Изберете правилните настройки на вашия стохастичен осцилатор (SPY, AAL)

Осцилаторът Stochastics, разработен от Джордж Лейн през 50-те години на миналия век, проследява развитието на натиска за покупка и продажба, идентифицирайки цикличните завои, които редуват мощност между бикове и мечки. Малко търговци се възползват от този инструмент за прогнозиране, тъй като не разбират как е най-добре да комбинират конкретни стратегии и периоди на държане. Това е лесно поправяне, както ще видите в този бърз грунд за настройките и интерпретацията на Stochastics. (Вижте също: Въведение в осцилаторите ).

Строителство на стохастика

Модерният или „Пълна стохастика“ осцилатор комбинира елементи от „бавната стохастика“ на „Лейн“ и „бързата стохастика“ в три променливи, които контролират периодите на поглед назад и степента на изглаждане на данните. (За да научите повече, прочетете: Каква е разликата между бърза и бавна стохастика? )

• Бърз K% - измерва цената на затваряне в сравнение с посочените периоди на гледане.
• Пълният K% или K% забавя бързите K% с обикновена подвижна средна (SMA).
• Пълният D% или D% добавя втора изглаждаща средна стойност.

• Ниски бързи променливи K%, K% и D% = по-краткосрочен период на гледане с по-малко изглаждане
• По-високи бързи променливи K%, K% и D% = по-дълъг период на гледане с по-голямо изглаждане

Избор на най-добрите настройки

Изберете най-ефективните променливи за вашия стил на търговия, като решите колко шум сте готови да приемете с данните. Разберете, че каквото и да изберете, толкова повече опит с индикатора ще подобрите разпознаването на надеждни сигнали. Краткосрочните участници на пазара са склонни да избират ниски настройки за всички променливи, защото това им дава по-ранни сигнали в силно конкурентната пазарна среда в рамките на деня. Дългосрочните пазарни таймери са склонни да избират високи настройки за всички променливи, тъй като силно изгладената продукция реагира само на големи промени в ценовото действие. (За свързаното четене вижте: Стохастика: Точен индикатор за покупка и продажба ).

SPDR S&P 500 Trust (SPY) показва различни отпечатъци на стохастиката, в зависимост от променливите. Цикличните завои възникват, когато бързата линия пресича бавната линия след достигане на нивото на свръх покупка или препродажба. (Както е посочено в: Използвайте седмични стохастики, за да изведете времето на пазара ефективно ). Отзивчивите 5, 3, 3 настройки обръщат често и често купуват и продават цикли, без линиите да достигнат нивата на свръх покупка или препродажба. Настройката за среден диапазон 21, 7, 7 гледа назад към по-дълъг период, но поддържа изглаждането на сравнително ниски нива, което води до по-широки люлки, които генерират по-малко сигнали за покупка и продажба. Дългосрочната настройка 21, 14, 14 отвежда огромна крачка назад, цикълът на сигнализацията се обръща рядко и само в близост до ключови пазарни повратна точки.

По-краткосрочните променливи излъчват по-ранни сигнали с по-високи нива на шум, докато по-дългосрочните променливи излъчват по-късни сигнали с по-ниски нива на шум, освен при големи пазарни завои, когато времевите рамки са склонни да се подреждат, задействайки сигнали с еднакви времена през основните входове. Можете да видите това да се случи на октомврийското дъно, където синият правоъгълник подчертава бичи кросоувър на трите версии на индикатора. Тези големи кръстосани цикли ни казват, че настройките са по-малко важни в основните повратна точка, отколкото умението ни да филтрираме нивата на шума и да реагираме на нови цикли. От гледна точка на логистиката, това често означава затваряне на тенденцията следвайки позиции и изпълнение на избледняване на стратегии, които купуват отстъпки или продават митинги. (За повече информация вижте: Кои са най-добрите показатели за идентифициране на свръхкуп и препродадени запаси ">

Стохастика и анализ на модели

Стохастиката не трябва да достига екстремни нива, за да предизвиква надеждни сигнали, особено когато ценовата схема показва естествени бариери. Докато най-дълбоките завои се очакват на нивата на свръх покупка или препродажба, кръстовете в центъра на панела могат да се вярват, стига забележимите нива на подкрепа или съпротива да се подредят. Подвижните средни стойности, пропуски, тенденции или пренастройване на Фибоначи често се застъпват, съкращавайки продължителността на цикъла и прехвърляйки силата към другата страна. Това подчертава значението на четенето на ценовия модел в същото време, когато интерпретирате показателя. (За да научите повече, прочетете: Въведение в ценовите модели на технически анализ ).

American Airlines Group (AAL) се издигна над 50-дневната EMA след променлив спад и се установи при нова поддръжка (1), принуждавайки индикатора да завие преди да достигне нивото на препродажба. Той избухна над 2-месечна тенденция и се отдръпна назад (2), задейства бичи кросоувър в средната точка на панела. Следващото рали се обърна на 44, което доведе до отдръпване, което намира подкрепа в 50-дневния EMA (3), задействайки третия бичи завой над препродадената линия. (Вижте също: Стратегии и приложения зад 50-дневната EMA ).

Долния ред

Много търговци не успяват да се възползват от силата на Stochastics, защото са объркани относно получаването на правилни настройки за техните пазарни стратегии. Тези полезни съвети ще отстранят този страх и ще ви помогнат да отключите повече потенциал.