Калмар съотношение

Какво е съотношението Калмар?

Коефициентът Калмар е сравнение на средногодишната комбинирана норма на възвръщаемост и на максималния риск за изтегляне на съветници за търговия със стоки и хедж фондове. Колкото по-ниско е съотношението Калмар, толкова по-лоша е инвестицията, извършена на базата на коригиран към риска за определения период от време; колкото по-високо е съотношението Калмар, толкова по-добре се представя. Най-общо казано, използваният период от време е три години, но това може да бъде по-голямо или по-ниско на базата на въпросната инвестиция.

Калмар съотношение обясни

Разработено от Тери У. Йънг през 1991 г., съотношението Калмар е кратко за отчетите за управлявани сметки в Калифорния. Съотношението е много подобно на съотношението MAR, което беше формулирано много по-рано. Единствената разлика е, че съотношението MAR се основава на данни, получени от началото на инвестицията, докато съотношението Калмар обикновено се основава на по-нови и краткосрочни данни. Независимо кое съотношение се използва, инвеститорите получават по-добър поглед върху риска от различни инвестиции.

Коригираният към риска характер на съотношението Калмар го прави да се откроява като една от многото възможни мерки за изпълнение на инвестициите. Когато инвеститорите трябва да избират от широка вселена от възможни инвестиционни ценни книжа, това спомага изрично да разгледат риска и възвръщаемостта като фактори за общия инвестиционен успех. Съотношението Калмар е по-малко известно от общите показатели за коригиране на възвръщаемостта на риска. Други включват съотношението Sortino, съотношението Sharpe и MAR. Уилям Шарп, от славата на съотношението Шарп, печели Нобеловата награда за икономически науки през 1990 г. за работата си в теорията за ценообразуване на капиталовите активи. Това говори за класа на мерките за въздействие като падащото съотношение Калмар.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение и история на Уилям Ф. Шарп Уилям Ф. Шарп е американски икономист, спечелил Нобеловата награда за икономически науки през 1990 г. за разработване на модели за подпомагане на инвестиционните решения. повече Как да използваме коефициента на рязкост за анализиране на риска и възвръщаемостта на портфейла Коефициентът Шарп се използва, за да помогне на инвеститорите да разберат възвръщаемостта на инвестицията в сравнение с нейния риск. повече Определение на управлявани Forex акаунти Управляваният валутен акаунт е вид валутна сметка, в която паричен мениджър търгува сметката от името на клиента срещу заплащане. още Въведение в съотношението на MAR Съотношението MAR се използва за измерване на възвръщаемостта, коригирана за риска, за да се сравни работата на съветниците за търговия със стоки, хедж фондовете и търговските стратегии. повече Коефициент P / E 10 Съотношението P / E 10 е мярка за оценка, която обикновено се прилага за широки индекси на собствения капитал, която използва реална печалба на акция за период от 10 години. Известно е също като съотношението на циклично приспособената цена. повече Съкращаване на връх към долината Поевтиняването на връх към долината е най-големият кумулативен процент на спад в стойността на портфейла от мениджър на пари или пари. повече партньорски връзки