Триъгълен арбитраж

Какво е триъгълен арбитраж

Триъгълният арбитраж е резултат от несъответствие между три чуждестранни валути, което възниква, когато валутните курсове не съвпадат точно. Тези възможности са рядкост и търговците, които се възползват от тях, обикновено разполагат с модерно компютърно оборудване и / или програми за автоматизиране на процеса. Търговецът би обменил сума в един курс (EUR / USD), преобразува я отново (EUR / GBP) и след това я преобразува накрая обратно в оригиналния (USD / GBP), и поемайки ниски транзакционни разходи, нетна печалба.

Основи на триъгълния арбитраж

Този тип арбитраж е безрискова печалба, която се получава, когато котиран курс не е равен на пазарния валутен курс. Международните банки, които правят пазари на валути, използват неефективност на пазара, където един пазар е надценен, а друг е подценен. Разликите в цените между валутните курсове са само части от цент, и за да може тази форма на арбитраж да бъде печеливша, търговецът трябва да търгува с голямо количество капитал.

Автоматизирани платформи за търговия и триъгълен арбитраж

Автоматизираните платформи за търговия оптимизират начина, по който се изпълняват сделките, тъй като се създава алгоритъм, при който търговията се извършва автоматично, след като бъдат изпълнени определени критерии. Автоматизираните платформи за търговия позволяват на търговеца да задава правила за влизане и излизане от търговия и компютърът автоматично ще извършва търговията според правилата. Въпреки че има много ползи от автоматизираната търговия, като например възможността да се тества набор от правила за исторически данни, преди да се рискуват парите на инвеститора, възможността да се включи в триъгълен арбитраж е възможно само с помощта на автоматизирана платформа за търговия. Тъй като пазарът е по същество самокоректиращо се предприятие, сделките се случват с толкова бързи темпове, че арбитражна възможност изчезва секунди след появата му. Може да бъде зададена автоматизирана платформа за търговия, която да идентифицира дадена възможност и да действа върху нея, преди тя да изчезне.

Въпреки това, скоростта на алгоритмичните търговски платформи и пазарите също може да работи срещу търговците. Например, може да съществува риск от изпълнение, при който търговците не са в състояние да блокират изгодна цена, преди тя да премине покрай тях за секунди.

Ключови заведения

• Триъгълният арбитраж е форма на печалба от валутни търговци, при която те се възползват от несъответствията на валутния курс чрез алгоритмични сделки.
• За да се осигурят печалби, такива сделки трябва да се извършват бързо и трябва да бъдат големи по размер.

Пример за триъгълен арбитраж

Например, да предположим, че имате 1 милион долара и са ви осигурени следните валутни курсове: EUR / USD = 0.8631, EUR / GBP = 1.4600 и USD / GBP = 1.6939.

При тези валутни курсове има възможност за арбитраж:

1. Продавам долари за евро: 1 милион долара х 0, 8631 = 863 100 евро
2. Продавайте евро за лири: 863 100 евро / 1, 4600 = 591 164, 40 британски лири
3. Продавам лири за долари: 591 164, 40 паунда x 1, 6939 = 1, 001, 373 долара
4. Извадете първоначалната инвестиция от крайната сума: 1, 001, 373 $ - 1 000 000 $ = 1, 373

От тези транзакции бихте получили арбитражна печалба от 1373 долара (при условие, че няма транзакционни разходи или данъци).

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на Форекс арбитраж Форекс арбитражът е едновременната покупка и продажба на валута на два различни пазара, за да се използва краткосрочната неефективност на ценообразуването. повече Определение на валутния арбитраж Валутният арбитраж е актът за покупка и продажба на валути мигновено за безрискова печалба. повече Арбитраж Арбитражът е покупка и продажба на актив по едно и също време, за да печелите от разлика в цената. повече Определение за покрит лихвен арбитраж Покритият лихвен арбитраж е стратегия, при която инвеститор използва форуърден договор, за да хеджира срещу валутния риск. Връщанията обикновено са малки, но могат да се окажат ефективни. повече Определение на кабелите Кабелът е термин, използван сред форекс трейдърите, отнасящ се до обменния курс между щатския долар (USD) и британския фунт стерлинги (GBP). повече Автоматизирана търговия с валута Автоматизираната търговия с валута е метод за търговия с чуждестранни валути с компютърна програма. Програмата автоматизира процеса, като се учи от минали сделки, за да взема решения за бъдещето. повече партньорски връзки