Невронни мрежи: Прогнозиране на печалбата

Невронните мрежи са най-съвременните в компютърните науки. Те са по същество обучими алгоритми, които се опитват да подражават на някои аспекти на функционирането на човешкия мозък. Това им дава уникална способност за самообучение, способност да формализират некласифицирана информация и най-важното - способност да правят прогнози въз основа на историческата информация, с която разполагат.

Невронните мрежи се използват все повече в различни бизнес приложения, включително решения за прогнозиране и маркетингови изследвания. В някои области, като откриване на измами или оценка на риска, те са безспорни лидери. Основните области, в които невронните мрежи са намерили приложение, са финансови операции, планиране на предприятия, търговия, бизнес анализи и поддръжка на продукти. Невронните мрежи могат да се прилагат изгодно от всички видове търговци, така че ако сте търговец и все още не сте запознати с невронни мрежи, ще ви преведем чрез този метод на технически анализ и ще ви покажем как да го приложите вашия стил на търговия.

Чести заблуди

Повечето хора никога не са чували за невронни мрежи и, ако не са търговци, вероятно няма да им е необходимо да знаят какво представляват. Изненадващо обаче е фактът, че значителен брой от онези, които биха могли да се възползват богато от технологията на невронните мрежи, дори не са чували за нея, приемат я за възвишена научна идея, която е извън тяхната обсега или мислят за нея като за гладък маркетинг трик, който няма какво да предложи. Има и такива, които свързват всичките си надежди в невронните мрежи, лъжейки ги след известен положителен опит и ги разглеждат като решение за сребърен куршум на всеки проблем. Въпреки това, като всяка стратегия за търговия, невронните мрежи не са бързо поправяне, което ще ви позволи да го ударите богато, като щракнете върху бутон или два. Всъщност правилното разбиране на невронните мрежи и тяхната цел е жизненоважно за успешното им приложение. Що се отнася до търговията, невронните мрежи са нов, уникален метод на технически анализ, предназначен за онези, които предприемат мислещ подход към своя бизнес и са готови да допринесат известно време и усилия, за да може този метод да работи за тях. Най-хубавото е, че когато се прилагат правилно, невронните мрежи могат да носят печалба редовно.

Използвайте Невронни мрежи, за да разкриете възможностите

Основно погрешно схващане е, че невронните мрежи за инструмент за прогнозиране, които могат да предложат съвети как да се действа в конкретна пазарна ситуация. Невронните мрежи не дават никакви прогнози. Вместо това те анализират данните за цените и разкриват възможности. Използвайки невронна мрежа, можете да вземете търговско решение въз основа на подробно проучени данни, което не е задължително, когато използвате традиционните методи за технически анализ. За сериозен, мислещ търговец, невронните мрежи са инструмент от следващо поколение с голям потенциал, който може да открие фини нелинейни взаимозависимости и модели, които другите методи на техническия анализ не могат да разкрият.

Най-добрите мрежи

Точно като всеки вид страхотен продукт или технология, невронните мрежи започнаха да привличат тези, които търсят начинаещ пазар. Поредици от реклами за софтуер от следващо поколение заляха пазара - реклами, които празнуват най-мощния от всички създадени някога невронни мрежови алгоритми. Дори в онези редки случаи, когато рекламационните претенции приличат на истината, имайте предвид, че 10% увеличение на ефективността е вероятно най-многото, което някога ще получите от невронна мрежа. С други думи, тя не дава чудотворна възвръщаемост и независимо от това колко добре работи в определена ситуация, ще има някои набори от данни и класове задачи, за които предишно използваните алгоритми остават по-добри. Запомнете това: не алгоритъмът прави този трик. Добре подготвената входна информация за целевия индикатор е най-важният компонент на вашия успех с невронните мрежи.

По-бързото сближаване по-добро ли е?

Много от онези, които вече използват невронни мрежи, погрешно вярват, че колкото по-бързо мрежата им дава резултати, толкова по-добре е. Това обаче е заблуда. Добрата мрежа не се определя от скоростта, с която тя дава резултати и потребителите трябва да се научат да намират най-добрия баланс между скоростта, с която мрежата тренира, и качеството на резултатите, които тя произвежда.

