Осцилатор McClellan
Осцилаторът McClellan е показател за широчината на пазара, който се основава на разликата между броя на напредващите и намаляващи емисии на фондова борса, като Нюйоркската фондова борса (NYSE) или NASDAQ. Показателят се сравнява с индексите на фондовия пазар, свързани с борсата.
Индикаторът се използва за показване на силни промени в настроенията в индексите, наречени тяги в широчина. Той също така помага при анализа на силата на тенденцията на индекса чрез разминаване или потвърждение.
Ключови заведения
- Формулата на McClellan Oscillator може да се приложи към всяка борса или група акции.
- Четенето над нулата помага да се потвърди покачване на индекса, докато показанията под нулата потвърждават спад в индекса.
- Когато индексът се повишава, но осцилаторът пада, това предупреждава, че индексът също може да започне да намалява. Когато индексът пада и осцилаторът се повишава, това показва, че индексът може да започне да се покачва скоро. Това се нарича дивергенция.
- Значителна промяна, като например преместване на 100 точки или повече, от отрицателно четене към положително четене, се нарича тяга в широчина. Това може да показва, че на борсата се извършва силен обрат от низходящ към възходящ тренд.
Формулата за осцилатора McClennan е
Има две формули за генератора на McClennan. Оригиналната формула и тази, която коригира промените в броя на акциите, изброени на борсата. Коригираната формула позволява по-добро сравнение на стойностите за по-дълги периоди от време.
McClellan Oscillator = (19-дневна EMA на аванси − спад) - (39-дневен EMA от аванси − спад) 19-дневен EMA = (аванси за текущия ден − спад) ∗ 0, 10 + предишен ден EMA39-дневен EMA = (аванси за текущия ден −Declines) ∗ 0.05 + предишен EMAAdj. McClellan Oscillator = (19-дневна EMA на ANA) - (39-дневна EMA на ANA) Adj. Нетни аванси (ANA) = Аванси − DeclinesAdvances + спад 19-дневен EMA = (текущ ден ANA-предишен ден EMA .10 0, 10 + предишен ден EMA39-дневен EMA = (текущ ден ANA-предишен ден EMA) ∗ 0, 05 + предишен ден EMA \ начало {подравнен} \ текст {McClellan Oscillator} = & (\ текст {19-дневна EMA на авансите} - \\ & \ текст {отклонения}) - (\ текст {39-дневна EMA} \\ & \ текст {от аванси } - \ текст {отклонява се}) \\ \ текст {19-дневен EMA} = & (\ текст {Текущ ден аванси} - \\ & \ текст {отклонения}) * 0.10 + \\ & \ текст {предишен ден EMA } \\ \ текст {39-дневна EMA} = & (\ текст {Текущ ден аванси} - \\ & \ текст {отклонения}) * 0, 05 + \\ & \ текст {предишен ден EMA} \\ \\ \ текст {Adj. McClellan Oscillator} = & (\ текст {19-дневна EMA на ANA}) - \\ & (\ текст {39-дневна EMA на ANA}) \\ \ текст {Adj. Net Advances (ANA)} = & \ frac {\ text {Аванси} - \ текст {Отклонения}} {\ текст {Аванси} + \ текст {Отклонения}} \\ \ текст {19-дневна EMA} = & (\ текст {Текущ ден ANA} - \\ & \ текст {Prior Day EMA} * 0.10 \\ & + \ текст {Предишен ден EMA} \\ \ текст {39-дневен EMA} = & (\ текст {Текущ ден ANA} - \\ & \ текст { Предишен ден EMA}) * 0, 05 \\ & + \ текст { Предишен EMA} \\ \ край {приведено} McClellan Oscillator = 19-дневен EMA = 39-дневен EMA = Adj. McClellan Oscillator = Adj. Нетни аванси (ANA) = 19-дневна EMA = 39-дневна EMA = (19-дневна EMA на аванси-спадове) - (39-дневна EMA от аванси − спад) (аванси за текущия ден − спад) ∗ 0, 10 + предишен ден EMA (Аванси за текущия ден − спад) ∗ 0.05 + предходен ден EMA (19-дневен EMA на ANA) - (39-дневен EMA на ANA) аванси + понижителни аванси − спад (текущ ден ANA-предишен ден EMA ∗ 0.10 + предишен ден EMA (Текущ ден ANA - предишен ден EMA) ∗ 0, 05 + предишен ден EMA
където: EMA = Експоненциална движеща се среднаAdvances = Брой акции, търгуващи над предходния ден затварянеDeclines = Брой акции, които се търгуват под затварянето на предшестващия им ден \ начало {подравнено} & \ textbf {където:} \\ & \ текст {EMA} = \ текст { Експоненциална движеща се средна стойност} \\ & \ текст {Аванси} = \ текст {Брой акции, които търгуват над техните}} \\ & \ текст {затваряне на предишния ден} \\ & \ текст {Отклонения} = \ текст {Брой акции, търгувани по-долу техните} \\ & \ текст {затваряне на предишния ден} \\ \ край {подравнен}, където: EMA = Експоненциално движеща се среднаAdvances = Брой акции, търгуващи над предходния ден затварянеDeclines = Брой акции, които се търгуват под техния предходен ден
Как да изчислим генератора на McClellan
- За да започнете изчислението, проследете Аванси - Спад на борса за 19 и 39 дни. Изчислете проста стойност за тях (не EMA).
