Търговия без пазарен шум

Премахването на шум е един от най-важните аспекти на активната търговия. Използвайки техники за отстраняване на шума, търговците могат да избегнат фалшиви сигнали и да получат по-ясна картина на цялостната тенденция. Тук разглеждаме различни техники за премахване на пазарния шум и ви показваме как могат да бъдат приложени, за да ви помогнат да спечелите.

Какво е пазарен шум?

Пазарният шум е просто всички данни за цените, които изкривяват картината на основната тенденция. Това включва предимно малки корекции и нестабилност в рамките на деня. За да разберем напълно тази концепция, нека разгледаме две диаграми - една с шум и една с отстранен шум.

Преди да се отстрани шумът:

Фигура 1

След отстраняване на шума:

Фигура 2

Забележете, че на фигура 2 вече няма области, в които тенденцията не се вижда лесно, докато на фигура 1 често е трудно да се определи дали тенденцията се променя в някои дни. Техниката, използвана в тази диаграма, е осредняваща - тоест, когато текущите свещи се отчитат средно от предишните свещи, за да се създаде по-плавна тенденция. Това е целта за намаляване на шума: да се изясни посоката и силата на тренда.

(Вижте също: Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни тенденции .)

Нека да разгледаме как можем да определим тези два фактора и да ги комбинираме, за да създадем надеждни диаграми, които са по-лесни за четене.

Премахването на шума за постигане на по-ясна гледна точка на основната тенденция може да бъде важна стъпка за осъществяване на печеливша търговия. За да научите повече за разработването на вашата стратегия за търговия, проверете курса за технически анализ в Академията за инвестиции, който включва видео съдържание и интерактивни примери, за да ви помогне да станете по-ефективен търговец.

Изолиране на посоката на тенденцията

Изолирането на посоката на тренда е най-добре чрез използване на специализирани диаграми, предназначени да елиминират незначителни корекции и отклонения и да показват само по-големи тенденции. Някои от диаграмите (като фигура 2 по-горе) просто средни цени за създаване на по-гладка диаграма, докато други напълно пресъздават диаграмата, като вземат под внимание само движения, засягащи тенденцията.

Renko Charts

Един пример за тип диаграма, който използва само влияещи на тенденцията движения, е диаграмата Renko, кръстена на японския термин ренга (тухла). Графиките на Renko изолират тенденциите, като вземат предвид цената, но игнорират времето.

Те са създадени с помощта на прост процес в три стъпки:

1. Изберете размер на тухла. Това е просто минималната промяна на цената, необходима за появата на нова тухла.
2. Сравнете затварянето на текущия ден с високото и ниското на предишната тухла.
3. Ако цената на затваряне е по-висока или по-ниска от горната част на предишната тухла поне с размера на една тухла, една или повече тухли се изтеглят в следващата колона в съответната посока.

Нека да разгледаме един пример:

Фигура 3

Както можете да видите, е много по-лесно да се идентифицират тенденциите в тези класации, отколкото в традиционните графики за свещи. Допълнително намаляване на шума може да се постигне чрез увеличаване на размера на тухлите; това обаче ще увеличи и нестабилността на вътрешната тенденция - уверете се, че разполагате с достатъчно капитал, за да устоите на тази нестабилност.

Като цяло диаграмите на Renko предоставят отличен начин за изолиране на тенденциите, но те са ограничени от факта, че не предоставят начин за определяне на силата на тренда, различен от простото разглеждане на дължината на тенденцията, което може да бъде подвеждащо. Ще разгледаме по-късно как да определим силата на тренда.

Хейкин-Аши Графики

Вторият тип диаграма, която може да се използва за намаляване на шума, е диаграмата Хейкин-Аши. Тези диаграми използват стратегия, подобна на диаграмите, показани на фигури 1 и 2 - те разчитат на текущата лента със средна стойност на минали барове, за да създадат по-плавна тенденция. Този процес създава много по-плавни ценови модели, които са много по-лесни за четене.

