обикновено са последвани от значителни ценови пробиви, в идеалния случай при голям обем. Bollinger Bands® не трябва да се бърка с Keltner Channels. Макар че двата показателя са сходни, те не са точно еднакви.