Капиталов буфер

Какво е капиталов буфер?

Капиталов буфер е задължителен капитал, който финансовите институции са длъжни да притежават в допълнение към други минимални капиталови изисквания. Правилата, насочени към създаването на адекватни капиталови буфери, са предназначени да намалят процикличния характер на кредитирането чрез насърчаване на създаването на антициклични буфери, както е посочено в регулаторните реформи на Базел III, създадени от Базелския комитет за банков надзор.

Ключови заведения

• Капиталов буфер е задължителен капитал, който финансовите институции са длъжни да притежават.
• Капиталовите буфери бяха назначени съгласно регулаторните реформи на Базел III, които бяха осъществени след финансовата криза 2007-2008.
• Капиталовите буфери помагат да се осигури по-устойчива глобална банкова система.

Как работи капиталов буфер

През декември 2010 г. Базелският комитет за банков надзор пусна официални регулаторни стандарти с цел създаване на по-устойчива глобална банкова система, особено при решаване на проблеми с ликвидността. Капиталовите буфери, идентифицирани в реформите на Базел III, включват антициклични капиталови буфери, които се определят от юрисдикциите на членовете на Базелския комитет и варират в зависимост от процент на рисково претеглени активи и буфери за запазване на капитала, които са изградени извън периоди на финансов стрес.

Банките разширяват дейността си по кредитиране по време на периоди на икономически растеж и договорно кредитиране, когато икономиката се забавя. Когато банките без адекватен капитал изпадат в затруднения, те могат или да наберат повече капитал, или да намалят кредитирането. Ако намалят кредитирането, предприятията може да намерят финансиране за по-скъпо за получаване или недостъпно.

История на капиталовите буфери

Финансовата криза през 2007-2008 г. разкри слабости в балансите на много финансови институции по целия свят. Практиките на банковото кредитиране са рискови, като например при издаването на ипотечни кредити с ипотечни кредити, докато банковият капитал не винаги е бил достатъчен за покриване на загуби. Някои финансови институции станаха известни като твърде големи, за да се провалят, защото бяха системно важни за световната икономика.

Бърз факт

За да се даде време на банките да създадат адекватни капиталови буфери, юрисдикциите на членовете на Базелския комитет обявяват планираните увеличения 12 месеца предварително; ако условията позволяват намаляване на капиталовия буфер, те се случват наведнъж.

Провалът на тези ключови институции би се считал за катастрофален. Това беше демонстрирано по време на фалита на Lehman Brothers, което доведе до 350 пункта спад в индустриалния среден стандарт на Dow Jones (DJIA) до понеделник след обявяването. За да намалят вероятността банките да изпаднат в проблеми по време на икономически спадове, регулаторните органи започнаха да изискват от банките да изграждат капиталови буфери извън периоди на стрес.

Специални съображения

В рамката за антицикличен капиталов буфер (CCyB) се посочва, че чуждестранните институции трябва да съответстват на процента CCyB на вътрешните институции, когато кредитирането се осъществява през международни граници. Това позволява процес, посочен като признаване или реципрок по отношение на чуждестранните експозиции на местните институции.

Свързани условия

Научете повече за Базел III Basel III е изчерпателен набор от мерки за реформи, предназначени да подобрят регулирането, надзора и управлението на риска в банковия сектор. още Базелски комитет за банков надзор Определение Базелският комитет за банков надзор е международен комитет, създаден за разработване на стандарти за банково регулиране; тя е съставена от централни банкери от 27 държави и Европейския съюз. още Базелско споразумение Базелското споразумение е набор от споразумения относно банковите регулации, касаещи капиталов риск, пазарен риск и оперативен риск. повече Как капиталовите изисквания да пазят вашата спестовна сметка безопасни Изискванията за капитал са стандартизирани регулации за банки и други депозитарни институции, които определят колко ликвиден капитал (тоест активи, лесно продадени) трябва да притежават за определено ниво на активи. повече Прекалено големи, за да се провалят институциите създават хаос за икономическите системи "Прекалено голям, за да се провали" описва концепция, при която правителството ще се намеси в ситуации, в които бизнесът е влязъл толкова дълбоко във функционалността на икономиката, че нейният провал би бил пагубен икономика като цяло. повече Какво е капитал от втори ред? Капиталът от първи ред е третичен капитал, който много банки притежават, за да подкрепят пазарния си риск, стоковия риск и валутния риск. повече партньорски връзки