Това са класациите, които най-често се използват при намаляване на пазарния шум; те могат лесно да се използват с други индикатори, защото не определят времето. Друго допълнително предимство е, че те също изглаждат индикатора, тъй като ценовите ленти се използват като входни показатели. Това може да помогне за улесняване на четенето на показателите.

(Вижте също: Хейкин-Аши: По-добър свещник .)

Kagi Charts

Графиките на Kagi са създадени да показват предлагането и предлагането чрез използването на тънки и дебели линии. Нови линии се създават винаги, когато се установи нов висок или нисък. Изолирайки високите и ниските нива, става много по-лесно да видите по-големите тенденции.

Нека да разгледаме един пример:

Фигура 4

Тенденционните времена се определят като времена, когато търсенето надвишава предлагането (възходящ тренд) или предлагането надвишава търсенето (низходящ тренд). Намирането на тенденции става толкова лесно, колкото търсенето на дебели или тънки линии.

Тези диаграми също са отлични за намаляване на шума, но са ограничени, тъй като не могат да определят силата на тренда, освен чрез измерване на дължините на движение, което може да бъде подвеждащо.

Определяне на силата на тренда

Силата на тренда се измерва най-добре чрез използването на индикатори. За целите на тази статия ще вземем най-популярния индикатор - индекс на посоката на движение (DMI), а неговият производен е индексът на средното насочено движение (ADX).

Индикаторът DMI е най-използваният индикатор за сила на тренда. Този индикатор е разделен на две части: + DI и -DI. След това тези два индикатора са начертани, за да се определи общата сила на тренда.

(Вижте също: DMI посочва пътя към печалбата .)

Индикаторът ADX е просто усредняване на двата индикатора на DMI (индекс на насоченото движение) (+/-), за да се създаде един ред, който може да се използва за незабавно определяне дали дадена цена е тенденция или сън.

Нека видим пример как това може да бъде полезно:

Фигура 5

Както можете да видите, наклонът се увеличава с по-голяма скорост, когато тенденцията е по-силна и с по-малка скорост, когато тенденцията е по-слаба. Обикновено ADX е настроен в диапазон от 14 бара, като 20 и 40 са двете ключови точки. Ако ADX се покачи над 20, това означава началото на нова тенденция. Ако се покачи над 40, това означава, че тенденцията вероятно ще приключи. Както можете да видите от Фигура 5, тя може да ви даде доста точно четене.

(За повече информация вижте: ADX: Индикаторът за сила на тренда .)

Създаване на използваема стратегия

Въпреки че изглежда, че ADX работи добре самостоятелно, нестабилността на пазара може да причини второ гадаене и фалшиви сигнали. Въпреки това, когато се комбинира с типове диаграми, които по-лесно подчертават тенденциите, става много по-лесно да се идентифицират печеливши възможности.

Използването на комбиниран анализ е толкова просто, колкото да се определи дали настроението на диаграмата е същото като настроението на индикатора. Ето защо, ако използвате Heikin-Ashi и ADX, просто проверете каква е посоката на тренда на графиката и след това разгледайте силата на тренда, показана на ADX. Ако и двамата ви казват, че има силна тенденция, тогава може да е добра идея да влезете.

Ето пример:

Фигура 6

Тук можем да видим, че тенденциите се изглаждат чрез използването на техники за усредняване (като Хайкин-Аши) и се потвърждават чрез използването на индикатори (като ADX). Това ни дава ясна и надеждна картина на текущата ситуация на пазара, без излишни струпвания (пазарен шум).

Долния ред

Както можете да видите, анализът на диаграмите е много по-лесен, когато се използват техники за отстраняване на шума. Те могат да ви помогнат да избегнете скъпи фалшиви сигнали и други грешки, като същевременно ви позволяват бързо и точно да намерите и извлечете печалба от тенденциите.

(За допълнително четене, разгледайте: Трендова търговия: четирите най-често срещани показателя .)