Статична пропаст

ОПРЕДЕЛЕНИЕ на статична пропаст

Статичната разлика е мярка за експозиция или чувствителност към лихвените проценти, изчислена като разликата между активите и пасивите на сравними периоди на преоценка. Може да се изчисли за краткосрочни и дългосрочни периоди. Минус знаци (или отрицателна стойност) в изчислената разлика показва, че имате по-голям брой пасиви от активите, падежиращи на този конкретен падеж и следователно излагане на нарастващи проценти.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Статична пропаст

Статичната празнина обикновено се изчислява за периоди, по-малки от година - често от 0 до 30 дни или 31 до 90 дни -, но може да се изчисли и за много периоди. Простите статични пропуски са по своята същност неточни измервания, тъй като те не отчитат такива фактори като междинен паричен поток, среден падеж и предплащане на заема.

Пример за статична пропаст

Например, банката има както активи от 5 милиона долара, така и 5 милиона долара в пасиви, които преразглеждат във всеки даден период от време. Промените в лихвите не трябва да променят нетния лихвен марж на банката. При този сценарий щяхме да имаме балансирана позиция на разликата. Ако вместо това, 12 милиона щатски долара в активите се преоценяват, като само 6 милиона долара се преориентират към пасиви, банката е в чувствителна към активите позиция. В този случай чувствителната към активите банка ще се възползва от нетно увеличение на лихвения марж, ако лихвите се повишат. За разлика от това, ако само 5 милиона щатски долара в активите преизчисляват през същия период, когато 8 милиона долара в пасиви преоценяват, това е известно като чувствителна към пасивите позиция. Тук, ако лихвите се повишат, нетният лихвен марж ще намалее. По същия начин, ако лихвените проценти спаднат, чувствителната към пасивите банка ще проектира по-широк нетен лихвен марж.

Обща и забележителна дупка в анализа на пропастта е неспособността й да се отчита възможността, включена в много активи и пасиви. Ако процентите спадат и активите се предплащат по-бързо от очакваното или ако лихвите се повишат и средният живот на активите се неочаквано удължи, тези непредвидени ситуации обикновено не са компонент на простото отчитане и анализ на статичните разлики. Други проблеми възникват при депозитите без падеж - определени депозити се отчитат постоянно.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Какво представлява разликата в лихвения процент? Липсата на лихва измерва излагането на фирмата на лихвен риск. Пропастта е разстоянието между активите и пасивите. Най-често срещаните примери за разлика в лихвените проценти са в банковия сектор. повече Разбиране на икономическата стойност на собствения капитал (EVE) Икономическата стойност на собствения капитал е изчисление на паричния поток, извършено от банка за целите на нейното управление на активи / пасиви. повече Как съотношението между кредита и депозита (LDR) измерва ликвидността на банката Коефициентът заем / депозит оценява ликвидността на банката, като сравнява общите кредити на банката с общите й депозити за същия период. LDR се изразява като процент. За да изчислите съотношението заем / депозит, разделете общата сума на кредитите на банката на общата сума на депозитите за същия период. повече Пропуск на падеж Падежът на падеж е измерване на лихвения риск за чувствителни към риска активи и пасиви. повече Отрицателна пропаст Отрицателна пропаст е ситуация, при която задълженията на банката, чувствителни към лихви, надвишават нейните чувствителни към лихви активи. Обратното на отрицателна пропаст е положителна пропаст, при която активите на банката, чувствителни към лихви, надвишават чувствителните към лихвите задължения. повече Времетраене Определение Продължителност показва годините, необходими за получаване на истинската цена на облигацията, претегляща в настоящата стойност на всички бъдещи купон и главни плащания. повече партньорски връзки