Какви технически инструменти мога да използвам за измерване на инерция?

Една от основните цели на всеки търговец, използващ технически анализ, е да измери силата на инерцията на актива и вероятността той да продължи. Това е основната цел на показатели като подвижната средна конвергенция на дивергенцията (MACD), стохастиката, скоростта на промяна на цените (ROC) и индекса на относителната сила (RSI).

Повечето от показателите, използвани за измерване на инерцията, се интерпретират чрез използване на определени стойности, които предполагат, че активът може да бъде презакупен или препродаден. Силата на текущия импулс се счита за все по-слаба, когато показатели като споменатите по-горе имат стойности, които демонстрират условия на свръх покупка или препродажба. Например, много търговци предполагат, че актив с RSI под 30 или стохастична стойност под 20 може да има намаление на размера на низходящия импулс и е вероятна кандидатура за отмяна.

Може да забележите, че много индикатори за импулс са свързани между две крайни нива, обикновено 0 до 100 или -100 до +100. Това е важно, тъй като преминаването през централната линия на индикатора се интерпретира, че означава, че импулсът или нараства, или намалява, в зависимост от посоката. Например се казва, че импулсът се увеличава, когато индикаторът ROC преминава над линията 0, и намалява, когато преминава през 0.

За да се разрови малко по-дълбоко в този конкретен технически индикатор, скоростта на промяна е скоростта, с която променлива се променя за определен период от време. Най-общо може да се изрази като съотношение между промяна в една променлива спрямо съответната промяна в друга. Графично скоростта на промяна е представена от наклона на линия или хоризонтална средна, наречена равновесие. Именно тази медиана ни казва всичко, което трябва да знаем за скоростта на промяната.

Нормалната времева рамка за измерване на ROC е 10 дни. Съотношението за изграждане на индикатора ROC е следното: Скорост на промяна 100 (Y / Yx) .

"Y" представлява най-новата цена на затваряне, а Yx представлява цената на затваряне на определен брой дни. Така че, ако цената на акцията се затвори днес по-висока, отколкото преди 10 дни, точката на стойност на ROC ще бъде над равновесието, като по този начин показва на графистите, че цените се покачват в тази конкретна емисия. И обратно, ако цената в днешната сесия се затвори по-ниска, отколкото преди 10 търговски дни, точката на стойност ще бъде под равновесието, което показва, че цените падат. Безопасно е да се каже, че ако ROC се повишава, той дава краткосрочен бичи сигнал, а мечешки знак ще има ROC да падне. Чартистите обръщат голямо внимание на периода от време при изчисляването на ROC. Дългосрочните изгледи на пазара или конкретен сектор или акции ще използват вероятно период от 26 до 52 седмици за Yx, а по-кратък изглед ще използва 10 дни до около шест месеца.

В допълнение към ROC и другите методи, които вече споменахме, търговците могат също да наблюдават пресичането на определени движещи се средни стойности, за да потвърдят силата на ценовото движение. Казва се, че инерцията се увеличава, когато краткосрочната средна стойност пресича над средно дългосрочната. Това е предпоставката зад MACD индикатора, който използва 12-дневна експоненциална подвижна средна стойност и 26-дневна EMA. Когато този показател има стойност, по-голяма от 0, това означава, че краткосрочната средна стойност е над средната за по-дългосрочна и може да предполага, че импулсът се увеличава.

За да научите повече за импулсната търговия, вижте Въведение във видовете търговия: Търговци на моменти и Търговия с инерция с дисциплина .