Правилно приложение на невронните мрежи

Много търговци неправилно прилагат невронни мрежи, тъй като полагат твърде много доверие на софтуера, който използват всички, без да им бъдат предоставени добри инструкции как да го използват правилно. За да използва невронната мрежа по правилния начин и по този начин, печеливш, търговецът трябва да обърне внимание на всички етапи от цикъла на подготовка на мрежата. Търговецът, а не неговата мрежа е този, който е отговорен за изобретяването на дадена идея, официализирането на тази идея, тестването и подобряването й и накрая, избора на подходящия момент да се разпорежда с нея, когато тя вече не е полезна. Нека разгледаме по-подробно етапите на този важен процес:

1. Намиране и формиране на идея за търговия
Търговецът трябва напълно да разбере, че неговата или нейната невронна мрежа не е предназначена за измисляне на печеливши търговски идеи и концепции. Той е предназначен да предостави възможно най-достоверната и точна информация за това колко ефективна е вашата търговска идея или концепция. Затова трябва да излезете с оригинална идея за търговия и ясно да определите целта на тази идея и какво очаквате да постигнете, като я използвате. Това е най-важният етап от цикъла на подготовка на мрежата. (За свързаното четене вижте Уроци от дневника на търговеца.)
2. Подобряване на параметрите на вашия модел
След това трябва да се опитате да подобрите общото качество на модела, като промените използвания набор от данни и коригирате различните параметри.

3. Изхвърляне на модела, когато той остарее
Всеки модел, базиран на невронни мрежи, има продължителност на живота и не може да се използва за неопределено време. Дълголетието на продължителността на даден модел зависи от пазарната ситуация и от това колко дълго взаимозависимостите на пазара, отразени в него, остават актуални. Въпреки това, рано или късно всеки модел става остарял. Когато това се случи, можете или да преквалифицирате модела, като използвате напълно нови данни (т.е. да замените всички използвани данни), да добавите нови данни към съществуващия набор от данни и да обучите модела отново, или просто да изтеглите модела изцяло.

Много търговци правят грешката да следват най-простия път - разчитат много и използват подхода, за който техният софтуер осигурява най-удобната и автоматизирана функционалност. Този най-прост подход е прогнозиране на цена с няколко бара напред и основаване на вашата система за търговия на тази прогноза. Други търговци прогнозират промяна в цената или процент от изменението на цената. Този подход рядко дава по-добри резултати от прогнозата за цената директно. И двата опростени подхода не успяват да разкрият и изгодно използват повечето важни дългосрочни взаимозависимости и в резултат на това моделът бързо остарява, тъй като глобалните движещи сили се променят.

Най-оптималният общ подход за използване на невронни мрежи

Един успешен търговец ще се съсредоточи и ще отдели доста време за избиране на управляващите входни елементи за своята или нейната невронна мрежа и коригиране на техните параметри. Той или тя ще прекара от (поне) няколко седмици - а понякога и до няколко месеца - в разгръщане на мрежата. Успешният търговец също ще коригира мрежата си към променящите се условия през целия си живот. Тъй като всяка невронна мрежа може да покрие само сравнително малък аспект на пазара, невронните мрежи също трябва да се използват в комитет. Използвайте колкото се може повече невронни мрежи - възможността да наемете няколко наведнъж е друго предимство на тази стратегия. По този начин всяка от тези множество мрежи може да бъде отговорна за някакъв специфичен аспект на пазара, като ви дава основно предимство в целия план. Препоръчва се обаче да държите броя на използваните мрежи в рамките на пет до десет. И накрая, невронните мрежи трябва да се комбинират с един от класическите подходи. Това ще ви позволи да използвате по-добре резултатите, постигнати в съответствие с вашите предпочитания за търговия.

заключение

Ще постигнете истински успех с невронните мрежи само когато спрете да търсите най-добрата мрежа. В крайна сметка ключът към вашия успех с невронните мрежи се крие не в самата мрежа, а в вашата търговска стратегия. Ето защо, за да намерите печеливша стратегия, която работи за вас, трябва да развиете силна идея как да създадете комитет от невронни мрежи и да ги използвате в комбинация с класически филтри и правила за управление на парите.

За свързаното четене, вижте Невронна търговия: Биологични ключове за печалба и Урок за кодиране на системите за търговия .