MACD и Stohastic: Стратегия за двойно кръстосване

Посъветвайте се с всеки технически търговец и той ще ви каже, че точният индикатор е необходим за ефективно определяне на промяна в курса на ценовите модели на акциите. Въпреки това, всичко, което един "правилен" индикатор може да направи, за да помогне на търговец, два допълнителни показателя могат да се справят по-добре.

Тази статия има за цел да насърчи търговците да търсят и идентифицират едновременно бичи MACD кросоувър заедно с бичи стохастичен кросоувър и да използват тези показатели като входна точка за търговия.

Сдвояване на Stochastic и MACD

Търсенето на два популярни индикатора, които работят добре заедно, доведе до това сдвояване на стохастичния осцилатор и разминаването на средната конвергенция с подвижна средна стойност (MACD). Този екип работи, защото стохастикът сравнява цената на затваряне на акциите с нейния ценови диапазон за определен период от време, докато MACD е формирането на две подвижни средни, които се разминават и сближават помежду си. Тази динамична комбинация е високоефективна, ако се използва за най-пълния си потенциал.

(За свързаното четене вижте: Запознаване с осцилаторите: Стохастика и.)

Работа на стохастиката

Историята на стохастичния осцилатор е изпълнена с несъответствия. Повечето финансови ресурси определят Джордж К. Лейн, технически анализатор, който изучава стохастиката, след като се присъедини към инвестиционните преподаватели през 1954 г., като създател на стохастичния осцилатор. Лейн обаче направи противоречиви твърдения относно изобретението на стохастичния осцилатор. Възможно е тогавашният ръководител на инвестиционни обучители, Ралф Дайстант или дори неизвестен роднина от някой в ​​организацията, да го е създал.

Група анализатори най-вероятно са измислили осцилатора между пристигането на Лейн в Investment Educators през 1954 и 1957 г., когато Лейн претендира за авторските права върху него.

Към стохастичния осцилатор има два компонента:% K и% D. % K е основната линия, показваща броя на периодите от време, а% D е средната стойност на% K.

Разбирането на начина, по който се формира стохастичното е едно, но знанието как ще реагира в различни ситуации е по-важно. Например:

• Честите задействания се появяват, когато% K линията падне под 20 - запасът се счита за препродаден и е сигнал за покупка.
• Ако% K достигне максимална стойност под 100 и се насочи надолу, запасът трябва да бъде продаден преди тази стойност да падне под 80.
• Като цяло, ако стойността% K се повиши над% D, тогава сигналът за покупка се обозначава от този кросоувър, при условие че стойностите са под 80. Ако те са над тази стойност, сигурността се счита за свръхкуп.

MACD And Stohastic: Стратегия за двойно кръстосване

Работа на MACD

Като универсален инструмент за търговия, който може да разкрие ценови темп, MACD е полезен и при идентифицирането на ценовата тенденция и посока. MACD индикаторът има достатъчно сила, за да стои самостоятелно, но неговата прогнозна функция не е абсолютна. Използван с друг индикатор, MACD наистина може да увеличи предимството на търговеца.

Ако търговецът трябва да определи силата на тренда и посоката на запаса, наслагването на неговите подвижни средни линии върху MACD хистограмата е много полезно. MACD може да се разглежда и само като хистограма.

(За да научите повече, вижте: Моментна търговия с дисциплина .)

Изчисляване на MACD

За да се въведе този осцилиращ индикатор, който се колебае над и под нулата, е необходимо просто изчисление на MACD. Чрез изваждането на 26-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) на цената на ценната книга от 12-дневна подвижна средна от нейната цена, играе осцилираща стойност на индикатора. След като се добави задействаща линия (деветдневната EMA), сравнението на двете създава търговска картина. Ако стойността на MACD е по-висока от деветдневната EMA, тя се счита за бичи среден кросоувър.

Полезно е да се отбележи, че има няколко добре известни начина за използване на MACD:

• Най-важно е наблюдението за различия или кръстоса на централната линия на хистограмата; MACD илюстрира възможностите за покупка над нулата и възможностите за продажба под.
• Друг е отбелязването на подвижните средни кръстосани линии и връзката им с централната линия.

(За повече информация вижте: Търговия с MACD Divergence .)