- Използвайте тези прости стойности като стойности на EMA от предишния ден във формулите за 19 и 39 дни EMA.
- Изчислете 19- и 39-дневните ЕМА.
- Изчислете стойността на осцилатора McClellan.
- Сега, когато стойността е изчислена, при следващото изчисление използвайте тази стойност за EMA за предходния ден. Започнете да изчислявате ЕМА за формулата вместо прости средни стойности.
- Ако използвате коригираната формула, стъпките са едни и същи, с изключение на използването на ANA, вместо да използвате Advances - Declines.
Какво ви казва осцилаторът McClellan ">
Осцилаторът McClellan е индикатор, основан на широчината на пазара, който техническите анализатори могат да използват заедно с други технически инструменти за определяне на цялостното здравословно състояние на фондовия пазар и оценка на силата на текущата му тенденция.
Тъй като индикаторът се основава на всички акции на борсата, той се сравнява с движението на цените на индексите, които отразяват тази размяна, или се сравнява с основни индекси като S&P 500.
Положителните и отрицателните стойности показват дали повече запаси, средно, напредват или намаляват. Индикаторът е положителен, когато 19-дневната EMA е над 39-дневната EMA, и отрицателен, когато 19-дневната EMA е под 39-дневната EMA.
Положителен и нарастващ индикатор предполага, че акциите на борсата се натрупват. Отрицателен и падащ индикатор сигнализира, че акциите се продават. Обикновено подобно действие потвърждава текущата тенденция в индекса.
Кръстосаните от положителни към отрицателни или обратно, могат да сигнализират, че тенденцията се е променила в индекса или обменът се проследява. Когато индикаторът прави голям ход, обикновено от 100 точки или повече, от отрицателна към положителна територия, която се нарича тяга на широта. Това означава голям брой запаси, преместени нагоре след мечешки ход. Тъй като борсата има тенденция да се увеличава с течение на времето, това е положителен сигнал и може да показва, че дъното на индекса е в цената и цените се покачват по-високо като цяло.
Когато цените на индекса и индикаторът се движат в различни посоки, тогава текущата тенденция на индекса може да липсва сила. Бичи дивергенция възниква, когато осцилаторът се повишава, докато индексът пада. Това показва, че индексът може да се повиши скоро, тъй като повече акции започват да напредват.
Мечешка дивергенция е, когато индексът се повишава и индикаторът пада. Това означава, че по-малко акции поддържат аванса си и цените могат да започнат да намаляват.
Разликата между осцилатора McClellan и индекса за сумиране на McClellan?
Осцилаторът McClellan е разработен от Шерман и Мариан МакКелън, които също са разработили Индекса за сумиране на McClellan. Индексът за сумиране на McClellan добавя осцилатора McClellan за текущия ден към индекса за сумиране на McClellan от предишния ден. С други думи, индексът на сумиране е кумулативна мярка, докато осцилаторът не е такъв. Докато осцилаторът може да бъде по-полезен за анализиране на краткосрочните тенденции, индексът на сумиране е по-приложим за по-широки и дългосрочни ценови тенденции.
Ограничения при използването на McClellan Oscillator
Индикаторът има тенденция да произвежда много сигнали. Ударът на ширината, разминаването и кръстосването се извършват с известна честота, но не всички тези сигнали ще доведат до промяна на цената / индекса в очакваната посока. Индикаторът е склонен да генерира фалшиви сигнали и затова трябва да се използва заедно с анализа на ценовото действие и други технически показатели.
Индикаторът също може да бъде доста усърден, като се движи бързо между положителна и отрицателна територия. Подобно действие показва неуспешен пазар, но това не е очевидно, докато индикаторът не накара този камшик да се движи няколко пъти.
Проучете как действа индикаторът за продължителни периоди от време и в различни пазарни условия, преди да разчитате на индикатора с цел търговия.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.