Комбиниране на индикатори за тенденция и контратренд

Един от най-старите приспособявания в цялата търговия е, че „тенденцията е ваш приятел“. Тъй като тенденцията дефинира преобладаващата посока на ценови действия за дадена търгуема ценна книга, стига тя да продължи, може да се спечелят повече пари, като се върви към сегашната тенденция, отколкото като се бори срещу нея. Независимо от това, инстинктивно е да искате да купувате на най-ниската цена и да продавате на най-високата цена. Единственият начин да направите това на финансовите пазари е да се опита да „купи дъното“ и „да продаде върха“, което по дефиниция е контратренд подход за търговия. (Вижте също: 7 инструмента на търговията .)

Всеки ден за търгуване се развива борбата между тези, които се опитват да купуват или продават в установена тенденция, и тези, които се опитват да купуват близо до нисък и да продават близо до високо. И двата вида търговци имат много убедителни аргументи защо техният подход е по-добър. И все пак е интересно, че в дългосрочен план един от най-добрите подходи може просто да включва обединяване на тези два на пръв поглед различни методи. Често най-доброто решение е най-доброто.

Комбиниран подход

Две действия помагат за успешното комбиниране на следващите тенденции и контратренда техники:

1. Определете метод, който върши сравнително добра работа за идентифициране на дългосрочната тенденция
2. Определете метод на контратренд, който върши добра работа по подчертаването на недостатъците в рамките на дългосрочната тенденция

Докато намирането на оптимален подход може да отнеме известно време и усилия, подчертаването на потенциалната полезност на тази концепция може да се направи с помощта на някои много прости техники.

Стъпка 1: Идентифициране на дългосрочната тенденция

На фигура 1 виждате фондова диаграма с графиката на 200-дневната средна цена на затваряне. От гледна точка на следващата тенденция можем просто да заявим, че ако последното затваряне е над текущата 200-дневна подвижна средна стойност, тогава тенденцията е "нагоре" и обратно.

Фигура 1: Цена с 200-дневна подвижна средна

Източник: ProfitSource

Въпреки това, за нашите цели тук не търсим метод за следване на тенденции, който непременно ще задейства действителни сигнали за покупка и продажба. Ние просто се опитваме да ограничим преобладаващата тенденция. Ето защо сега ще добавим втори филтър, следващ тенденцията. На фигура 2 можете да видите, че сме добавили и 10-дневните и 30-дневните движещи се средни стойности.

Фигура 2: Цена с 10-дневни, 30-дневни и 200-дневни движещи се средни стойности

Източник: ProfitSource

Така че сега нашите правила ще бъдат следните:

1. Ако 10-дневната подвижна средна стойност е над 30-дневната подвижна средна И последното затваряне е над 200-дневната подвижна средна стойност, тогава ще определим текущата тенденция като „нагоре“.
2. Ако 10-дневната подвижна средна стойност е под 30-дневната подвижна средна стойност, а последното затваряне е под 200-дневната подвижна средна стойност, тогава ще определим текущата тенденция като „надолу“. (Вижте също: Проучване на експоненциално претеглената подвижна средна стойност. )

Стъпка 2: Добавяне на индикатор за контратренд

Има буквално десетки и десетки потенциални индикатори за контратренд, които човек може да избере да използва. За нашите цели, тъй като търсим краткосрочни отстъпки в рамките на общата дългосрочна тенденция, ще използваме нещо много просто и сравнително краткосрочно по своята същност. Този индикатор се нарича просто осцилатора. Изчисленията са прости:

A = тридневната междинна средна цена на затваряне

B = 10-дневна междинна средна цена на затваряне

Осцилаторът е просто (A - B)

На фигура 3 виждаме същата диаграма на цените като на фигури 1 и 2 с осцилатора, начертан под ценовото действие. Тъй като основната сигурност намалява в цената, осцилаторът пада под нулата и обратно.

Фигура 3: Цена с 3/10 осцилатор

Източник: ProfitSource

Стъпка 3

Така че сега всъщност да комбинираме двата метода, които описахме досега, в един метод. На фигура 4 вижте още веднъж същата лентова диаграма като на предишните три фигури. На това виждаме 10-дневните, 30-дневните и 200-дневните движещи се средни стойности, нанесени върху графиката на цените с осцилатора, показан по-долу.

Фигура 4: Търси обръщане на осцилатора в посока нагоре при установен възходящ тренд

Източник: ProfitSource

Това, което трейдърът трябва да търси е случаите, когато:

1. 10-дневната подвижна средна стойност е над 30-дневната подвижна средна
2. Последното затваряне е над 200-дневната скочваща средна стойност
3. Днешният осцилатор е над вчерашния осцилатор И
4. Вчерашната стойност на осцилатора беше отрицателна и под стойността на осцилатора преди два дни.

Изпълнението на този набор от критерии предполага, че отстъпването в рамките на по-дългосрочен възходящ тренд може да е приключило и че цените могат да бъдат настроени да се движат по-високи. Посочените по-горе критерии представят сценарий, при който тенденцията предполага, че акцията трябва да продължи възходящия си импулс, но въпреки това инвеститорът няма да купува акции в самия пик на цикъла.

Недостатъците

Има много потенциални предупреждения, свързани с метода, описан в това парче. На първо място е, че никой не трябва да предполага, че описаният метод ще генерира постоянни печалби от търговия. Не се представя като система за търговия, а само като пример за метод за генериране на потенциален търговски сигнал. Самият метод е просто пример за само един начин за комбиниране на проследяващи тенденции и контратренд показатели в един модел. И макар концепцията да е изцяло здрава, отговорен търговец ще трябва да изпробва всеки метод, преди да го използва на пазара и да рискува реалните пари. Освен това има и други изключително важни съображения, които трябва да се вземат предвид, които надхвърлят само генерирането на входни сигнали.

Други въпроси, които трябва да зададете и да отговорите, преди да използвате някакъв подход за търговия, са:

• Как ще бъдат оразмерени позициите "> стоп-загуба?
• Кога трябва да вземете печалба?

Долния ред

Това е само извадка от съображения, които един търговец трябва да вземе предвид, преди да започне да търгува с някакъв конкретен метод. Независимо от това, имайки предвид тези предупреждения, изглежда, че има известна заслуга в идеята за комбиниране на методите за следване на тенденции и контратренд в стремеж да се купуват в най-благоприятните моменти, като все пак се придържате към основната тенденция в играта. (Вижте също: Простите движещи се средни стойности изпъкват тенденциите .)