Идентифициране и интегриране на бичи кросовъри

За да можем да установим как да интегрираме бичия MACD кросоувър и бичия стохастичен кросоувър в стратегия за потвърждаване на тенденцията, думата "бичи" трябва да бъде обяснена. Най-просто казано, бичият се отнася до силен сигнал за непрекъснато повишаване на цените. Бичия сигнал е това, което се случва, когато една по-бързо движеща се средна стойност преминава над по-бавна подвижна средна стойност, създавайки пазарен импулс и предполагайки по-нататъшно увеличение на цената.

• В случай на бичи MACD, това ще се случи, когато стойността на хистограмата е над равновесната линия, а също и когато MACD линията е с по-голяма стойност от деветдневната EMA, наричана също "MACD сигнална линия."
• Булчинското разминаване на стохастиката възниква, когато% K стойността премине% D, потвърждавайки вероятна промяна на цената.

Кросоувър в действие: Genesee & Wyoming Inc.

По-долу е даден пример за това как и кога да се използва стохастичен и MACD двоен кръст.

Обърнете внимание на зелените линии, показващи, когато тези два индикатора се движат синхронизирано и почти перфектния кръст, показан в дясната страна на диаграмата.

Фигура 1

Източник: StockCharts.com

Може да забележите няколко случая, когато MACD и стохастиката са близо до пресичане едновременно: януари 2008 г., средата на март и средата на април, например. Дори изглежда, че те пресичаха едновременно върху диаграма с такъв размер, но когато разгледате по-отблизо, ще установите, че всъщност не са се пресичали в рамките на два дни един от друг, което беше критерият за създаването на това сканирате. Може да искате да промените критериите, така че да включвате кръстове, които се появяват в по-широк период от време, за да можете да заснемате ходове като тези, показани по-долу.

Промяната на параметрите на настройките може да помогне за създаването на удължена тенденция, което помага на търговец да избегне камшик. Това се постига чрез използване на по-високи стойности в настройките за интервал / време. Това обикновено се нарича "изглаждане на нещата". Активните търговци, разбира се, използват много по-кратки времеви рамки в настройките си на индикатори и биха направили справка за петдневна диаграма, вместо една с месеци или години история на цените.

Стратегията

Първо, потърсете бичи кросоувър да се случи в рамките на два дни един от друг. При прилагане на стохастичната и MACD стратегия за двойно кръстосване в идеалния случай, кросоувърът се случва под 50-линията на стохастиката, за да се улови по-дълъг ценови ход. И за предпочитане искате стойността на хистограмата да е вече или да се движи по-висока от нула в рамките на два дни след поставянето на вашата търговия.

Също така имайте предвид, че MACD трябва леко да се пресече след стохастичния, тъй като алтернативата може да създаде невярно указание за ценовата тенденция или да ви постави встрани.

И накрая, по-безопасно е да се търгуват акции, които търгуват над техните 200-дневни движещи се средни стойности, но това не е абсолютно необходимо.

Предимство, недостатък и трик на търговията

Предимството на тази стратегия е, че дава възможност на търговците да издържат за по-добра входна точка на възходящия тренд или да са сигурни, че всеки низходящ тренд наистина се обръща, когато дънният риболов за дългосрочни задържания. Тази стратегия може да се превърне в сканиране, където софтуерът за графики позволява.

При всяко предимство на всяка представена стратегия винаги има недостатък. Тъй като обикновено акциите отнемат по-дълго време, за да се подредят в най-добрата позиция за покупка, реалната търговия на акциите се случва по-рядко, така че може да се нуждаете от по-голяма кошница с акции, за да гледате.

Стохастичният и MACD двоен кръст позволява на търговеца да променя интервалите, като намира оптимални и последователни точки за влизане. По този начин той може да бъде коригиран за нуждите както на активни търговци, така и на инвеститори. Експериментирайте с двата индикаторни интервала и ще видите как кросоувърите ще се подредят по различен начин, след което изберете броя дни, които работят най-добре за вашия стил на търговия. Можете също така да искате да добавите индикатор на относителния индекс на силата (RSI) в сместа, само за забавление.

Долния ред

Отделно стохастичният осцилатор и MACD функционират в различни технически помещения и работят самостоятелно. В сравнение със стохастичния, който пренебрегва пазарните сътресения, MACD е по-надежден вариант като единствен индикатор за търговия. Въпреки това, точно като две глави, два индикатора обикновено са по-добри от един! Стохастикът и MACD са идеално сдвояване и могат да осигурят засилен и по-ефективен опит в търговията.